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風(fēng)險與收益--資金風(fēng)險價值-閱讀頁

2025-06-02 15:06本頁面
  

【正文】 酬率的綜 合差異,是反 映離散程度的一種量度。要 對比期望 報酬率不同的各個項目的風(fēng)險程度,應(yīng)該用標(biāo)準(zhǔn)離差率。其計算公式為: %1 00??KV? 式中:V代表標(biāo)準(zhǔn)離差率 ?代表標(biāo)準(zhǔn)離差 K 代表期望報酬率 ?利用標(biāo)準(zhǔn)離差和標(biāo)準(zhǔn)離差率來衡量風(fēng)險 標(biāo)準(zhǔn)離差僅適用于期望值相同的情況 ,在期望值相同的情況下 ,標(biāo)準(zhǔn)離差越大 ,風(fēng)險越大 。要計算風(fēng)險報酬率,還必須借助一個系數(shù) 風(fēng)險報 酬系數(shù)。這類事件是隨機發(fā)生的 ,可以通過多元化投資來分散 . 不可分散風(fēng)險 (系統(tǒng)風(fēng)險 )是指影響整個市場的因素所引起的風(fēng)險,如戰(zhàn)爭、經(jīng)濟衰退、通貨膨脹、稅收改革、世界金融危機、能源危機等。 ?可分散風(fēng)險可通過投資組合來消除 。系數(shù)的關(guān)系 : 223。那么 Q公司的預(yù)期報酬率為 ? )( FmiFi RKRK ??? ? =%+ (%%) =% 解: 返回 無風(fēng)險報酬率為 7% ,市場上所有證券的平均報酬率為 13% ,現(xiàn)有 A、 B兩種證券 ,相應(yīng)的 ? 系數(shù)分別為 。 練習(xí) 返回 ?企業(yè)擬以 100萬元進行投資,現(xiàn)有 A和 B兩個互 斥的備選項目,假設(shè)各項目的收益率呈正態(tài)分布, 具體如下: 要求: A、 B項目預(yù)期收益率的期望值、標(biāo)準(zhǔn)離差和標(biāo)準(zhǔn)離差率 ,并根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)離差率作出決策; 6%,風(fēng)險價值系數(shù)為 10%,請分別計算 A、 B項目的期望投資收益率,并據(jù)以決策。 ( 2) A項目的期望投資收益率=6%+ 10%=% B項目的期望投資收益率 =6%+ 10%=% A、 B項目的期望值均高于各自的期望投資收益率,說明它們均可行,其中 A項目期望值高,補償風(fēng)險后的預(yù)期總收益大,故宜選
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