商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論課件(ppt54頁)-閱讀頁
2025-02-02 20:32本頁面
【正文】 銀行應(yīng)盡量將一級儲備數(shù)額壓縮到最小限度之內(nèi)。 ? 二級儲備主要用來滿足可兌現(xiàn)的現(xiàn)金需求和其他現(xiàn)金需求（如未預(yù)料到的存款提取和貸款需求）。 ? 3）各類貸款 ? 貸款在資金運(yùn)用中占據(jù)著首要地位。 ? 但資金總庫法沒有把貸款結(jié)構(gòu)看做是影響資金流動(dòng)性的因素，所以貸款結(jié)構(gòu)不在其管理范圍之內(nèi)。如投資于高品質(zhì)的各類長期證券。 ? 特點(diǎn) : 在保證資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下再考慮其盈利性。 ? 評價(jià) : 為商業(yè)銀行在資產(chǎn)負(fù)債管理中提供了一個(gè)把資金配置到各項(xiàng)資產(chǎn)中去的一般規(guī)則和優(yōu)先順序，但是它并沒有提出解決流動(dòng)性與盈利性矛盾的具體方法。 按照不同資金來源的流動(dòng)性和法定準(zhǔn)備金的要求，決定資產(chǎn)的分配方法和分配比例，建立資產(chǎn)項(xiàng)目與負(fù)債項(xiàng)目的對應(yīng)關(guān)系，把各種資金來源按照周轉(zhuǎn)速度和法定準(zhǔn)備金的要求，分別按不同的比重分配到不同的資產(chǎn)形式中去。 儲蓄存款和定期存款穩(wěn)定性較好，資金周轉(zhuǎn)速度較慢，主要用于二級儲備、貸款及長期證券投資。 ? 優(yōu)點(diǎn) : 相應(yīng)增加了投資于長期資產(chǎn)的資金規(guī)模，提高了銀行的盈利水平。 ? 缺陷 : 造成高流動(dòng)性需求而影響了銀行收益； 將流動(dòng)性的取得完全局限于負(fù)債方面，也束縛了商業(yè)銀行經(jīng)營的主動(dòng)性。 ? 內(nèi)容：首先建立目標(biāo)函數(shù)，然后確定制約銀行資產(chǎn)分配的限制因素作為約束條件，最后求出目標(biāo)函數(shù)達(dá)到最大的一組解，作為銀行進(jìn)行資金配置的最佳狀態(tài)。確定某一時(shí)期資產(chǎn)管理的目標(biāo)，建立一個(gè)目標(biāo)函數(shù)。包括： （ 1）可貸資金總量限制 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)性限制 （ 3）貸款需求限制（ 4）其他限制 3）求解線形規(guī)劃模型 例如：一家銀行的負(fù)債總額為 2500萬元，可用于貸款（ X1）和購買短期證券（ X2）。又設(shè)銀行管理人員確定的流動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn)是短期證券須占貸款的 25%以上。 首先確定目標(biāo)函數(shù)及約束條件 。 ?在第一約束條件下，按此比例擴(kuò)大資產(chǎn)組合數(shù)量，經(jīng)多次驗(yàn)證，可以得出符合第二、第三兩個(gè)條件的最佳資產(chǎn)組合為貸款 2 000萬元，短期證券 500萬元，即可行的最佳組合在 OE線上。 E點(diǎn)被稱為最佳資產(chǎn)組合點(diǎn) ， 在這一點(diǎn)上 ， 資產(chǎn)總額為 2 500萬元 ， 其中貸款 2 000萬元 ， 短期證券投資 500萬元 。 但是從實(shí)踐看，現(xiàn)實(shí)的情況更為復(fù)雜，比如目標(biāo)函數(shù)的多樣性、資產(chǎn)配置在結(jié)構(gòu)上的復(fù)雜性，目標(biāo)變量系數(shù)以及約束條件等的變動(dòng)性，都使得線性規(guī)劃模型變得更為復(fù)雜。負(fù)債管理方法主要包括兩種，即儲備頭寸管理方法和全面負(fù)債管理方法。 優(yōu)點(diǎn)：在提高資金使用效率的同時(shí)減緩了銀行因儲備減少而帶來的流動(dòng)性不足，從而緩解了對銀行經(jīng)營帶來的震蕩。 又稱純負(fù)債管理方法，是銀行通過借入外來資金持續(xù)擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模的方法。 風(fēng)險(xiǎn)是有時(shí)得不到足夠的資金來源，一旦中央銀行采取緊縮的貨幣政策，就會導(dǎo)致一些小銀行負(fù)債管理結(jié)構(gòu)崩潰。 它主要是應(yīng)用經(jīng)濟(jì)模型來綜合協(xié)調(diào)與管理銀行的資產(chǎn)和負(fù)債，所用的經(jīng)濟(jì)模型主要是融資缺口模型（ Funding Gap Model）和持續(xù)期缺口模型（ Duration Gap Model）。 持續(xù)期缺口模型是指銀行通過對綜合資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期缺口的調(diào)整，來控制和降低在利率波動(dòng)的情況下由于總體資產(chǎn)負(fù)債配置不當(dāng)而給銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)銀行的績效目標(biāo)。 ? 2. 商業(yè)銀行經(jīng)營原則是什么 ？ 如何進(jìn)行協(xié)調(diào) ？ ? 3. 試述商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論的演變 ， 這一演變過程說明了什么問題 ？ ? 4. 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理方法有哪些 ？ 演講完畢，謝謝觀看！
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