【正文】 …, yT），偏度 S 定義為， 31)(1????TttsyyTS 若 yt服從 對 稱 分布，則偏度為零；若分布是右偏倚的，則偏度 S ? 0 ；若分布是左偏倚的，則偏度 S ? 0 。 正態(tài)分布的 峰 度 值 為 3 。 高 峰厚尾 分布曲線 正態(tài) 分布曲線 JB（ JarqueBera）正態(tài)分布檢驗(yàn) H0： 服從 正態(tài)分布 ， H1： 不 服從 正態(tài)分布 JB （ J ar que B era ）統(tǒng)計(jì)量定義如下， ])3(41[622???? KSnTJB ? ?2 (2 ) 對于直接得到的觀測時間序列，取 n = 0 。 S 表示偏度。 若 JB ? ? 2? ( 2) ，該分布為正態(tài)分布， 若 JB ? ? 2? ( 2) ，該分布不是正態(tài)分布。 02 00 04 00 06 00 08 00 01 00 001 20 00 2. 5 0 . 0 2 . 5S e r i e s : YS a m p l e 1 1 0 0 0 0 0O b s e r v a t i o n s 1 0 0 0 0 0M ea n 0 . 00 23 71M ed i an 0 . 00 63 20M ax i m u m 4 . 54 61 95M i n i m u m 4. 4 89 61 9S t d. D e v . 0 . 99 85 53S kew n ess 0. 0 14 18 1K u r t o si s 3 . 00 92 64Ja r q u e B e r a 3 . 70 93 76P r o ba bi l i t y 0 . 15 65 02 因?yàn)?JB = 3. 7 1 ? 20. 0 5 ( 2 ) = ，所以上述分布為正態(tài)分布。 格蘭杰因果性的另一種表述是 其他條件不變，若加上 xt的滯后變量后對 yt的預(yù)測精度不存在顯著性改善，則稱 xt 1對 yt不存在格蘭杰因果性關(guān)系。 （第 3版 278頁） 則檢驗(yàn) xt 對 yt不存在格蘭杰因果關(guān)系的零假設(shè)是 H0: ?1 = ?2 = …= ?k = 0 顯然如果 xt 的滯后變量的回歸參數(shù)估計(jì)值全部不存在顯著性，則上述假設(shè)不能被拒絕。上述檢驗(yàn)可用 F 統(tǒng)計(jì)量完成。SSEu 表示不施加約束條件下模型的殘差平方和。T 表示樣本容量。用樣本計(jì)算的 F 值如果落在臨界值以內(nèi)，接受原假設(shè)，即 xt 對yt 不存在格蘭杰因果關(guān)系。只因口語都希望簡單，所以稱作“格蘭杰因果性”。 （ 3） 格蘭杰因果關(guān)系與哲學(xué)意義的因果關(guān)系還是有區(qū)別的 。 （ 4）這個概念首先由格蘭杰（ Granger）在 1969年提出。兩個序列存在高度的相關(guān)關(guān)系，那么兩個序列間可能存在雙向因果關(guān)系，也有可能存在單向因果關(guān)系。估計(jì) 非 約束模型和約束模型兩個回歸式如下 ： SZt = 6 + 1. 0468 SZt 1 + 6 SZt 2 – 0. 028 6 SHt 1 + 05 SHt 2 ( ) ( 19. 7) ( ) ( ) ( ) R2 = 0 .995, SS Eu = 381 , T = 6 59 SZt = 7 + 0. 9926 SZt 1 + 3 SZt 2 ( ) ( 25. 4 ) ( ) R2 = 0 .995, SS Er = 38 4 , T = 6 59 計(jì)算 F 統(tǒng) 計(jì)量的值， F =)()(kNTSSEkuu?? S S ES S Er=)5659(2)(??= 43 因?yàn)?F = 643 ? F( 2 , 654 ) = 3 . 00 ，所以接受原假設(shè)。 （第 3版 279頁） 格蘭杰 （ Granger） 因果性檢驗(yàn) （不講） 下面做關(guān)于滯后 2 期的 SZt是否是 SHt的 G r ange r 因果性原因的檢驗(yàn)。 SZt是 SHt變化的G ranger 原因。 SHt 和 SZt之間存在單向因果關(guān)系。 （第 3版 280頁） 格蘭杰 （ Granger） 因果性檢驗(yàn) （不講） Granger非因果性檢驗(yàn)的 EViews操作是，打開 SHt和 SZt的數(shù)劇組窗口，點(diǎn)擊 View鍵，選 Granger Causility功能。 用滯后 5, 10, 15, 20, 25期的檢驗(yàn)式分別檢驗(yàn)，結(jié)果見下表： 結(jié)論都是上海綜指不是深圳成指變化的 Granger原因，但深圳成指是上海綜指變化的 Granger原因。實(shí)質(zhì)上是一個判斷性問題。如果 xt 1對 yt不存在顯著性影響，則應(yīng)該再做滯后期更長的檢驗(yàn)。 （ 2 ）當(dāng) 做 xt是否為導(dǎo)致 yt變化的格蘭杰原因檢驗(yàn)時，如果 zt也是 yt變化的格蘭杰原因，且 zt又與 xt相關(guān)，這時在 xt是否為導(dǎo)致 yt變化的格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)式的右端應(yīng)加入 zt的滯后項(xiàng)。 結(jié)束 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 13:50:1513:50:1513:501/30/2023 1:50:15 PM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 13:50:1513:50:1513:50Monday, January 30, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 2023年 1月 30日星期一 下午 1時 50分 15秒 13:50: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023年 1月 30日星期一 1時 50分 15秒 13:50:1530 January 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 , January 30, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :50:1513:50Jan2330Jan23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 :50:1513:50:15January 30, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 1月 下午 1時 50分 :50January 30, 2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 下午 1時 50分 15秒 下午 1時 50分 13:50: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 13:50:1513:50:1513:501/30/2023 1:50:15 PM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 13:50:1513:50:1513:50Monday, January 30, 2023 1知人者智，自知者明。 :50:1513:50:15January 30, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 1月 下午 1時 50分 :50January 30, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 下午 1時 50分 15秒 下午 1時 50分 13:50: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