第八章虛擬變量回歸-閱讀頁
2024-08-20 13:18本頁面
【正文】 處理辦法：采用替代指標(biāo)。 D的估計(jì)值可能不在 [0， 1]之間?；蛄睿? ???????0,1,iiiip r e d ic tDDp r e d ic tDD??2pRnDDDDRp的個(gè)數(shù)或， )0,(2 ?????樣 本 D D估計(jì)值 調(diào)整后 D估計(jì)值 樣本 D D估計(jì)值 調(diào)整后 D估計(jì)值 1 1 1 16 1 1 2 1 1 17 1 1 3 1 1 18 0 0 4 0 1 19 0 0 5 1 1 20 1 1 6 0 0 21 1 1 7 1 1 22 1 0 8 1 1 23 0 0 9 0 1 24 0 0 10 1 0 25 0 0 11 1 1 26 1 0 12 1 1 27 1 1 13 0 0 28 0 0 14 1 1 29 0 0 15 0 0 30 1 0 80%的選擇解釋正確 ! 2 ?pR? 殘差 u的非正態(tài)性 ? 殘差 u出現(xiàn)了異方差 ? 可見 : ? 處理辦法：加權(quán)最小二乘法。 ? 最大似然估計(jì)具有一致性、有效性和正態(tài)性，但保持這些性質(zhì)一般要求樣本規(guī)模很大， n500 0]1[)](ln[101010?????? ????niXXi iieeDL??????0]1[)](l n[111010?????? ????iniXXi XeeDLii??????? 例：研究心肌梗塞和 HDL（高密度脂蛋白）和 FIB（纖維蛋白原）的關(guān)系，收集 53個(gè)樣本 ? Eviews 估計(jì)結(jié)果中： ? LR statistics 相當(dāng)于線形回歸中的 F統(tǒng)計(jì)量 ? Mcfadden R squared 相當(dāng)于線形回歸中的 R方 Dependent Variable: D1 Method: ML Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 05/11/09 Time: 09:46 Sample: 1 53 Included observations: 53 Convergence achieved after 3 iterations Covariance matrix puted using second derivatives Variable Coefficient Std. Error zStatistic Prob. FIB HDL Mean dependent var . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood HannanQuinn criter. Avg. log likelihood Obs with Dep=0 30 Total obs 53 Obs with Dep=1 23 )(11),1(ii HDLF I Bii eHDLF I BYP ?????? 處理辦法２： ? 當(dāng)樣本比較大時(shí) ，用Ｘ給定時(shí)計(jì)算的頻率作為Ｐ的估計(jì)，進(jìn)而計(jì)算出 的估計(jì)值。因?yàn)楫?dāng) N足夠大時(shí)， ? 處理辦法：加權(quán)最小
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