商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概論-閱讀頁(yè)
2025-02-04 15:30本頁(yè)面
【正文】 日常管理 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)據(jù)集市 Data_01 各系統(tǒng)數(shù)據(jù)集 Data_02 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告子系統(tǒng) 對(duì)公客戶內(nèi)部評(píng)級(jí)子系統(tǒng) 個(gè)人客戶信用評(píng)分子系統(tǒng) 組合評(píng)級(jí)子系統(tǒng) 組合風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng) 監(jiān)管資本計(jì)量子系統(tǒng) 押品管理子系統(tǒng) 授信監(jiān)測(cè)子系統(tǒng) 減值準(zhǔn)備子系統(tǒng) 32 風(fēng)險(xiǎn)管理與 IT系統(tǒng)建設(shè) 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè) _數(shù)據(jù)管理 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具 客戶評(píng)級(jí)引擎 LGD計(jì)算引擎 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算引擎 有何差異？ 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工具 全行風(fēng)險(xiǎn)快速報(bào)告 風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工具 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)工具 統(tǒng)計(jì)分析工具（評(píng)級(jí)效果、行為分析工具） 33 巴塞爾新協(xié)議簡(jiǎn)介 33 34 巴塞爾新協(xié)議簡(jiǎn)介 ? 1988年資本充足率協(xié)議簽署 ? 1999年 6月，新資本充足率框架征求意見稿 ? 202 2023，第二次、第三次征求意見稿 ? 2023年 6月正式公布 2023年 6月 26日，巴塞爾委員會(huì)正式發(fā)布《資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議：修訂框架》，現(xiàn)在普遍稱之為 “巴塞爾新協(xié)議 ”BASELⅡ 。 35 ? 發(fā)達(dá)國(guó)家 ? 信用風(fēng)險(xiǎn)：超過 75%的歐洲、北美和澳大利亞銀行將力爭(zhēng)在 2023年年底之前采用內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法，也有類似比例銀行力爭(zhēng)在 2023年年底之前采用內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法。 ? 亞太地區(qū) ? 亞洲地區(qū) 65%的銀行機(jī)構(gòu)已經(jīng)處于貫徹新協(xié)議的早期準(zhǔn)備階段 巴塞爾新協(xié)議簡(jiǎn)介 全球銀行的反應(yīng) ?預(yù)計(jì)在 2023年底，全球?qū)⒂谐^ 5000家銀行，約75%之銀行資產(chǎn)涵蓋于新協(xié)議的規(guī)范之下。 ? 涵蓋了主要風(fēng)險(xiǎn)，并確定了相應(yīng)的資本基礎(chǔ)。 ? 對(duì)金融創(chuàng)新予以關(guān)注，并肯定了一些新的金融創(chuàng)新工具。 38 內(nèi)部評(píng)級(jí)法是 BASELⅡ 的核心 ? 信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn) ? 新協(xié)議對(duì) IRB法規(guī)定了最低要求，樹立了先進(jìn)、規(guī)范的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式 ? 內(nèi)部評(píng)級(jí)法將準(zhǔn)確反映商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平的差異，具有更高的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。 ? 內(nèi)部評(píng)級(jí)法的三大要素 ? 資產(chǎn)分類 ? 公司、主權(quán)、零售、銀行、股權(quán) ? 風(fēng)險(xiǎn)要素 ? PD、 LGD、 EAD、 M ? 相關(guān)要求 ? 具體內(nèi)容包括評(píng)級(jí)體系設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系運(yùn)作、公司治理和監(jiān)督、內(nèi)部評(píng)級(jí)的使用、風(fēng)險(xiǎn)量化、監(jiān)管當(dāng)局確定違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、計(jì)算股權(quán)暴露的資本要求、披露要求等 內(nèi)部評(píng)級(jí)法主要內(nèi)容 40 內(nèi)部評(píng)級(jí)法是 BASELⅡ 的核心 內(nèi)部評(píng)級(jí)法 （ IRB） 配套制度 內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng) 監(jiān)管當(dāng)局確認(rèn) 內(nèi)部評(píng)級(jí)體系 （ IRS） 數(shù)據(jù)支持 內(nèi)部評(píng)級(jí)模型 信息披露 系統(tǒng)驗(yàn)證 巴塞爾標(biāo)準(zhǔn) 資本充足率 內(nèi)部評(píng)級(jí)法 41 內(nèi)部評(píng)級(jí)法是 BASELⅡ 的核心 基礎(chǔ)法和高級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)因素要求 數(shù)據(jù) IRB基礎(chǔ)法 IRB高級(jí)法 違約概率(PD) 銀行提供的估計(jì)值 銀行提供的估計(jì)值 違約損失率(LGD) 委員會(huì)規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo) 銀行提供的估計(jì)值 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 (EAD) 委員會(huì)規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo) 銀行提供的估計(jì)值 期限 (M) 委員會(huì)規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)或由各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局自已決定允許采用銀行提供的估計(jì)值（但不包括某些風(fēng)險(xiǎn)暴露） 銀行提供的估計(jì)值 (但不包括某些風(fēng)險(xiǎn)暴露 ) 42 新協(xié)議對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的意義 ? 建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系 ?強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ) ? 規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)管理流程 ? 提高風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) ? 培育先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 對(duì)于中國(guó)銀行業(yè)來說， 以實(shí)施 新協(xié)議為契機(jī)， 建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 ，提高風(fēng)險(xiǎn)管
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