數(shù)量金融的概況和歷史-文庫(kù)吧
2025-07-17 12:12 本頁(yè)面
【正文】 987) 1933年， Foundations of the Theory of Probability 12 數(shù)量金融的歷史 3. Itō, Kiyosi (1915–2020) Itō calculus (1942) 13 數(shù)量金融的歷史 4. von Neumann, John (1903–1957) 期望效用理論公理化，博弈論數(shù)學(xué)雛形 (1944) Theory of Games and Economic Behavior 14 數(shù)量金融的歷史 5. Markowitz, Harry (1927–) 獲得 1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，其均值 方差模型開創(chuàng)了現(xiàn)代投資組合理論。 Markowitz, . (1952). Portfolio selection, Journal of Finance 7, 77–91. 15 數(shù)量金融的歷史 6. Sharpe, William F. (1934–) 獲得 1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。 CAPM Sharpe, . (1964). Capital asset prices—a theory of market equilibrium under conditions of risk, Journal of Finance, XIX(3), 425–442. 16 數(shù)量金融的歷史 7. Mandelbrot, Benoit (1924–2020) 股票回報(bào)率有厚尾和長(zhǎng)期依賴（ 1962—1972） 17 數(shù)量金融的歷史 8. Merton, Robert. C. (1944–) 獲得 1997年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。 Intertemporal capital asset pricing model。 Merton Problem。 Black–Scholes–Merton model。 Structural Default Risk Models。 Jumpdiffusion Models。 18 數(shù)量金融的歷史 9. Black, Fischer (1938–1995) Black–Scholes–Merton model。 (1972) 19 數(shù)量金融的歷史 10. Arrow, Kenh (1921–) 獲得 1972年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng) Arrow–Debreu Equilibrium Prices 20 數(shù)量金融的歷史 11. Ross, Stephen (1944–) CIR利率模型 (1985) 套利定價(jià)理論 (1987) 21 數(shù)量金融的歷史 12. Kahneman, Daniel (1934–) 獲得 2020年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng) 展
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