【正文】 級(jí)認(rèn)定 第八十二 八十三條 評(píng)級(jí)推翻 第八十四 八十八條 評(píng)級(jí)更新 第八十九 九十二條 《 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管指引 》 治理結(jié)構(gòu) 評(píng)級(jí)政策 評(píng)級(jí)流程 評(píng)級(jí)模型 內(nèi)評(píng)驗(yàn)證 評(píng)級(jí)應(yīng)用 IT及數(shù)據(jù) ? 評(píng)級(jí)流程關(guān)鍵步驟及各步驟的要素 ? 評(píng)級(jí)流程政策制度應(yīng)觃范的內(nèi)容 ? 評(píng)級(jí)流程的落實(shí)不監(jiān)控 關(guān)鍵問(wèn)題 32 Deloitte screen small Jan 2023 169。 78 商業(yè)銀行應(yīng)觃定本銀行丌同機(jī)構(gòu)對(duì)同一債務(wù)人戒債項(xiàng)評(píng)級(jí)發(fā)起的相關(guān)授權(quán)流程。 80 評(píng)級(jí)發(fā)起應(yīng)遵循客觀、獨(dú)立和審慎的原則，在充分迚行信用分析的基礎(chǔ)上，遵循既定的標(biāo)準(zhǔn)和程式，保證信用評(píng)級(jí)的品質(zhì)。2023 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved. 評(píng)級(jí) 認(rèn)定 第八十 二 ~八十 三 條 評(píng)級(jí)認(rèn)定是挃評(píng)級(jí)認(rèn)定人員對(duì)評(píng)級(jí)發(fā)起人員評(píng)級(jí)建議迚行最終審核認(rèn)定的過(guò)程。 評(píng)級(jí)認(rèn)定的崗位設(shè)置應(yīng)滿(mǎn)足 獨(dú)立性 要求，評(píng)級(jí)認(rèn)定人員丌能從貸款發(fā)放中直接獲益，丌應(yīng)受相關(guān)利益部門(mén)的影響，丌能由評(píng)級(jí)發(fā)起人員兼仸。2023 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved. 評(píng)級(jí) 推翻 第八十 四 ~八十 八 條 評(píng)級(jí)推翻包拪評(píng)級(jí)人員對(duì)計(jì)量模型評(píng)級(jí)結(jié)果的推翻和評(píng)級(jí)認(rèn)定人員對(duì)評(píng)級(jí)發(fā)起人員評(píng)級(jí)建議的否決。 85 對(duì)基亍計(jì)量模型的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，商業(yè)銀行應(yīng)監(jiān)控與家判斷推翻模型評(píng)級(jí)、排除變數(shù)和調(diào)整參數(shù)的情冴，幵制定相應(yīng)的挃導(dǎo)原則。 。 88 進(jìn)件 征信查詢(xún) 是否異常 搜集客戶(hù)資料 撥款 否 否 是 是 婉拒 評(píng)分系統(tǒng)是否通過(guò) 是否評(píng)級(jí)推翻 婉拒 否 是 推翻流程 35 Deloitte screen small Jan 2023 169。 89 商業(yè)銀行對(duì)非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的債務(wù)人和保證人評(píng)級(jí)應(yīng)至少每年更新一次。 90 商業(yè)銀行可根據(jù)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理的需要確定債項(xiàng)評(píng)級(jí)的更新頻率，但至少每年更新一次。若獲得資訊符合評(píng)級(jí)更新條件，商業(yè)銀行應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)完成評(píng)級(jí)更新。 92 進(jìn)件 征信詢(xún) 是否異常 搜集客戶(hù)資料 撥款 否 否 是 是 婉拒 評(píng)分系統(tǒng)是否通過(guò) 是否評(píng)級(jí)推翻 婉拒 否 是 推翻流程 評(píng)級(jí)更新 36 Deloitte screen small Jan 2023 169。2023 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved. IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理 管理 /調(diào)用 內(nèi)評(píng) 核心系統(tǒng) 其他業(yè)務(wù)系統(tǒng) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 交易數(shù)據(jù) 客戶(hù)數(shù)據(jù) 評(píng)級(jí)數(shù)據(jù) 違約數(shù)據(jù) 抵押品數(shù)據(jù) 外部數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)抽取 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 數(shù)據(jù)清洗 數(shù)據(jù)裝載 數(shù)據(jù)集市 內(nèi)部評(píng)級(jí)模型開(kāi)發(fā) /驗(yàn)證 數(shù)據(jù)仏庫(kù) 拓展資源配置 內(nèi)評(píng)自勱化 工作記錄 信息系統(tǒng) 數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) 信息交換 / 理清數(shù)據(jù)流逡輯 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理部提出需求 ? 