7信息熵理論金融風(fēng)險(xiǎn)度量探究-在線瀏覽
2024-09-26 14:16本頁面
【正文】 有很強(qiáng)的傳染性以及會在非線性系統(tǒng)中漂移擴(kuò)散。隨機(jī)動力學(xué)系統(tǒng)中的信息熵是一個(gè)較好度量金融風(fēng)險(xiǎn)的方法。reesor（2001）認(rèn)為相對熵更適合度量金融風(fēng)險(xiǎn)]。（2005）認(rèn)為增熵是度量金融風(fēng)險(xiǎn)的分析方法之一。張世曉，王國華（2010）從金融系統(tǒng)是非線性系統(tǒng)的角度出發(fā)構(gòu)建了“金融熵”指標(biāo)，適用于預(yù)測區(qū)域金融集聚系統(tǒng)的演化趨勢。信息熵在金融風(fēng)險(xiǎn)研究中得到了較快的發(fā)展，但是仍然存在局限性：（1）研究的角度比較單一和分散，沒有從隨機(jī)動力學(xué)系統(tǒng)的角度出發(fā)研究金融風(fēng)險(xiǎn)。邢修三（2010）通過fokkerplanck方程進(jìn)一步建立了動態(tài)信息熵理論，本文利用邢修三的動態(tài)信息理論中關(guān)于信息熵演變理論對金融系統(tǒng)的信息熵的度量方法進(jìn)行探討。clausins于1865年首次提出熵的概念。熱力熵是用于表征熱力學(xué)的態(tài)函數(shù)。熵在科學(xué)理論中占據(jù)了重要的地位，正如愛因斯坦說：“熵理論，對于整個(gè)科學(xué)來說是第一法則”。從信源發(fā)出的信號通過信道后到可接收到的信息量即通信效率如何衡量成為人們研究的課題。申農(nóng)認(rèn)為可以通過統(tǒng)計(jì)學(xué)把信源的不確定與粒子運(yùn)動的無序度進(jìn)行。i1lnqiihxpxpx==∑（1）其中，h代表信息系統(tǒng)的信息熵，xi是系統(tǒng)中的隨機(jī)事件，pi為隨機(jī)事件的概率。信息熵作為金融系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)測度有其獨(dú)特的優(yōu)勢。金融系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的起源、傳染、積累和爆發(fā)是非常復(fù)雜的非線性演變過程，既有時(shí)間維度的風(fēng)險(xiǎn)，也有空間維度的風(fēng)險(xiǎn)。動態(tài)信息理論的核心則是定量地表述這種演化規(guī)律的動態(tài)信息（熵）密度隨時(shí)空和系統(tǒng)自身運(yùn)動規(guī)律變化的非線性演化方程，即動態(tài)信息（熵）演化方程（邢修三，2010）。由公式（1）可知，信息可以由一組隨機(jī)變量表示。因此，代表金融系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)即系統(tǒng)不確定性的信息符號可由一組隨機(jī)變量表示
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