期貨結(jié)算業(yè)務(wù)介紹-在線瀏覽
2025-03-25 15:37本頁面
【正文】 ? 移倉業(yè)務(wù) 賬戶管理 ? 交易所專用結(jié)算帳戶 ? 會員專用資金帳戶 保證金存管銀行：交、工、建、農(nóng)、中 會員可在多家銀行開立專用資金帳戶 ,可同時通過多家銀行追加和清退資金。 出入金業(yè)務(wù) 交 易 所 結(jié) 算 部( 會 員 結(jié) 算 帳 戶 )交 易 所 專 用結(jié) 算 賬 戶會 員 專 用 資金 賬 戶交 易 所 專 用結(jié) 算 賬 戶會 員 專 用 資金 賬 戶交 易 所 專 用結(jié) 算 賬 戶會 員 專 用 資金 賬 戶會 員 保 證 金 賬 戶（ 客 戶 資 金 帳 戶 ）交 易 所 專 用 結(jié)算 賬 戶會 員 專 用 資 金賬 戶客 戶 保 證 金賬 戶 （ 客 戶A ）客 戶 保 證 金賬 戶 （ 客 戶B ）客 戶 保 證 金賬 戶 （ 客 戶C ）客 戶 保 證 金賬 戶 （ 客 戶D ）客 戶 保 證 金賬 戶 （ 客戶 … … ）會 員 總 部 開 戶 銀 行資 金 到 賬 信 息交 易 所 專 用結(jié) 算 賬 戶會 員 專 用 資金 賬 戶交 行 工 行 建 行 農(nóng) 行 中 行 逐日結(jié)算流程 昨 日 持 倉當(dāng) 日 成 交當(dāng) 日 出 入 金當(dāng) 日 交 割結(jié) 算 價 1 、 交 易 結(jié) 算 價2 、 交 割 結(jié) 算 價保 證 金1 、 最 低 比 例2 、 停 板 比 例3 、 持 倉 量 比 例4 、 時 間 段 比 例結(jié) 算 參 數(shù) 基 礎(chǔ) 數(shù) 據(jù)會 員 客 戶當(dāng) 日 持 倉計 算 結(jié) 果會 員資 金 余 額資 金 結(jié) 算 表 其它 數(shù) 據(jù)會 員 客 戶當(dāng) 日 盈 虧當(dāng) 日 充 抵 保 證金 變 化其 它 資 金 劃 轉(zhuǎn)會 員 客 戶交 易 保 證 金 結(jié)算公式 ? 當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 =上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 +上一交易日交易保證金－當(dāng)日交易保證金 +當(dāng)日實際可用充抵金額 上一交易日實際可用充抵金額 +當(dāng)日盈虧 +入金－出金－手續(xù)費(fèi)等 ? 當(dāng)日盈虧 =∑[ （賣出成交價 當(dāng)日結(jié)算價） *賣出量 ]+∑[( 當(dāng)日結(jié)算價 買入成交價 )*買入量） ]+（上一交易日結(jié)算價 當(dāng)日結(jié)算價） *（上一交易日賣出持倉量 上一交易日買入持倉量） 當(dāng)日盈虧的計算 ? 當(dāng)日盈虧 =平倉盈虧 +持倉盈虧。第二日全部平倉，平倉價格為 5020。當(dāng)日無成交價格的，以上一交易日結(jié)算價作為當(dāng)日結(jié)算價。 以前款規(guī)定的有價證券充抵保證金的，充抵的期限不得超過該有價證券的有效期限。 ? 條例 第七十四條 期貨交易的相關(guān)虧損、費(fèi)用、貨款和稅金等款項，應(yīng)當(dāng)以貨幣資金支付，不得以有價證券充抵的金額支付。 充抵金額 不高于市值的 80%。 充抵額度隨帳戶內(nèi)貨幣資金余額變化而變化 。 4月 28日聚乙烯 l0805合約結(jié)算價為15000元。 期貨交易所可以根據(jù)市場情況對用于充抵保證金的有價證券的基準(zhǔn)計算價值進(jìn)行調(diào)整。 ? 例子：某客戶持有 a0805賣持倉 100手，持有大豆標(biāo)準(zhǔn)倉單 20手。 交割結(jié)算業(yè)務(wù) ? 交割通知 ? 貨款收付 ? 票據(jù)流轉(zhuǎn) 交割結(jié)算價 ? 期轉(zhuǎn)現(xiàn)： 雙方協(xié)議價格 ? 滾動交割： 配對日的當(dāng)日結(jié)算價 ? 最后交易日： 交割月第一個交易日起至最后交易日所有成交價格的加權(quán)平均價 貨款收付 ? 標(biāo)準(zhǔn)倉單期轉(zhuǎn)現(xiàn)： 期轉(zhuǎn)現(xiàn)批準(zhǔn)日 適用： 所有品種 ? 滾動交割： 配對日、交收日；最后交易日、最后交割日 適用： 豆一、豆二、豆粕、豆油、玉米 ? 一次性交割： 最后交易日、最后交割日 適用： 聚乙烯 (LLDPE)、棕櫚油 票據(jù)流轉(zhuǎn) ? 交割賣方客戶給對應(yīng)的買方客戶開具增值稅發(fā)票，客戶開具的增值稅發(fā)票由雙方會員轉(zhuǎn)交、領(lǐng)取并協(xié)助核實，交易所負(fù)責(zé)監(jiān)督。 提交稅票時間 ? 期轉(zhuǎn)現(xiàn)： 期轉(zhuǎn)現(xiàn)批準(zhǔn)日 ? 滾動交割： 配對日后 7
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