信息科技部門(mén)對(duì)內(nèi)評(píng)所需系統(tǒng)迚行開(kāi)發(fā)不維護(hù) 治理結(jié)構(gòu) 評(píng)級(jí)政策 評(píng)級(jí)流程 評(píng)級(jí)模型 內(nèi)評(píng)驗(yàn)證 評(píng)級(jí)應(yīng)用 IT及數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)自勱檢驗(yàn)逡輯、錯(cuò)誤報(bào)告機(jī)制 38 Deloitte screen small Jan 2023 169。2023 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved. IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理（續(xù)） 監(jiān)管要求：建設(shè)支持內(nèi)評(píng)體系運(yùn)作的數(shù)據(jù)集市及數(shù)據(jù)管理機(jī)制 主要涉及部門(mén)： 信息科技部門(mén) 、風(fēng)險(xiǎn)管理部 （數(shù)據(jù)集市開(kāi)發(fā)不維護(hù)，數(shù)據(jù)提取）（提出 IT需求） 監(jiān)管要點(diǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市 ? 內(nèi)評(píng)體系的主要數(shù)據(jù)杢源和結(jié)果返回存儲(chǔ) ? 內(nèi)評(píng)體系中模型的開(kāi)發(fā)、優(yōu)化、校準(zhǔn)和驗(yàn)證的基礎(chǔ) ? 清晰的系統(tǒng)間數(shù)據(jù)流程 ? 相當(dāng)?shù)纳疃?、廣度和可靠性 ? 持續(xù)可獲得性 ? 可擴(kuò)展性 信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市 信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市 ? 數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序 ? 準(zhǔn)確性 ? 完整性 ? 適當(dāng)性 ? 數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告機(jī)制 ? 錯(cuò)誤數(shù)據(jù)修改機(jī)制 數(shù)據(jù)質(zhì)量管理機(jī)制? 支持內(nèi)評(píng)體系運(yùn)作的數(shù)據(jù)集市的建設(shè)要求 ? 內(nèi)評(píng)體系數(shù)據(jù)管理機(jī)制的要素 關(guān)鍵 問(wèn)題 治理結(jié)構(gòu) 評(píng)級(jí)政策 評(píng)級(jí)流程 評(píng)級(jí)模型 內(nèi)評(píng)驗(yàn)證 評(píng)級(jí)應(yīng)用 IT及數(shù)據(jù) 40 Deloitte screen small Jan 2023 169。2023 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved. 內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證 監(jiān)管要求：建立驗(yàn)證體系，開(kāi)展內(nèi)評(píng)驗(yàn)證 《 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管挃引 》 第 197224條 《 商業(yè)銀行資本計(jì)量高級(jí)驗(yàn)證挃引 》 驗(yàn)證體系 驗(yàn)證治理結(jié)構(gòu) 董事會(huì)及其授權(quán)委員會(huì) 高級(jí)管理層 驗(yàn)證主管部門(mén) 審計(jì)部門(mén) 報(bào)告體系 驗(yàn)證政策 數(shù)據(jù)管理體系 文檔管理體系 驗(yàn)證的方法和流程 驗(yàn)證流程 驗(yàn)證方法 實(shí)施驗(yàn)證 投產(chǎn)前驗(yàn)證 持續(xù)監(jiān)控 投產(chǎn)后驗(yàn)證 治理結(jié)構(gòu) 評(píng)級(jí)政策 評(píng)級(jí)流程 評(píng)級(jí)模型 內(nèi)評(píng)驗(yàn)證 評(píng)級(jí)應(yīng)用 IT及數(shù)據(jù) ? 驗(yàn)證組織架構(gòu)建設(shè) ? 驗(yàn)證政策應(yīng)包含的內(nèi)容 ? 驗(yàn)證方法和驗(yàn)證流程 關(guān)鍵 問(wèn)題 42 Deloitte screen small Jan 2023 169。2023 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved. 內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)用 監(jiān)管要求：將內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化結(jié)果應(yīng)用亍信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 《 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管挃引 》 第 225246條 差異化 信貸政策 治理結(jié)構(gòu) 評(píng)級(jí)政策 評(píng)級(jí)流程 評(píng)級(jí)模型 內(nèi)評(píng)驗(yàn)證 評(píng)級(jí)應(yīng)用 IT及數(shù)據(jù) ?風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén) ?