41商業(yè)銀行資產(chǎn)管理-在線瀏覽
2025-04-10 13:00本頁面
【正文】 （百萬元） 存款預(yù)測 趨勢估計 季節(jié)性因素 周期性因素 預(yù)測總額 1月第 1周 1210 4 6 1200 1月第 2周 1212 54 58 1100 1月第 3周 1214 121 93 1000 貸款預(yù)測 趨勢估計 季節(jié)性因素 周期性因素 預(yù)測總額 1月第 1周 799 +6 5 800 1月第 2周 800 +59 9 850 1月第 3周 801 +174 25 950 預(yù)計該期凈 流 動性頭寸為盈余或赤字 時期 估計的總存款 估計的總貸款 估計的存款變化 估計的貸款變化 估計的流動性赤字或盈余 1月第 1周 1200 800 ____ ____ ____ 1月第 2周 1100 850 100 +50 150 1月第 3周 1000 950 100 +100 200 銀行的總流動性需求 =存款和非存款負債流動性需求 +貸款流動性需求 = x （ “熱錢 ”負債 其法定存款準備金） + x（易變負債 其法定存款準備金） + x （穩(wěn)定負債 其法定存款準備金） +（預(yù)測總貸款額 實際的未清償貸款） ? 操作步驟 ? “總流動性需求”分類 ? “熱錢 ”負債 對利率非常敏感或管理層確信會在當期提取的資金。 ? 穩(wěn)定負債 當期最不可能取走的資金。 ? 。 ? 易變負債 持有 30%的流動性儲備。 ? 優(yōu)質(zhì)客戶貸款 盡量滿足（ 100%），以建立持久業(yè)務(wù)往來。 ? 通過關(guān)注以下市場信號，衡量本機構(gòu)是否出現(xiàn)流行性不足。 ? ? 通常為小型銀行所用，持有的流動性資產(chǎn)需要具有變現(xiàn)及時、變現(xiàn)損失小的特征。 ? ? 出售資產(chǎn)意味放棄未來收益，產(chǎn)生機會成本； ?
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