風(fēng)險管理與保險ppt課件-閱讀頁
2025-01-25 23:48本頁面
【正文】 ance panies)。 – 保險是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移措施。 – 現(xiàn)在，一些衍生工具開始用于管理純粹風(fēng)險（如巨災(zāi)債券、巨災(zāi)期貨、巨災(zāi)期權(quán)等），以后會用得越來越多。 三、風(fēng)險管理的效率原則 ? 效率（ efficiency）原則：采用以上風(fēng)險管理手段都是要花費成本的，效率原則要求期望損失的邊際減少等于采用風(fēng)險管理手段的邊際成本。 ? 效率原則體現(xiàn)了經(jīng)濟學(xué)中“邊際收益等于邊際成本”的基本原則 。 方法 風(fēng)險清單 流程圖 現(xiàn)場調(diào)查法 事故樹分析法 核心 對潛在風(fēng)險因素要有所了解。 方法 通常以概率、期望、方差、相關(guān)系數(shù)等數(shù)學(xué)工具來度量。 40 ? 多樣的風(fēng)險處理手段 風(fēng)險處理 綜合應(yīng)用 自留 對沖 保險 …… 規(guī)避 預(yù)防 抑制 …… 41 ? 管理效果評價 （ management evaluation） 定義 對風(fēng)險處理手段的適用性和效益進行分析、檢查、修正和評估。 五、風(fēng)險集合 ——風(fēng)險管理的一個重要概念 ? （一）損失不相關(guān)情形下的風(fēng)險集合 ? （二）損失相關(guān)情形下的風(fēng)險集合 （一）損失不相關(guān)情形下的風(fēng)險集合 ? 基本結(jié)論：當(dāng)損失是相互獨立（不相關(guān)）時，通過風(fēng)險集合可以降低風(fēng)險。每人都有 20%的可能損失￥ 2500， 80%的可能沒有任何損失。 ? 如果兩人愿意平均分?jǐn)偸鹿食杀荆ㄟ@實際上就是一種風(fēng)險集合，風(fēng)險集中在一塊兒，資源也集中在一塊兒），將會出現(xiàn)什么情況？ ? 分析思路 – 沒有風(fēng)險集合的情況 – 有風(fēng)險集合的情況 – 兩種情況的比較 ? 沒有風(fēng)險集合的情況 ? 每一個個人的事故損失的概率分布 – 期望損失： ￥ 500 – 方差：￥ 1,000,000 – 標(biāo)準(zhǔn)差： ￥ 1,000 損失結(jié)果 概率 ￥ 2,500 ￥ 0 ? 有風(fēng)險集合的情況 ? 每一個個人的事故損失的概率分布 – 期望損失：￥ 500 – 方差：￥ 500,000 – 標(biāo)準(zhǔn)差：￥ 707 可能結(jié)果 總損失 個人損失 概率 甲乙均損失 ￥ 5000 ￥ 2500 （ ）（ ）= 甲、乙中一人損失 （ 2種可能） ￥ 2500 ￥ 1250 （ ）（ ）= 甲乙均無損失 ￥ 0 ￥ 0 ）（ ）= ? 兩種情況的比較 ? 目的：了解風(fēng)險集合如何影響每個人的期望損失和標(biāo)準(zhǔn)差 ? 基本結(jié)論： – 與沒有風(fēng)險集合的情況作比較，風(fēng)險集合沒有改變每一個人的期望損失￥ 500。 – 風(fēng)險集合降低了每一個個人的風(fēng)險（不確定性），這是風(fēng)險集合的妙處。依此類推。 – 這個結(jié)果反映的就是大數(shù)定律。 （二）損失相關(guān)情形下的風(fēng)險集合 ? 損失之間常常存在不同程度的正相關(guān) ? 基本結(jié)論：當(dāng)損失是正相關(guān)時，風(fēng)險集合仍然可以降低風(fēng)險，但降幅沒有不相關(guān)情形下大。 – 損失正相關(guān)意味著，當(dāng)甲遭受損失時，乙遭受損失的概率大于 ，即甲乙同時遭受損失的概率大于 ；甲乙同時不遭受損失的概率大于 。 六、風(fēng)險、風(fēng)險管理和保險的基本關(guān)系 （一）風(fēng)險與風(fēng)險管理之間的關(guān)系 ? 風(fēng)險是風(fēng)險管理產(chǎn)生和存在的前提。 ? 風(fēng)險管理是針對風(fēng)險負(fù)面影響而采取的應(yīng)對措施。 51 （二）風(fēng)險與保險的關(guān)系 前提 導(dǎo)致 依據(jù) 推動 保險作為風(fēng)險管理一種傳統(tǒng)有效的方法，其范圍比風(fēng)險管理小。該建筑物價值 1000萬元，其中可保價值 750萬元（扣除土地等價值 250萬元）。為此，風(fēng)險管理者擬定了三個風(fēng)險處理方案： – 方案 1：風(fēng)險自留 – 方案 2：風(fēng)險自留并且采取控制手段 —通過安裝損失預(yù)防設(shè)備（價值 100萬元，預(yù)計可使用 10年，若遇火災(zāi)設(shè)備全損）來實現(xiàn)。 – 方案 3：購買保險，保險費 6萬元。 最佳方案：購買保險 推薦閱讀 ? Giio Szeg246。
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