商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)與管理-wenkub.com
2025-01-07 13:57 本頁(yè)面
【正文】 ①拆入資金旬末平均余額／各項(xiàng)存款月末平均余額 ≤4% ②拆出資金旬末平均余額／ [各項(xiàng)存款－準(zhǔn)備金－聯(lián)行占款）旬末平均余額 ]≤8% ? （ 8）對(duì)股東貸款比例。 銀行稽核主要為了發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)上的弊端 ， 維護(hù)金融法規(guī)制度 ， 健全工作制度 ， 促進(jìn)增收節(jié)支 。 ? （ 2）存款管理 第一步是銀行相應(yīng)的 “ 吸儲(chǔ)計(jì)劃 ” ；第二步是提高存款的運(yùn)用效率與降低資金成本 。 5C指的是品格（ Character）、能力（ Capacity）、資本（ Capital）、擔(dān)保（ Collateral）、環(huán)境條件（ Condition）。 38 第五節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的基本內(nèi)容 ? 一、信息管理 ? 銀行信息，是指與銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的，反映客觀經(jīng)濟(jì)事物特征的經(jīng)過(guò)加工整理的消息、數(shù)據(jù)、知識(shí)的總稱。 37 第四節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理原則與方法 ②正缺口模型是指浮動(dòng)利率的資產(chǎn)與固定利率負(fù)債的比例相對(duì)較大，這在利率上升的時(shí)候，對(duì)銀行的好處是顯而易見(jiàn)的：資產(chǎn)收益因利率上升而增加較多，而負(fù)債成本卻增加有限。為了更準(zhǔn)確地制定業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略，許多大銀行采用復(fù)雜的數(shù)學(xué)規(guī)劃法。指將各種資金來(lái)源匯集成一個(gè)資金總庫(kù)，按照謹(jǐn)慎的安全性原則排列資金使用的先后順序。 33 第四節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理原則與方法 ? 三、資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理 ? 資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理的基本思想就是對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債作通盤考慮，選出最佳的資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)組合。但是也有可能難以借到資金，結(jié)果面臨破產(chǎn)。 ? （ 3） 對(duì)不同規(guī)模存款客戶的比例控制有利于防止流動(dòng)性業(yè)務(wù)支出的大幅度波動(dòng) ， 使銀行付現(xiàn)能力保持在一個(gè)正常水平 。 ? 該理論認(rèn)為，銀行資產(chǎn)管理應(yīng)該超越狹隘的單純提供貨幣的界限和提供更多的服務(wù)，銀行在發(fā)放貸款和購(gòu)買證券提供貨幣的同時(shí)，積極開(kāi)展投資咨詢、項(xiàng)目評(píng)估、市場(chǎng)調(diào)查、委托代理等多種配套服務(wù)，使銀行資產(chǎn)管理向深度和廣度發(fā)展。 ? 評(píng)價(jià)：這種理論強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的放款種類增加，成為支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要因素。 28 第四節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理原則與方法 ? （ 3）預(yù)期收入理論。 1918年 ， 美國(guó)的莫爾頓在《 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 》 雜志中提出這一理論 。 ? 所謂自償性 ， 就是在生產(chǎn)商品或購(gòu)買商品時(shí)所代理款項(xiàng)可以用生產(chǎn)出來(lái)的商品或商品銷售收入來(lái)償還 。 ? “ 三原則 ” 之間的關(guān)系 ? （ 1） 銀行安全性與流動(dòng)性呈正相關(guān)關(guān)系 。是指在資產(chǎn)不發(fā)生損失的條件下，銀行及時(shí)支付的能力，包括客戶提現(xiàn)，以及滿足必要的貸款。 ? 貨幣乘數(shù) d的變化： 1 1 1 1tr r k r k e r k e t r? ? ?? ? ? ? ? ? ?24 第四節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理原則與方法 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論的發(fā)展 : ? 20世紀(jì) 60年代前：資產(chǎn)管理理論 ? 20世紀(jì) 70年代：負(fù)債管理理論 ? 20世紀(jì) 80年代后：資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理理論 25 第四節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理原則與方法 ? 一、商業(yè)銀行資產(chǎn)管理 ? ? （ 1）安全性。 ? （ 3） 超額準(zhǔn)備金率 （ e） ：超額準(zhǔn)備金是商業(yè)銀行從存款中留下的 、 法定準(zhǔn)備金以外的現(xiàn)金 ， 用于支付客戶意外的提現(xiàn)與借款 。 21 第三節(jié) 商業(yè)銀行的存款擴(kuò)張機(jī)制 ? 二、派生存款產(chǎn)生的過(guò)程 ? 銀行在其經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中 ， 只需保留一部分現(xiàn)金備付 ， 大部分現(xiàn)金用于放款 ， 客戶取得銀行貸款之后并不立即提取現(xiàn)金 ， 而是轉(zhuǎn)入其在銀行的活期存款賬戶 ， 這時(shí)候 ， 一方面放款增加了；另一方面 ， 增加了活期存款 ，派生存款因此而產(chǎn)生 。 18 第二節(jié) 商業(yè)銀行的業(yè)務(wù) ? 金融衍生工具交易的風(fēng)險(xiǎn) 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為 ， 其風(fēng)險(xiǎn)有： 市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)造成虧損的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 交易對(duì)手無(wú)法履行合約的信用風(fēng)險(xiǎn) 無(wú)法平倉(cāng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 人為錯(cuò)誤或欺詐造成的操作風(fēng)險(xiǎn) 交易糾紛無(wú)法可依造成的法律風(fēng)險(xiǎn)等 。 ? （ 3） 期權(quán)合約 （ Option） 是一種權(quán)利的買賣 。金融衍生工具是一種交易合約，其價(jià)值取決于作為合約標(biāo)的物的金融工具的價(jià)格變動(dòng)狀況。 ? （ 2） 貸款承諾 是指由銀行向客戶作出承諾 ， 保證在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi) ， 根據(jù)一定條件 ， 隨時(shí)應(yīng)客戶的要求提供貸款 。 13 第二節(jié) 商業(yè)銀行的
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