商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)與管理(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-02-10 13:57:11 本頁(yè)面
【正文】 ? 評(píng)價(jià)：這種理論的出現(xiàn)與 20世紀(jì)初銀行存款以短期為主 、 金融市場(chǎng)特別是證券市場(chǎng)不發(fā)達(dá) 、 資產(chǎn)多樣化程度低的現(xiàn)實(shí)是相適應(yīng)的 。 但是這一理論有著明顯的不足 。 27 第四節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理原則與方法 ? （ 2） 可轉(zhuǎn)換理論 。 1918年 ， 美國(guó)的莫爾頓在《 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 》 雜志中提出這一理論 。 ? 該理論認(rèn)為：隨著銀行業(yè)務(wù)向綜合化發(fā)展 ， 市場(chǎng)變得發(fā)達(dá) ， 如果有價(jià)證券能在市場(chǎng)上及時(shí)出售 ， 商業(yè)銀行持有有價(jià)證券并不會(huì)降低資產(chǎn)的流動(dòng)性 ， 相反會(huì)使流動(dòng)性有所提高 。 主張將活期存款用于中長(zhǎng)期貸款或有價(jià)證券投資 ， 出售證券補(bǔ)充資產(chǎn)的流動(dòng)性 。 ? 缺點(diǎn)：當(dāng)銀行紛紛出售有價(jià)證券換取流動(dòng)性的時(shí)候 ，有價(jià)證券將供大于求 ， 也許最后只能由中央銀行來(lái)收?qǐng)?。 28 第四節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理原則與方法 ? （ 3）預(yù)期收入理論。由普魯克諾于 1949年在 《 定期放款與銀行流動(dòng)性理論 》 一書(shū)中提出。是對(duì)可轉(zhuǎn)換理論發(fā)展。 ? 該理論認(rèn)為：只要借款人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，其經(jīng)營(yíng)收入與經(jīng)營(yíng)時(shí)間可以預(yù)先作出估算，商業(yè)銀行就有可能事先安排資金抵補(bǔ)與籌措長(zhǎng)期貸款相應(yīng)的負(fù)債，同時(shí)，如果銀行采用分期收回貸款的方法發(fā)放長(zhǎng)期貸款，那么長(zhǎng)期貸款本身也就具有事先可以預(yù)期的一定流動(dòng)性。 ? 評(píng)價(jià)：這種理論強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的放款種類(lèi)增加，成為支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要因素。主要缺陷在于它把資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完全建立在銀行主觀預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，增加了銀行的風(fēng)險(xiǎn) 。 29 第四節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理原則與方法 ? （ 4）超貨幣供給理論。這一新的銀行資產(chǎn)理論出現(xiàn)于 20世紀(jì)六七十年代。 ? 該理論認(rèn)為，銀行資產(chǎn)管理應(yīng)該超越狹隘的單純提供貨幣的界限和提供更多的服務(wù)，銀行在發(fā)放貸款和購(gòu)買(mǎi)證券提供貨幣的同時(shí)，積極開(kāi)展投資咨詢(xún)、項(xiàng)目評(píng)估、市場(chǎng)調(diào)查、委托代理等多種配套服務(wù)，使銀行資產(chǎn)管理向深度和廣度發(fā)展。 ? 容易出現(xiàn)的問(wèn)題是：銀行介入了過(guò)于廣泛的業(yè)務(wù)范圍之后，加大了銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，使銀行有可能在自身不熟知的業(yè)務(wù)領(lǐng)域遭受損失。 30 第四節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理原則與方法 ? 二、商業(yè)銀行負(fù)債管理 ? ? （ 1） 銀行資本管理的主要任務(wù)是確立資本的結(jié)構(gòu)與資本的適度水平 。 ? （ 2） 對(duì)存款與借款的管理主要是在流動(dòng)性方面 ，也就是說(shuō) ， 對(duì)存款的規(guī)模和種類(lèi)的管理十分重要 。 ? （ 3） 對(duì)不同規(guī)模存款客戶(hù)的比例控制有利于防止流動(dòng)性業(yè)務(wù)支出的大幅度波動(dòng) ， 使銀行付現(xiàn)能力保持在一個(gè)正常水平 。 31 第四節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理原則與方法 ? ? （ 1）儲(chǔ)備頭寸負(fù)債管理 ? 主要觀點(diǎn)：通過(guò)增加短期負(fù)債向銀行有計(jì)劃地提供流動(dòng)性的管理方式。通常是依靠借入的短期資金來(lái)抵補(bǔ)第二準(zhǔn)備金，滿足存款提取和增加貸款之需。 ? 評(píng)價(jià)：這樣提高了資金的運(yùn)用效率，減緩了銀行體系由于儲(chǔ)備突然減少而帶來(lái)的震動(dòng)。但是也有可能難以借到資金，結(jié)果面臨破產(chǎn)。 32 第四節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理原則與方法 ? （ 2）貸款頭寸負(fù)債管理 ? 又稱(chēng)為真實(shí)負(fù)債管理或純粹負(fù)債管理。 ? 主要觀點(diǎn)：首先通過(guò)不同利率取得購(gòu)入資金以擴(kuò)大銀行貸款；其次增加銀行負(fù)債的平均期限，減少存款的可變性，從而減少銀行負(fù)債的不確定性。 ? 評(píng)價(jià)：對(duì)于采用這種戰(zhàn)略的銀行來(lái)說(shuō)，資金借入不應(yīng)該有較大風(fēng)險(xiǎn)，如果借入資金的供應(yīng)來(lái)源缺乏必要的彈性，銀行的整個(gè)負(fù)債管理結(jié)構(gòu)將有崩潰的危險(xiǎn)。 33 第四節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理原則與方法 ? 三、資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理 ? 資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理的基本思想就是對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債作通盤(pán)考慮，選出最佳的資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)組合。 ? 以 “ 對(duì)稱(chēng)原則 ” 為基礎(chǔ)。所謂 “ 對(duì)稱(chēng)原則 ” ，主要是指資產(chǎn)項(xiàng)目的利率、期限與負(fù)債項(xiàng)目的利率、期限要對(duì)稱(chēng)，以此追求利潤(rùn)最大化。 34 第四節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理原則與方法 ? （ 1）資金總庫(kù)法。指將各種資金來(lái)源匯集成一個(gè)資金總庫(kù)，按照謹(jǐn)慎的安全性原則排列資金使用的先后順序。 ? （ 2）資金轉(zhuǎn)換法。這一方法的最大特點(diǎn)，就是區(qū)別對(duì)待不同的資金來(lái)源，分別處理，更加注重流動(dòng)性，將更多的資金用于放款和投資以增加盈利。 35 第四節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理原則與方法 ? （ 3）線性規(guī)劃法。為了更準(zhǔn)確地制定業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略，許多大銀行采用復(fù)雜的數(shù)學(xué)規(guī)劃法。線性規(guī)劃法是指在一定的資金流動(dòng)性與法令限制的先決條件下，用于確定各
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