【正文】 成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。 第三十九條 期貨合約均以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。 當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金超過(guò)昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃，當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金低于昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分劃入會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金。 盈虧和手續(xù)費(fèi)等所有費(fèi)用應(yīng)當(dāng)用貨幣資金支付。 第四十二條 結(jié)算完畢后，會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金低于最低余額時(shí)，該結(jié)算結(jié)果即視為交易所向會(huì)員發(fā)出的追加保證金通知，兩者的差額即為追加保證金金額。若未能全額扣款成功，會(huì)員應(yīng)當(dāng)在下一交易日開(kāi)市前補(bǔ)足至結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。 交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和保證金變動(dòng)情況，在交易過(guò)程中進(jìn)行結(jié)算并發(fā)出追加保證金通知，會(huì)員應(yīng)當(dāng)在通知規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足追加保證金。 第四十三條 會(huì)員劃撥資金的方式 ： （一）銀行扣劃。 會(huì)員在收市前提交的入金申請(qǐng)，經(jīng)交易所審核后，于當(dāng)日收市結(jié)算前完成入金劃轉(zhuǎn)。除特殊情況外，交易期間不予辦理會(huì)員出金劃轉(zhuǎn)。 34 （二）票據(jù)支付。會(huì)員用此方式劃入的資金，經(jīng)存管銀行確認(rèn)到帳后，交易所將在不遲于確認(rèn)時(shí)間的下一節(jié)交易前增加會(huì)員在交易所內(nèi)的結(jié)算準(zhǔn)備金。 第四十四條 會(huì)員出金應(yīng)當(dāng)符合交易所規(guī)定。 第四十五條 有下列情況之一的會(huì)員和客戶，交易所可以限制會(huì)員出金 ： （一）涉嫌重大違規(guī)，經(jīng)交易所立案調(diào)查的 ； （二）因投訴、舉報(bào)、交易糾紛等被司法部門(mén)、交易所或其他有關(guān)部門(mén)正式立案調(diào)查，且正處在調(diào)查期間的 ； （三）交易所認(rèn)為市場(chǎng)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí) ； （四）交易所認(rèn)為必要的其他情況。 第四十 七條 遇特殊情況造成交易所不能按時(shí)提供結(jié)算數(shù)據(jù)，交易所將另行通知提供結(jié)算數(shù)據(jù)的時(shí)間。 第四十九條 會(huì)員如對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)有異議，應(yīng)當(dāng)在第二天開(kāi)市前三十分鐘以書(shū)面形式通知交易所。如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)會(huì)員沒(méi)有對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)提出異議，則視作會(huì)員已認(rèn)可結(jié)算數(shù)據(jù)的正確性。存管銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)將劃帳結(jié)果反饋給交易所。 第五十二條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)結(jié)算交割員的管理，嚴(yán)格操作規(guī)范，特別要從嚴(yán)管理密碼，以防密碼被盜造成泄密?？蛻粢苽}(cāng)申請(qǐng)材料中 應(yīng)當(dāng)包括移入和移出倉(cāng)位的期貨公司會(huì)員同意移倉(cāng)的聲明書(shū)、客戶同意移倉(cāng)的聲明書(shū)及客戶持倉(cāng)的詳細(xì)清單。 第五十五條 交易所將在約定日期的當(dāng)日結(jié)算完成后，為期貨公司會(huì)員實(shí)施客戶移倉(cāng)，并提供客戶移倉(cāng)前和移倉(cāng)后的持倉(cāng)清單由期貨公司會(huì)員確認(rèn)。 第五十七條 期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)仔細(xì)核對(duì)移倉(cāng)前后客戶的移倉(cāng)情況，一經(jīng)確認(rèn)，不 得更改。具體標(biāo)準(zhǔn)在交割細(xì)則中載明。交割貨款的收付可以選擇使用內(nèi)轉(zhuǎn)或銀行劃轉(zhuǎn)方式辦理。 使用銀行劃轉(zhuǎn)方式的會(huì)員，其買(mǎi)方交割貨款可以用貸記憑證、本票、支票或交易所認(rèn)可的其他方式劃入交易所專用結(jié)算帳戶，賣(mài)方交割貨款由交易所劃至?xí)T專用資 金帳戶。交割商品計(jì)價(jià)以交割結(jié)算基準(zhǔn)價(jià)為基礎(chǔ)，再加上不同等級(jí)商品質(zhì)量升貼水以及非基準(zhǔn)交割倉(cāng)庫(kù)與基準(zhǔn)交割倉(cāng)庫(kù)的升貼水。