鄭州商品交易所風(fēng)險控制管理辦法-閱讀頁
2025-04-23 05:41本頁面
【正文】 半年經(jīng)紀(jì)會員須在當(dāng)年1月15日前向交易所提供上一年度期末注冊資本金額的證明文件和投資者帳戶的統(tǒng)計材料。 下半年經(jīng)紀(jì)會員須在當(dāng)年7月15日前向交易所提供本年度6月30日注冊資本金額的證明文件和投資者帳戶的統(tǒng)計材料。 第三十一條 到期未提供證明文件、統(tǒng)計材料或所提供證明文件、統(tǒng)計材料屬無效的，則注冊資本金額、投資者戶數(shù)均以基數(shù)水平論。 第三十三條 會員或投資者的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額。一個投資者在不同經(jīng)紀(jì)會員處開有多個交易編碼，其持倉量合計超出限倉數(shù)額的，由交易所指定有關(guān)經(jīng)紀(jì)會員對該投資者超額持倉執(zhí)行強行平倉。第五章 大戶報告制度 第三十五條 交易所實行大戶報告制度。交易所可根據(jù)市場風(fēng)險狀況改變持倉報告水平。達(dá)到報告界限的會員和投資者在首次履行報告責(zé)任和義務(wù)后，如需再次報告或補充報告，由交易所通知有關(guān)會員。 第三十八條 達(dá)到交易所報告界限的非經(jīng)紀(jì)會員應(yīng)向交易所提供下列材料： （一）填寫完整的《鄭州商品交易所非經(jīng)紀(jì)會員大戶報告表》(見附件四)，內(nèi)容包括會員名稱、會員號、合約代碼、現(xiàn)有持倉、建倉時間、持倉性質(zhì)、持倉保證金、可動用資金、持倉意向、預(yù)報交割數(shù)量、申請交割數(shù)量； （二）資金來源說明； （三）交易所要求提供的其他材料。 第四十條 經(jīng)紀(jì)會員應(yīng)對達(dá)到交易所報告界限的投資者所提供的有關(guān)材料進行初審，然后轉(zhuǎn)交交易所。 第四十一條 交易所將不定期地對會員或投資者提供的材料進行核查。第六章 強行平倉制度 第四十三條 交易所實行強行平倉制度。 第四十四條 當(dāng)會員、投資者出現(xiàn)下列情形之一時，交易所有權(quán)對其持倉進行強行平倉：（一）結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零并未能在規(guī)定時間內(nèi)補足的；（二）持倉量超出其限倉規(guī)定的；（三）因違規(guī)受到交易所強行平倉處罰的；（四）根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強行平倉的；（五）其他應(yīng)予強行平倉的。若時限內(nèi)會員未執(zhí)行完畢，則由交易所強制執(zhí)行。 屬第四十四條第（三）、（四）、（五）項的，由交易所確定內(nèi)容。 會員沒有提供平倉名單的，屬前條第（一）項的強行平倉：其需要強行平倉的頭寸由交易所按先投機、后跨期套利、再套期保值的原則，并按上一交易日閉市后合約總持倉量由大到小順序，先選擇持倉量大的合約作為強行平倉的合約，再按該會員投資者該合約的凈持倉虧損由大到小確定。 會員沒有提供平倉名單的，屬前條第（二）項的強行平倉：按照先強平投資者超倉后強平會員超倉的原則進行。 會員沒有提供平倉名單的，屬前條第（三）、（四）、（五）項的強行平倉，強行平倉頭寸由交易所根據(jù)涉及的會員和投資者具體情況確定。 由于市場原因交易所無法執(zhí)行上述原則的，交易所有權(quán)擇機強平。屬第四十四條第（一）、（二）項情況的，以會員服務(wù)系統(tǒng)中交易所提供的結(jié)算單據(jù)為準(zhǔn)；屬第四十四條第（三）、（四）、（五）項的強行平倉，交易所以“強行平倉通知書”的形式向有關(guān)會員下達(dá)強行平倉通知。 超過會員自行平倉時限而未執(zhí)行完畢的，剩余部份由交易所按前條所確定的原則在強行平倉專用終端以市場交易價對會員直接執(zhí)行強行平倉； 強行平倉執(zhí)行完畢后，由交易所記錄執(zhí)行結(jié)果并存檔；強行平倉結(jié)果隨當(dāng)日成交記錄發(fā)送，有關(guān)會員可以通過會員服務(wù)系統(tǒng)獲得。 第四十七條 如因價格漲跌停板或其他市場原因而無法在當(dāng)日完成全部強行平倉的，交易所根據(jù)結(jié)算結(jié)果，對該會員作出相應(yīng)的處理。 第四十九條 由交易所強行平倉產(chǎn)生的盈利予以沒收后，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；因強行平倉發(fā)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)。第七章 風(fēng)險警示制度 第五十一條 交易所實行風(fēng)險警示制度。第五十二條 出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以約見指定的會員高管人員或投資者談話提醒風(fēng)險，或要求會員或投資者報告情況：（一） 期貨價格出現(xiàn)異常；（二） 會員或投資者交易異常；（三） 會員或投資者持倉異常；（四） 會員資金異常； （五） 會員或投資者涉嫌違規(guī)、違約；（六） 交易所接到涉及會員或投資者的投訴；（七） 會員涉及司法調(diào)查；（八） 交易所認(rèn)定的其他情況。交易所要求會員或投資者報告情況的，有關(guān)報告方式和報告內(nèi)容參照大戶報告制度。第五十四條 發(fā)生下列情形之一的，交易所可以向全體或部分會員和投資者發(fā)出風(fēng)險提示函： （一） 期貨價格出現(xiàn)異常； （二） 期貨價格和現(xiàn)貨價格出現(xiàn)較大差距； （三） 國內(nèi)期貨價格和國際市場價格出現(xiàn)較大差距； （四） 交易所認(rèn)定的其他異常情況。第五十六條 當(dāng)交易所宣布進入異常情況，按照《鄭州商品交易所規(guī)則》由理事會確定處理措施。第五十八條 本辦法自2005年9月1日起實施。盈利2倍的投機持倉數(shù)量盈利2倍的投機投資者分配完畢2盈利2倍的投機持倉數(shù)量申報平倉數(shù)量盈利2倍的投機持倉數(shù)量盈利2倍的投機持倉數(shù)量247。盈利1倍的投機持倉數(shù)量盈利1倍的投機投資者分配完畢4盈利1倍的投機持倉數(shù)量剩余申報平倉數(shù)量1盈利1倍的投機持倉數(shù)量盈利1倍的投機持倉數(shù)量247。盈利1倍以下的投機持倉數(shù)量盈利1倍以下的投機投資者分配完畢6盈利1倍以下的投機持倉數(shù)量剩余申報平倉數(shù)量2盈利1倍以下的投機持倉數(shù)量盈利1倍以下的投機持倉數(shù)量247。盈利2倍的保值持倉數(shù)量盈利2倍的保值投資者分配完畢8盈利2倍的保值持倉數(shù)量剩余申報平倉數(shù)量3盈利2倍的保值持倉數(shù)量盈利2倍的保值持倉數(shù)量247。 =剩余申報平倉數(shù)量1盈利1倍的投機持倉數(shù)量（包括未接收到倉單的跨期套利持倉，不包括已接收到倉單的跨期套利對應(yīng)持倉）。 。 6．上表“申報平倉數(shù)量”指以漲跌停板價申報的未成交平倉報單，且單位持倉虧損大于或等于交易日結(jié)算價的5%的所有持
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1