信貸風(fēng)險(xiǎn)管理ppt課件(2)-閱讀頁(yè)
2025-01-24 07:19本頁(yè)面
【正文】 商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)估測(cè) 上述分析表明： 工商貸款的資信評(píng)分模型通過(guò)綜合考察反映借款人經(jīng)營(yíng)狀況的一組變量的變動(dòng)來(lái)估測(cè)商業(yè)銀行工商貸款的風(fēng)險(xiǎn)。 商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)估測(cè) 消費(fèi)者貸款的資信評(píng)分模型： 消費(fèi)者貸款的歸還主要來(lái)自借款人的未來(lái)收入，商業(yè)銀行通過(guò)對(duì)借款人的年齡、職業(yè)、收入以及財(cái)務(wù)等方面進(jìn)行綜合分析，來(lái)估測(cè)其信貸風(fēng)險(xiǎn)的大小。Durand通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行發(fā)放消費(fèi)者貸款的質(zhì)量高低的對(duì)比分析，建立了包括年齡、性別、居住地的穩(wěn)定性、職業(yè)、行業(yè)、就業(yè)穩(wěn)定性、三大資產(chǎn)項(xiàng)目共 9大因素的評(píng)分模型。然而，商業(yè)銀行可根據(jù)過(guò)去的有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，得出區(qū)分質(zhì)量高低貸款的臨界值。 商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)估測(cè) 在西方國(guó)家，一些規(guī)模大的零售商也廣泛采用資信評(píng)分模型進(jìn)行貸款決策?？傊?，以 Durand為代表的消費(fèi)者貸款資信評(píng)分模型中所考察的一些列因素，基本上可以反映借款人收入的來(lái)源、水平、穩(wěn)定性以及未來(lái)的變動(dòng)趨勢(shì)等內(nèi)容。這種方法簡(jiǎn)單易行，不失為估測(cè)和確認(rèn)消費(fèi)者貸款風(fēng)險(xiǎn)的一種有價(jià)值的工具。 信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理方法 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的核心： 研究商業(yè)銀行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的策略。 信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理方法 影響商業(yè)銀行貸款定價(jià)的因素 假定：不考慮商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)成本和其他因素的影響，商業(yè)銀行貸款的合理定價(jià)至少可用來(lái)彌補(bǔ)銀行資金的時(shí)間價(jià)值和貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)三部分。 信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理方法 上述分析過(guò)程，實(shí)際上是將一筆貸款的定價(jià)與該貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)加以考慮，由于商業(yè)銀行的貸款是相互影響的，因此，在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)還必須考慮該貸款對(duì)其他貸款（即貸款組合）的風(fēng)險(xiǎn)。 如果用 p來(lái)表示某筆貸款與貸款組合的緊密度，那么上述公式就可以表示為： 1+i*=(1+i)/(1dp) 說(shuō)明，商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)，除了考慮貨幣的時(shí)間價(jià)值和該貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)外，還必須將該貸款引起的貸款組合風(fēng)險(xiǎn)考慮在內(nèi)。根據(jù)該方法，一筆貸款的 定價(jià)除了滿足彌補(bǔ)貸款成本和風(fēng)險(xiǎn)外，還必須考慮商業(yè)銀行的目標(biāo)利潤(rùn)率。籌資成本反映了構(gòu)成商業(yè)銀行貸款所有資金來(lái)源的邊際成本。 貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)因素，除了信用風(fēng)險(xiǎn)外，還必須分析借款人的借款期限以及擔(dān)保物品價(jià)值變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
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