買(mǎi)方會(huì)員向買(mǎi)方客戶開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，向交易所收取增值稅專用發(fā)票。 賣(mài)方會(huì)員最遲應(yīng)當(dāng)在最后交割日將增值稅專用發(fā)票交至交易所。 37 第六十三條 在交割期內(nèi)，會(huì)員如在 14:00之前辦妥標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單、貨款、增值稅專用發(fā)票等交割事宜，交易所當(dāng)日結(jié)算時(shí)即清退其相應(yīng)的保證金。 第六十四條 黃金期貨交割結(jié)算、出入庫(kù)溢短結(jié)算及發(fā)票流程按照《上海期貨交易所黃金期貨交割實(shí)施細(xì)則（試行）》第五章相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第六十六條 客戶交存有價(jià)證券應(yīng)當(dāng)委托期貨公司會(huì)員辦理。 有價(jià)證券充抵保證金的業(yè)務(wù)由交易所結(jié)算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)辦理，每日受理截止時(shí)間為交易收市時(shí)。 第六十七條 本細(xì)則所指的有價(jià)證券僅限于以下種類(lèi) ： （一）標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。會(huì)員或客戶應(yīng)當(dāng)辦理紙質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單回庫(kù)手續(xù)恢復(fù)為電子形式后，方可充抵保證金 ； （二）交易所確定的其他有價(jià)證券。會(huì)員以客戶的有價(jià)證券充抵保證金時(shí)，還應(yīng)當(dāng)提交經(jīng)客戶簽章的《客戶專項(xiàng)授權(quán)書(shū)》，但 以客戶的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單充抵保證金的，客戶可以在標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理系統(tǒng)中實(shí)施對(duì)會(huì)員的授權(quán)并將授權(quán)提交給交易所。 2. 其他有價(jià)證券的驗(yàn)證交存應(yīng)當(dāng)符合交易所的規(guī)定。有價(jià)證券市值打折以后可以充抵保證金的金額稱為折后金額。 交易所每日結(jié)算時(shí)按上述規(guī)定的方法重新確定有價(jià)證券的基準(zhǔn)價(jià)并調(diào)整折后金額。交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況和會(huì)員的資信情況調(diào)整各會(huì)員的配比乘數(shù)。會(huì)員如在交易收市之前辦妥有價(jià)證券交存手續(xù)，交易所在當(dāng)日 結(jié)算時(shí)將該筆實(shí)際可用金額劃入會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金 ； 在交易收市后辦妥的，交易所在下一工作日結(jié)算時(shí)將該筆實(shí)際可用金額劃入會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金。屆滿后仍需作為充抵保證金使用的，應(yīng)當(dāng)重新辦理手續(xù)。 第七十三條 會(huì)員在充抵期限內(nèi)提取有價(jià)證券的，應(yīng) 當(dāng)彌補(bǔ)相應(yīng)的保證金，方可辦理提取手續(xù)，取回交存的有價(jià)證券。有價(jià)證券保管費(fèi)由交易所按不高于中國(guó)人民銀行公布的同期貸款利率計(jì)算收取。有價(jià)證券保管費(fèi)按月收取。會(huì)員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)有價(jià)證券兌現(xiàn)或變現(xiàn)時(shí)發(fā)生的費(fèi)用。 第七十七條 風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)行兩級(jí)負(fù)責(zé)制。 第七十八條 會(huì)員不能履行合約責(zé)任時(shí)，交易所可以對(duì)其采取下列保障措施 ： （一）動(dòng)用會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金 ； （二）暫停開(kāi)倉(cāng)交易 ； （三）按規(guī)定強(qiáng)行平倉(cāng)，直至用平倉(cāng)后釋放的保證金能夠履約為止 ； （四）將交存的有價(jià)證券變現(xiàn)，用變現(xiàn)所得履約賠償。 第八十條 交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度。 第八十一條 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的來(lái)源 ： （一）交易所按向會(huì)員收取手續(xù)費(fèi)收入（含向會(huì)員優(yōu)惠減收部分）20%的比例，從管理費(fèi)用中提取 ； （二）符合國(guó)家財(cái)政政策規(guī)定的其他收入。 第八十二條 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金應(yīng)當(dāng)單獨(dú)核算， 專戶存儲(chǔ)，除用于彌補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失外，不得挪作他用。 