鄭州商品交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法-文庫(kù)吧資料
2025-04-14 05:41本頁(yè)面
【正文】 擔(dān)后，自行向該投資者追索。 第四十八條 由于價(jià)格漲跌停板限制或其他市場(chǎng)原因，無(wú)法對(duì)相關(guān)會(huì)員持倉(cāng)最大的合約月份執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)，則依次選擇該會(huì)員持倉(cāng)量較小的合約月份執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)；有關(guān)持倉(cāng)的強(qiáng)行平倉(cāng)只能延時(shí)完成的，因此發(fā)生的虧損，仍由會(huì)員或投資者承擔(dān)；未能完成平倉(cāng)的，該持倉(cāng)持有者須繼續(xù)對(duì)此承擔(dān)持倉(cāng)責(zé)任或交割義務(wù)。 強(qiáng)行平倉(cāng)的價(jià)格通過(guò)市場(chǎng)交易形成。 （二）執(zhí)行及確認(rèn)。 第四十六條 強(qiáng)行平倉(cāng)的執(zhí)行： （一）通知。 若會(huì)員同時(shí)滿足前條第（一）、（二）項(xiàng)情況，交易所先按第（二）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸，再按第（一）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸。如果有投資者超倉(cāng),則對(duì)超倉(cāng)投資者按照超倉(cāng)量由大到小的順序進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)；如果有多個(gè)會(huì)員超倉(cāng),則按照會(huì)員超倉(cāng)量由大到小的順序作為強(qiáng)行平倉(cāng)的對(duì)象；對(duì)具體會(huì)員的強(qiáng)行平倉(cāng)，由交易所按會(huì)員超倉(cāng)數(shù)量與會(huì)員投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量的比例確定有關(guān)投資者的平倉(cāng)數(shù)量，并對(duì)投資者按持倉(cāng)由大到小的順序進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)。若多個(gè)會(huì)員需要強(qiáng)行平倉(cāng)的，按追加保證金由大到小的順序，先平需要追加保證金大的會(huì)員。（二）由交易所執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng): 交易所按照會(huì)員提供的平倉(cāng)名單進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)。 （一）強(qiáng)行平倉(cāng)前由會(huì)員單位自行平倉(cāng)的: 屬第四十四條第（一）、（二）項(xiàng)的，由會(huì)員單位自行確定，只要平倉(cāng)結(jié)果符合交易所規(guī)定即可。 第四十五條 交易所執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)的原則：強(qiáng)行平倉(cāng)前先由會(huì)員自行平倉(cāng)，時(shí)限除交易所特別規(guī)定外，一律為開(kāi)市后30分鐘內(nèi)。強(qiáng)行平倉(cāng)是指當(dāng)會(huì)員、投資者違規(guī)時(shí)，交易所對(duì)有關(guān)持倉(cāng)進(jìn)行平倉(cāng)的一種強(qiáng)制措施。 第四十二條 投資者在不同經(jīng)紀(jì)會(huì)員處開(kāi)有多個(gè)交易編碼，各交易編碼持有頭寸數(shù)額合計(jì)達(dá)到報(bào)告界限，應(yīng)通過(guò)持倉(cāng)最大的經(jīng)紀(jì)會(huì)員報(bào)送該投資者應(yīng)報(bào)告情況的有關(guān)材料。經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)保證投資者所提供材料的真實(shí)性。 第三十九條 達(dá)到交易所報(bào)告界限的投資者應(yīng)提供下列材料：（一）填寫完整的《鄭州商品交易所投資者大戶報(bào)告表》(見(jiàn)附件五)，內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、投資者名稱和編碼、合約代碼、現(xiàn)有持倉(cāng)、建倉(cāng)時(shí)間、持倉(cāng)性質(zhì)、持倉(cāng)保證金、可動(dòng)用資金、持倉(cāng)意向、預(yù)報(bào)交割數(shù)量、申請(qǐng)交割數(shù)量等；（二）資金來(lái)源說(shuō)明；（三）開(kāi)戶材料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；（四）交易所要求提供的其他材料。 第三十七條 達(dá)到交易所報(bào)告界限的經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)向交易所提供下列材料： （一）填寫完整的《鄭州商品交易所經(jīng)紀(jì)會(huì)員大戶報(bào)告表》(見(jiàn)附件三)，內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、合約代碼、現(xiàn)有持倉(cāng)、建倉(cāng)時(shí)間、持倉(cāng)保證金、可動(dòng)用資金、持倉(cāng)投資者數(shù)量、預(yù)報(bào)交割數(shù)量、申請(qǐng)交割數(shù)量； （二）資金來(lái)源說(shuō)明； （三）其持倉(cāng)量前五名投資者的名稱、交易編碼、持倉(cāng)量、開(kāi)戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)； （四）交易所要求提供的其他材料。 