商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算及新資本協(xié)議監(jiān)管報(bào)表系統(tǒng)簡(jiǎn)介-閱讀頁(yè)
2025-06-01 22:02本頁(yè)面
【正文】 圖為 RWA 系統(tǒng)安全體系邏輯架構(gòu)圖。因此 整體的安全策略是設(shè)計(jì)多層次的安全機(jī)制來(lái)保護(hù)信息的私密性和安全性。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集 ? 對(duì)公信貸資產(chǎn)部分 包 含：專業(yè)貸款、中小企業(yè)、一般公司貸款。 ? 資金業(yè)務(wù)部分 包含：債券投資、同業(yè)往來(lái)、回購(gòu)、衍生業(yè)務(wù)。 ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) RWA 北京高偉達(dá)軟件技術(shù)有限公司 第 13 頁(yè) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) RWA 基于外部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)提供的銀行內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型的VaR，并且根據(jù)監(jiān)管規(guī)則和返回測(cè)試的結(jié)果，計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) RWA。 RWA 計(jì)算模型 信用風(fēng)險(xiǎn) RWA 包括：標(biāo)準(zhǔn)法、 FIRB 法和 AIRB 法下 的三種計(jì)算方法。如下圖所示： 巴 塞 爾 對(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 數(shù) 據(jù) 加 工 規(guī) 則 分 類報(bào) 表 需 求 劃 分建 行 業(yè) 務(wù) 類 型 劃 分 ? RWA 應(yīng)用接口層 RWA 應(yīng)用接口層是保存 RWA 計(jì)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提供數(shù)據(jù)源的接口。接口層是按照目前建行的業(yè)務(wù)類型類型劃分。這些業(yè)務(wù)涵蓋了銀行 90%以北京高偉達(dá)軟件技術(shù)有限公司 第 14 頁(yè) 上的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)敞口的相同加工規(guī)則，設(shè)計(jì) 中間層的表。 中間層的模型設(shè)計(jì)按照交易，客戶，押品三個(gè)主題域進(jìn)行劃分。其中 FIRB 法采用外部提供的 LGD、 M信息，保存在 FIRB_LGD 和 FIRB_M配置表中，其 AIRB 法使用表內(nèi)的 PD、 LGD、 M信息來(lái)計(jì)算結(jié)果。 專業(yè)貸 款、股權(quán)投資、現(xiàn)金和其他項(xiàng)目采用 SRW、 EAD 計(jì)算的 RWA。 標(biāo)準(zhǔn)法的 RWA 可由標(biāo)準(zhǔn)法 EAD 明細(xì)數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)法權(quán)重配置數(shù)據(jù)計(jì)算出 RWA。 ? 數(shù)據(jù)質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)則檢查 依據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，對(duì) RWA 計(jì)算進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)則的檢查。 ? RWA 應(yīng)用接口層檢核 對(duì) RWA 應(yīng)用接口層的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢核，檢核內(nèi)容包含數(shù)據(jù)正 確性、完整性、一致性、完備性和可用性。 ? RWA 報(bào)表展現(xiàn)層檢核 對(duì) RWA 報(bào)表展現(xiàn)層的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢核，檢核內(nèi)容包含數(shù)據(jù)正確性、完整性、一致性、完備性和可用性。 使用的 主要 技術(shù)有開(kāi)源的 JSF、 Spring、Hibernate，其中 JSF 技術(shù)應(yīng)用 Apache 的 MyFace 框架。報(bào)表展現(xiàn)部分，基于 RWA 系統(tǒng)后臺(tái)數(shù)據(jù)聚合提取，實(shí)現(xiàn)報(bào)表展現(xiàn)、查詢、維護(hù) 等功能。 ? 生成信息披露報(bào)表 北京高偉達(dá)軟件技術(shù)有限公司 第 17 頁(yè) 實(shí)現(xiàn)新資本協(xié)議第三支柱信息披露報(bào)表。 ? 生成數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告 按照業(yè)務(wù)人員便于理解的方式，生成數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告。 ? 參數(shù)導(dǎo)入及維護(hù)功能 風(fēng) 險(xiǎn)參數(shù)敏感性分析，支持關(guān)鍵參數(shù)據(jù)調(diào)整模擬場(chǎng)景， 支持 PD批量調(diào)整的 RWA及監(jiān)管資本重新計(jì)算功能。 ? 數(shù)據(jù)挖掘分析 按不同維度，比如：區(qū)域，行業(yè)，產(chǎn)品對(duì) RWA 進(jìn)行分析。 北京高偉達(dá)軟件技術(shù)有限公司 第 18 頁(yè) 3 案例 中國(guó)建設(shè)銀行 RWA 項(xiàng)目 —— 國(guó)內(nèi)第一批實(shí)施新資本協(xié)議銀行 —— 國(guó)內(nèi)首家自主研發(fā) RWA 系統(tǒng)銀行
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