第八章 附 則 第八十四條 違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。 第八十六條 本細(xì)則自 2020年 12月 25日起實(shí)施。 特此通知。請(qǐng)予以辦理為盼！ 特此證明。 單 位 (公章 ) _______________________ 法定代表人 (簽字 ) _______________________ _______年 ______月 _____日 43 附件三 ： 上海期貨交易所 有價(jià)證券 交存清單 (樣 本） No： 會(huì)員號(hào) ： 會(huì)員名稱 ： 有價(jià)證券 名稱 ： 起止編號(hào) 數(shù)量 牌號(hào) 倉(cāng)庫(kù) 商 (質(zhì) ) 檢有效期 到期日 總 計(jì) 張 噸 （或千克） 備 注 會(huì)員 交易所 結(jié)算交割員 ： 經(jīng)辦人 ： 復(fù)核人 ： 會(huì)員單位（蓋章 ) ： 經(jīng)辦部門(mén) ( 蓋章 ) ： 年 月 日 存 44 附件四 ： 上海期貨交易所 有價(jià)證券 提取清單 (樣 本） No： 會(huì)員號(hào) ： 會(huì)員名稱 ： 有價(jià)證券 名稱 ： 起止編號(hào) 數(shù)量 牌號(hào) 倉(cāng)庫(kù) 商 (質(zhì) ) 檢有效期 到期日 總 計(jì) 張 噸 （或千克） 備 注 會(huì)員 交易所 結(jié)算交割員 ： 經(jīng)辦人 ： 復(fù)核人 ： 會(huì)員單位（蓋章 ) ： 經(jīng)辦部門(mén) (蓋章 ) ： 年 月 日 取 45 附件 五 : 上海期貨交易所指定 期貨保證金存管 銀行名單 中國(guó)工商銀行 經(jīng)辦行 中國(guó)工商銀行上海市期貨大廈支行 地 址 上海市浦電路 500號(hào)一樓 電話 68401033 交通銀行 經(jīng)辦行 交通銀行上海市期貨大廈支行 地 址 上海市浦電路 500號(hào)一樓 電話 68401026 中國(guó)建設(shè)銀行 經(jīng)辦行 中國(guó)建設(shè)銀行上海市期貨大廈支行 地 址 上海市浦電路 500號(hào)一樓 電話 68401040 中國(guó)銀行 經(jīng)辦行 中國(guó)銀行上海市期貨大廈支行 地 址 上海市浦電路 500號(hào)二樓 電話 68402458 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 經(jīng)辦行 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海市期貨大廈支行 地 址 上海市浦電路 500號(hào)一樓 電話 68400986 46 （ 4） ： 上海期貨交易所交割細(xì)則 （修正案） 第一章 總 則 第一條 為保證上海期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）期貨交割業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，規(guī)范實(shí)物交割行為，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。 第二章 交割流程 第三條 實(shí)物交割是指期貨合約到期時(shí)，交易雙方通過(guò)該期貨合約所載商品所 有權(quán)的轉(zhuǎn)移，了結(jié)到期未平倉(cāng)合約的過(guò)程?？蛻舻膶?shí)物交割應(yīng)當(dāng)由會(huì)員辦理，并以會(huì)員名義在交易所進(jìn)行。 第五條 實(shí)物交割應(yīng)當(dāng)在合約規(guī)定的交割期內(nèi)完成。該五個(gè)交割日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日為最后交割日。買(mǎi)方在第一交割日內(nèi)，向交易所提交所需商品的意向書(shū)。 47 賣(mài)方交標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。 （二）第二交割日 交易所分配標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。 不能用于下一期貨合約交割的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，交易所按所占當(dāng)月交割總量的比例向買(mǎi)方分?jǐn)?。買(mǎi)方應(yīng)當(dāng)在第三交割日 14:00前到交易所交付貨款并取得標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。交易所應(yīng)當(dāng)在第三交割日 16:00前將貨款付給賣(mài)方，如遇特殊情況交易所可以延長(zhǎng)交割貨款給付時(shí)間。 第七條 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單在交易所進(jìn)行實(shí)物交割的，其流轉(zhuǎn)程序如下 ： （一）賣(mài)方客戶將標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單授權(quán)給賣(mài)方期貨公司會(huì)員以辦理實(shí)物交割業(yè)務(wù) ； （二）賣(mài)方會(huì)員將標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單提交給交易所 ； （三）交易所將標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單分配給買(mǎi)方會(huì)員 ； （四）買(mǎi)方期貨公司會(huì)員將標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單分配給買(mǎi)方客戶 ； 第八條 實(shí)物交割完成后，若買(mǎi)方對(duì)交割商品的質(zhì)量、數(shù)量有異議的（天然橡膠有異議的交割商品應(yīng)當(dāng)在指定交割倉(cāng)庫(kù)內(nèi)），應(yīng)當(dāng)在實(shí)物交割月份的下一月份的 15日 之前（含當(dāng)日，遇法定假日時(shí)順延至假日后的第一個(gè)工作日），向交易所提出書(shū)面申請(qǐng)，并應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供本交易所指定的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)（見(jiàn)附件七）出具的質(zhì)量鑒定結(jié)論。 