第三十六條 達(dá)到交易所報(bào)告界限的會(huì)員和投資者應(yīng)主動(dòng)于下一交易日15：00時(shí)前向交易所報(bào)告。當(dāng)會(huì)員或投資者某品種持倉(cāng)合約的投機(jī)持倉(cāng)達(dá)到交易所對(duì)其規(guī)定的投機(jī)持倉(cāng)限量80%以上（含本數(shù)）時(shí), 會(huì)員或投資者應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況，投資者須通過(guò)經(jīng)紀(jì)會(huì)員報(bào)告。 第三十四條 經(jīng)紀(jì)會(huì)員名下全部投資者的持倉(cāng)之和超過(guò)該會(huì)員的持倉(cāng)限額的，經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)原則上按合計(jì)數(shù)與限倉(cāng)數(shù)之差除以合計(jì)數(shù)所得比例，由該經(jīng)紀(jì)會(huì)員監(jiān)督其投資者在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成減倉(cāng)；應(yīng)減倉(cāng)而未減倉(cāng)的，由交易所按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)。對(duì)超過(guò)持倉(cāng)限額的會(huì)員或投資者，交易所按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)。 第三十二條 交易所調(diào)整限倉(cāng)數(shù)額須經(jīng)理事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后實(shí)施。交易所統(tǒng)計(jì)去年7月1日至當(dāng)年6月30日經(jīng)紀(jì)會(huì)員的交易量，核定限倉(cāng)數(shù)額后于7月20日前通知經(jīng)紀(jì)會(huì)員，并予公布；該限倉(cāng)數(shù)額適用于其當(dāng)年7月21日至次年1月20日期間（含起、止日）的各品種期貨合約的交易。交易所統(tǒng)計(jì)去年1月1日至12月31日經(jīng)紀(jì)會(huì)員的交易量，核定限倉(cāng)數(shù)額后于1月20日前通知經(jīng)紀(jì)會(huì)員，并予公布；該限倉(cāng)數(shù)額適用于其當(dāng)年1月21日至7月20日期間（含起、止日）的各品種期貨合約的交易。 第三十條 經(jīng)紀(jì)會(huì)員的限倉(cāng)數(shù)額，由交易所根據(jù)會(huì)員的申請(qǐng)每半年核定一次。每一檔次可以增加的限倉(cāng)數(shù)額為基數(shù)乘以該檔次的一定系數(shù)。 （一）基數(shù)：是經(jīng)紀(jì)會(huì)員限倉(cāng)總額中相對(duì)固定的部分，也是其限倉(cāng)數(shù)額的最低水平，由交易所規(guī)定，具體見(jiàn)第二十四、二十五、二十六條規(guī)定； （二）信用增數(shù)：是經(jīng)紀(jì)會(huì)員限倉(cāng)總額中可依注冊(cè)資本情況作變動(dòng)的部分；以注冊(cè)資本3000萬(wàn)元為底數(shù)，在此基礎(chǔ)上，每增加500萬(wàn)元注冊(cè)資本，限倉(cāng)數(shù)額相應(yīng)增加基數(shù)的10％；信用增數(shù)的最大值與基數(shù)相等； （三）業(yè)務(wù)增數(shù)：是經(jīng)紀(jì)會(huì)員限倉(cāng)總額中可依業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況作變動(dòng)的部分；以年交易金額40億元、10個(gè)投資者為底數(shù)，在此基礎(chǔ)上，設(shè)定若干檔次，分別規(guī)定各檔次限倉(cāng)增額系數(shù)。 第二十九條 交易所根據(jù)期貨經(jīng)紀(jì)公司的申請(qǐng),按照其注冊(cè)資本和經(jīng)營(yíng)情況調(diào)整其限倉(cāng)數(shù)額。具體數(shù)量如下： 品種交割月份最大單邊持倉(cāng)（手） 經(jīng)紀(jì)會(huì)員 非經(jīng)紀(jì)會(huì)員 投資者綠豆20010050硬冬白小麥30001000500優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥30001000300 第二十七條 經(jīng)紀(jì)會(huì)員名下全部投資者所有持倉(cāng)的合計(jì)數(shù)（多頭部位、空頭部位分別計(jì)算，下同），不得超出該會(huì)員的限倉(cāng)數(shù)額。具體限倉(cāng)比例如下：品種一般月份單邊持倉(cāng)占市場(chǎng)單邊持倉(cāng)比例或絕對(duì)限倉(cāng)量經(jīng)紀(jì)會(huì)員非經(jīng)紀(jì)會(huì)員投資者綠豆:單邊持倉(cāng)2萬(wàn)手以上≤15%≤10%≤5%硬冬白小麥: 單邊持倉(cāng)15萬(wàn)手以上單邊持倉(cāng)15萬(wàn)手以下≤15%24000手≤10%16000手≤5%8000手優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥: 單
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