投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的模型-閱讀頁
2025-07-13 19:03本頁面
【正文】 關(guān)系，我們發(fā)現(xiàn)曲線在為左右的時(shí)候出現(xiàn)拐點(diǎn)，我們可以通過這一點(diǎn)來選擇投資組合，獲得較高收益。模型的評(píng)價(jià)與推廣本文我們建立了投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的雙目標(biāo)優(yōu)化模型，通過建立模型一、模型二、模型三分別來使收益最大，保證收益的同時(shí)使風(fēng)險(xiǎn)最小，模型一和模型二都是先固定一個(gè)量然后研究另一個(gè)量，而模型三是引入一個(gè)偏好系數(shù)使風(fēng)險(xiǎn)與收益之間找到平衡點(diǎn)，并使用求解，所得結(jié)果具有一定的指導(dǎo)意義。8附錄模型一：Matlabclc,cleara=0。ac=[。A=diag([0,])。Aeq=[1,]。lb=zeros(5,1)。ax=x39。*r39。holdendxlabel(39。),ylabel(39。)9模型二：Matlabk=whilea=[0,0,0,0,1。0,0,0,0,1。,0。b=[0。0。k]。beq=[1]。[x,Q]=linprog(c,a,b,aeq,beq,lb)。Qplot(k,Q,39。)。holdonendxlabel(39。),ylabel(39。)10模型三：Matlabs=0。s1c=[*(1s),*(1s),*(1s),*(1s),*(1s),s]。0,0,0,0,1。0,0,0,0,1]。0。0]。beq=[1]。ub=[[x,Q]=linprog(c,a,b,aeq,beq,lb,ub)。Q=Qplot(s,Q,39。)。ons=s+。onendxlabel(39。),ylabel(39。)12
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