商業(yè)銀行的負(fù)債管理(1)-文庫吧
2025-12-12 13:49 本頁面
【正文】 款期限（考慮貨幣的時間價值） ? 銀行規(guī)模和潛在風(fēng)險 ? 市場營銷哲學(xué) 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營 銀行支付的存款利率與銀行對存款的需求有時是相互矛盾的。 一方面，從銀行對存款的需求看，存款歷來是維持銀行經(jīng)營的核心，存款規(guī)模的大小反映了銀行資金實(shí)力是否雄厚，各銀行之間的競爭從某種意義上說就是存款的競爭。另一方面，存款又構(gòu)成銀行經(jīng)營成本的主要部分，降低存款成本對銀行具有同樣重要的意義。 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營 ? 幾個思考題： ? ？ ? ？ ? ? ，我國商業(yè)銀行為什么競相推出各種 理財(cái)產(chǎn)品？ 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營 第二節(jié) 存款的定價 一、銀行存款定價與經(jīng)營目標(biāo)的關(guān)系 存款價格變動 銀行存貸款利差的變動 客戶對存款數(shù)量與組合的決定 銀行存款量與構(gòu)成 銀行的凈利潤與銀行存貸款增長 二、存款定價的方法 ? 成本加利潤存款定價法 ? 存款的邊際成本定價法 ? 存款的其他 為不同的客戶制定不同的價格 定價方法 根據(jù)客戶與銀行的關(guān)系定價 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營 （一）成本加利潤存款定價法 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營 向客戶收取的某種 存款服務(wù)的單價 = 單位存款服務(wù) 的經(jīng)營費(fèi)用 + 單位存款服務(wù) 的管理費(fèi)用 + 單位存款服務(wù) 的預(yù)期利潤 ?要 求：精確計(jì)算每種存款的成本（成本率） ?（ 1） 計(jì)算每種資金來源的成本率（需考慮儲備要求） ?（ 2）將每一成本率乘以該種資金來源占銀行資金的 ?相對比重 ?（ 3）加總各項(xiàng)乘積，得出銀行資金的 加權(quán)平均成本 假設(shè)一家銀行要籌集 4億元的資金，各籌資方式及有關(guān) 數(shù)據(jù)如下： 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營 籌資方式 活期存款 定期與儲蓄存款 貨幣市場籌集 股權(quán)資本 籌資金額 1億 2億 成本率 10% 11% 11% 22% 準(zhǔn)備率 15% 5% 2% 該銀行的加權(quán)平均資金成本是多少？ 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營 該銀行的加權(quán)平均資金成本 =1/4 10%/（ 115%） +2/4 11%/（ 15%） + 11%/（ 12%） + 22% = =% 該方法可以使銀行管理層估算 不同籌資方案對資金成本的影響， 從而進(jìn)行有把握的定價。 請問：該銀行 %存款價格是否包含 單位存款服務(wù)的預(yù)期利潤 ？ ? 該銀行需將計(jì)算結(jié)果與盈利資產(chǎn)組合的稅前收益率比較。 ? 經(jīng)過比較后，什么樣的結(jié)果是可以接受的？ ? 在浮動利率體制下，使用加權(quán)平均成本為存款定價會產(chǎn)生什么問題？ （二）存款的邊際成本定價法 什么叫邊際成本？ 邊際成本 MC＝總成本變動額 ＝新利率 以新利率籌集的總資金 舊利率 以舊利率籌集的總資金 邊際成本率＝ 總成本變動額 / 新增資金額 例： P70 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營
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