期貨結算業(yè)務介紹(編輯修改稿)
2025-03-11 15:37 本頁面
【文章內容簡介】 買入歷史持倉量 ] ? 當日開倉持倉盈虧 =∑[（賣出開倉價 當日結算價） *賣出開倉量 ]+∑[（當日結算價 買入開倉價） *買入開倉量 ] 舉例 ? 某客戶某日開倉賣出大豆期貨合約 20手，成交價格 5020元，當天平倉 5手，成交價格為 5010元，當日結算價為 5030元，交易保證金比例為 5%。第二日全部平倉，平倉價格為 5020。 ? 當日交易保證金 =(205)手 10噸 /手 5030元 /噸 5%=37,725元 ? 當日平倉盈虧 =(50205010)元 /噸 5手 10噸 /手 =500元 ? 當日持倉盈虧 =(50205030)元 /噸 15手 10噸/手 =1500元 ? 第二日平倉盈虧 =(50305020)元 /噸 15手 10噸 /手 =1500元 結算價的確定 ? 當日結算價是指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的，以上一交易日結算價作為當日結算價。 當日結算價 =當日總成交額 /當日總成交量 （按最小變動價位舍位取整） 各品種主要參數(shù) 交易品種 豆一 豆二 豆油 棕櫚油 豆粕 玉米 聚乙烯LLDPE 交易手續(xù)費(元 /手 ) 4 4 4 4 3 2 6 短線手續(xù)費(元 /手 ) 2 2 1 2 1 3 交割手續(xù)費(元 /噸 ) 4 4 1 1 1 1 2 交割預報定金 (元 /噸 ) 10 10 10 10 10 10 20 交易保證金 5%（豆一、豆粕、豆油、棕櫚油暫行 7%） 漲跌停板 4% （豆一、豆粕、豆油、棕櫚油暫行 5%） 最后交易日 合約月份第 10個交易日 持倉量變化保證金標準 結算時執(zhí)行，盤中保證金不再變化 聚乙烯、 棕櫚油 豆二、 豆油 豆一、 豆粕 玉米 交易保證金 N ≤25 N ≤50 N ≤100 N ≤150 合約價值的 5% 25N≤30 50N≤60 100＜ N≤150 150＜ N≤200 合約價值的 8% 30N≤35 60N≤70 150＜ N≤200 200＜ N≤250 合約價值的 9% 35N 70N 200＜ N 250＜ N 合約價值的 10% 合約月份雙邊持倉總量 N萬手 臨近交割月保證金變化 交易時間段 交易保證金 (元 /手 ) 交割月份前一個月第 一 個交易日 合約價值的 10% 交割月份前一個月第 六 個交易日 合約價值的 15% 交割月份前一個月第 十一 個交易日 合約價值的 20% 交割月份前一個月第 十六 個交易日 合約價值的 25% 交割月份第一個交易日 合約價值的 30% 加收時間為規(guī)定日期的前一日結算時 有價證券充抵保證金規(guī)定 ? 條例 第七十一條 期貨交易所可以接受以下有價證券充抵保證金： (一 ) 經期貨交易所認定的標準倉單 ； (二 ) 可流通的國債； (三 ) 中國證監(jiān)會認定的其他有價證券。 以前款規(guī)定的有價證券充抵保證金的，充抵的期限不得超過該有價證券的有效期限。 有價證券充抵保證金規(guī)定 ? 條例 第七十三條 有價證券充抵保證金的金額不得高于以下標準中的較低值： (一 ) 有價證券基準計算價值的 80％； (二 ) 會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金的 4倍。 ? 條例 第七十四條 期貨交易的相關虧損、費用、貨款和稅金等款項，應當以貨幣資金支付，不得以有價證券充抵的金額支付。 倉單充抵保證金 價值計算 以標準倉單交存日前一交易日該品種 最近交割月合約結算價 為基準價核算其市值。 充抵金額 不高于市值的 80%。 現(xiàn)金配比 按會員實有貨幣資金的 4倍確定會員的最大充抵金額。 充抵額度隨帳戶內貨幣資金余額變化而變化 。 舉例 ? 4月 29日某會員以聚乙烯倉單 200手到交易所辦理倉單充抵保證金業(yè)務，該會員當日交易保證金 50萬元，結算準備金 200萬元，全部為貨幣資金 。 4月 28日聚乙烯 l0805合約結算價為15000元。 ? 倉單市值 =200手 5噸 /手 150
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