第九條 買(mǎi)方如需將交割商品再用于將來(lái)的交割，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定重新辦理有關(guān)手續(xù)。 入庫(kù)申報(bào)的內(nèi)容包括品種、等級(jí)（牌號(hào)）、商標(biāo)、數(shù)量、發(fā)貨單位及擬入指定交割倉(cāng)庫(kù)名稱等，并提供各項(xiàng)單證等。 第十一條 交易所在庫(kù)容允許情況下，考慮貨主意愿，在 3個(gè)交易日內(nèi)決定是否批準(zhǔn)入庫(kù)。未經(jīng)過(guò)交易所批準(zhǔn)入庫(kù)或未在規(guī)定的有效期內(nèi)入庫(kù)的商品不能用于交割。驗(yàn)收完畢后，指定交割倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)將入庫(kù)驗(yàn)收的結(jié)果輸入標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理系統(tǒng)。 商品 到庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，貨主應(yīng)當(dāng)?shù)街付ń桓顐}(cāng)庫(kù)監(jiān)收 ； 貨主不到庫(kù)監(jiān)收的，視為貨主同意指定交割倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收結(jié)果。貨主可以自行到庫(kù)提貨或委托指定交割倉(cāng)庫(kù)代為發(fā)運(yùn)，但委托指定交割倉(cāng)庫(kù)代為發(fā)運(yùn)時(shí)貨主應(yīng)當(dāng)?shù)綆?kù)監(jiān)發(fā)。 第十四條 指定交割倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)填制《標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單出庫(kù)確認(rèn)單》（一式二份，貨主和指定交割倉(cāng)庫(kù)各執(zhí)一份），同時(shí)將收到的相應(yīng)49 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單加蓋貨訖專用章，與倉(cāng)庫(kù)留底配對(duì)，妥善保管備查。 第十六條 交割品級(jí)見(jiàn)《上海期貨交易所陰極銅標(biāo)準(zhǔn)合約》。 （二）進(jìn)口商品 :應(yīng)當(dāng)是 LME注冊(cè)的，并經(jīng)本交易所允許交割的商品，見(jiàn)附件二。注冊(cè)生產(chǎn)企業(yè)自行選定注冊(cè)產(chǎn)品捆重，但要利于組手，每捆包裝采用3032* 防銹處理的鋼帶井字形捆扎，捆扎應(yīng)當(dāng)堅(jiān)固，同時(shí)標(biāo)有醒目的、不易脫落的商品標(biāo)志及捆重。（國(guó)產(chǎn)銅的包裝按產(chǎn)品注冊(cè)塊重，固定每手捆數(shù)。 （二）進(jìn)口商品的包裝 ： 一般按原進(jìn)口包裝（緊固完好）交割，最大捆重為 4噸。包裝費(fèi)用由貨主承擔(dān)。 （二）進(jìn)口商品 :應(yīng)當(dāng)提供產(chǎn)品質(zhì)量證 明書(shū)、產(chǎn)地證明書(shū)、商檢證書(shū)、50 海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅專用繳款書(shū)、海關(guān)代征增值稅專用繳款書(shū)，經(jīng)交易所審定合格為有效。 第二十條 溢短和磅差 ： 每張標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單所列陰極銅的重量為 25噸，實(shí)物溢短不超過(guò)177。磅差不超過(guò)177。 第二十一條 在交割期內(nèi)，如當(dāng)日 14:00之前辦妥標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單、增值稅專用發(fā)票、貨款等交割事宜的，交易所當(dāng)日即清退其相應(yīng)的交割部位保證金。 第二十二條 交 收地點(diǎn) ： 交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)，見(jiàn)附件八。 第二十四條 交割品級(jí)見(jiàn)《上海期貨交易所鋁標(biāo)準(zhǔn)合約》。 （二）進(jìn)口商品 :應(yīng)當(dāng)是 LME注冊(cè)的，并經(jīng)本交易所允許交割的商品，見(jiàn)附件四。注冊(cè)生產(chǎn)企業(yè)自行選定 注冊(cè)產(chǎn)品捆重，但要利于組手。（國(guó)產(chǎn)鋁錠的包裝按產(chǎn)品注冊(cè)塊重，固定每捆塊數(shù)。 （二）進(jìn)口商品的包裝 ： 一般按原進(jìn)口包裝（緊固完好）交割，最大捆重為 2噸。包裝費(fèi)用由