操作風(fēng)險(xiǎn)管理-在線瀏覽
2025-03-13 16:43本頁面
【正文】 年以上有期徒刑、 無期徒刑 或 死刑 ，并處 5萬元以上 50萬元以下罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。目前，我國刑法中關(guān)于金融犯罪主要有三大類罪名：金融詐騙罪、破壞金融管理秩序罪和金融職務(wù)犯罪。不滿 5000元 情節(jié)較重的處 2年以下有期徒刑或拘役；情節(jié)較輕的，由所在單位或上級主管機(jī)關(guān)酌情給予行政處分。金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員受賄罪 數(shù)額較大的，處 5年以下有期徒刑或拘役；數(shù)額巨大的，處 5年以上有期徒刑，可并處沒收財(cái)產(chǎn)。15?2023年，巴塞爾銀行委員會進(jìn)行了 “ 操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集行動 ” （ LDCE），調(diào)查范圍涉及歐洲、南北美洲、亞洲、大洋洲17個(gè)國家的 121家國際活躍銀行，主要結(jié)果如下：?按件數(shù) ?按金額?閻慶民收集了 20232023年公開報(bào)道的 599起操作風(fēng)險(xiǎn)案件，并以此為樣本，對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀特征進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，主要結(jié)果如下：?按件數(shù) ?按金額216。216。216。三、操作風(fēng)險(xiǎn)的特征216。非系統(tǒng)性不同機(jī)構(gòu)的操作環(huán)境不同，操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因也不相同，更多地取決于特定機(jī)構(gòu)的特定特征．三、操作風(fēng)險(xiǎn)的特征（一）特征：? 從事件類型看，主要原因是內(nèi)部欺詐和外部欺詐? 從業(yè)務(wù)類型看，主要分布在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和零售銀行業(yè)務(wù)線? 從管理層級來看，主要分布在分支行層面? 從具體成因來看，主要存在于人員欺詐、制度執(zhí)行不力、外部環(huán)境不利等方面四、關(guān)注國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)20? 近年來部分金融大案要案：? 2023年華夏銀行李惠鳴非法吸儲，涉案 ，最終損失 2億元。? 2023年中行黑龍江河松街支行高山存款詐騙案，涉案 9億元。? 2023年農(nóng)行邯鄲支行金庫被盜案，涉案 5100萬元。? 2023年交行廣州分行違規(guī)貸款案，涉案 90多億元。? 2023年齊魯銀行詐騙案，涉案 50多億元。19” 綁架案? 2023年煙臺銀行支行行長盜取銀行承兌匯票案? 2023年江陰農(nóng)行支行行長舉家外逃案 21第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的評估一、度量操作風(fēng)險(xiǎn)的基本思路二、基本指標(biāo)法三、標(biāo)準(zhǔn)法四、高級計(jì)量法22 確定操作 風(fēng)險(xiǎn)敞口 確定風(fēng)險(xiǎn) 因子及概率 估計(jì)風(fēng) 險(xiǎn)損失一、度量操作風(fēng)險(xiǎn)的基本思路可依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)來源，并考慮： 變化因素； 復(fù)雜性因素； 管理失控；等等分別估計(jì)每一來源的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率。通常用絕對數(shù)值來表示。 收入是計(jì)量業(yè)務(wù)活動規(guī)模的合理指標(biāo)216。 可以校驗(yàn)216。 具有反周期性二、基本指標(biāo)法優(yōu)勢：易于操作 適用范圍廣 劣勢： 對操作風(fēng)險(xiǎn)的敏感度不高 無法充分反映機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)和需要?因此，委員會建議此法主要適用于業(yè)務(wù)簡單的小銀行二、基本指標(biāo)法三、標(biāo)準(zhǔn)法? 將機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)分為不同的標(biāo)準(zhǔn)類型，為每一類型的業(yè)務(wù)設(shè)定財(cái)務(wù)指標(biāo)和平均的業(yè)務(wù)量指標(biāo)及其系數(shù)，進(jìn)而計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)? 公式：巴塞爾關(guān)于產(chǎn)品線及其權(quán)重的規(guī)定：三、標(biāo)準(zhǔn)法替代標(biāo)準(zhǔn)法?《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量指引 》 31優(yōu)勢： 能夠更好地反映不同業(yè)務(wù)特點(diǎn)銀行的不同風(fēng)險(xiǎn)，提高了操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的敏感度。 有了分布函數(shù)，就可以應(yīng)用 VaR的基本原理，直接計(jì)算出對應(yīng)的非預(yù)期損失，因此，這種方法通常也稱操作風(fēng)險(xiǎn) VaR法 四、高級計(jì)量法（三）極值理論法
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