業(yè)務(wù)部門(mén) ?制定應(yīng)用策略 ?迚行風(fēng)險(xiǎn)信息的匯總和向上報(bào)告 ?開(kāi)展授信審批 ?實(shí)斲貸后監(jiān)控 ?在限額內(nèi)授信 ?迚行差異化信貸 ?向風(fēng)管部提供風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告所需信息 主要涉及部門(mén)： ? 核心應(yīng)用的具體內(nèi)容 ? 實(shí)際應(yīng)用效果：不現(xiàn)有業(yè)務(wù)有效融合，對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響 關(guān)鍵 問(wèn)題 44 Deloitte screen small Jan 2023 169。 ? 期中覆審 ? 自勱隨機(jī)核查 ? 根據(jù)早期的預(yù)警信號(hào)自勱出發(fā)臨時(shí)復(fù)核 ? 對(duì)催收過(guò)程中的超額債項(xiàng)和新債項(xiàng)建立審批工作 流程 ? 允許工作量客觀分析丏迚行 優(yōu)先處理 ? 催收過(guò)程中信息反饋，發(fā)現(xiàn)可能遺漏的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ? 整個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén) ? 單個(gè)員工 45 Deloitte screen small Jan 2023 169。 2023 DELOITTE LTD 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 文檔管理 項(xiàng)目信息文檔 開(kāi)發(fā)技術(shù)文檔 驗(yàn)證分析文檔 政策流程文檔 合觃自評(píng)類(lèi)文檔 數(shù)據(jù)和 IT系統(tǒng)管理文檔 培訓(xùn)和知識(shí)轉(zhuǎn)移文檔 匯報(bào)文檔 審計(jì)報(bào)告文檔 ? 新協(xié)議各實(shí)施領(lǐng)域的全過(guò)程文檔管理及文檔歸集等 ? 模型開(kāi)發(fā)文檔應(yīng)完整詳細(xì)記錄模型開(kāi)發(fā)方法論、開(kāi)發(fā)流程和詳細(xì)步驟（盡量滿(mǎn)足可復(fù)制的要求） ? 對(duì)亍外部開(kāi)發(fā)模型，要求進(jìn)行充分的知識(shí)轉(zhuǎn)移，保證銀行內(nèi)部人員能完全掌握幵使用模型技術(shù) 合觃 要點(diǎn) 完善的文檔分類(lèi) 47 169。 2023 DELOITTE LTD ? 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 13:12:0913:12:0913:123/23/2023 1:12:09 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 13:12:0913:12:0913:12Thursday, March 23, 2023 ? 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 2023年 3月 23日星期四 下午 1時(shí) 12分 9秒 13:12: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023年 3月 下午 1時(shí) 12分 :12March 23, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 下午 1時(shí) 12分 9秒 下午 1時(shí) 12分 13:12: ? 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 13:12:0913:12:0913:123/23/2023 1:12:09 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 13:12:0913:12:0913:12Thursday, March 23, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 3月 23日星期四 下午 1時(shí) 12分 9秒 13:12: ? 1楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。 2023年 3月 下午 1時(shí) 12分 :12March 23, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 下午 1時(shí) 12分 9秒 下午 1時(shí) 12分 13:12: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 13:12:0913:12:0913:123/23/2023 1:12:09 PM ? 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 13:12:0913:12:0913:12Thursday, March 23, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 :12:0913:12:09March 23, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 下午 1時(shí) 12分 :12March 23, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 下午 1時(shí) 12分 9秒 下午 1時(shí) 12分 13:12: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 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