商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理教材(ppt38頁(yè))-在線(xiàn)瀏覽
2025-02-26 15:20本頁(yè)面
【正文】 同而不存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，但是因?yàn)槠浠鶞?zhǔn)利率的變化可能不完全相關(guān)，變化不同步，該銀行任然會(huì)面臨著因基準(zhǔn)利率的利差發(fā)生變化而帶來(lái)的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。 ?例如：若利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，借款人可能重新安排貸款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響。 ? 外匯交易風(fēng)險(xiǎn) ?一是為客戶(hù)提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸； ?二是銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸 ? 外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn) ?是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。 ? 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) ?是指商業(yè)銀行所持有的各類(lèi)商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。 ?黃金納入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)。 ? 本定義所指操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。 ?內(nèi)部欺詐 ?失職違規(guī) ?知識(shí)、技能匱乏 ?核心雇員流失 ?違反用工法 ? 案例分析 —— 不恰當(dāng)解除勞動(dòng)合同 Tankertanker Design （三）操作風(fēng)險(xiǎn) — 人員因素 ? 案例及分析：不恰當(dāng)解除勞動(dòng)合同 ? 張某系某國(guó)有銀行一支行的正式員工。 12月 12日，支行遂與張某當(dāng)日簽訂了“解除勞動(dòng)合同協(xié)議書(shū)”。張某代理人認(rèn)為，張某所在的支行在動(dòng)員員工買(mǎi)斷工齡時(shí)，采用了“不買(mǎi)斷就下崗”的威脅手段，同時(shí)，單位的人事權(quán)在省級(jí)分行，不在支行一級(jí)，但本次解除勞動(dòng)合同的協(xié)議書(shū)由支行簽署，非適格主體；同時(shí)，省級(jí)分行直到 2023年 12月 15日才審批同意，屬于合同解除在前，有權(quán)行決定在后，故解除合同的協(xié)議不應(yīng)有效。 ? 上例是人員因素中違反用工法造成操作風(fēng)險(xiǎn)的情況，主要是違反 《 合同法 》 和有關(guān)內(nèi)部審批規(guī)定，在解除合同生效要件方面存在瑕疵。 ?財(cái)務(wù) /會(huì)計(jì)錯(cuò)誤 ?文件 /合同缺陷 ?產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷 ?錯(cuò)誤監(jiān)控 /報(bào)告 ?結(jié)算 /支付錯(cuò)誤 ?交易 /定價(jià)錯(cuò)誤 ? 案例分析 —— 流程執(zhí)行不嚴(yán) Tankertanker Design （三）操作風(fēng)險(xiǎn) —內(nèi)部流程 ? 案例及分析：流程執(zhí)行不嚴(yán) ? 2023— 2023年，某公司在某商業(yè)銀行分三次貸款 2 400萬(wàn)元，其中 1 200萬(wàn)元以該公司所有的 100畝地作抵押，另外 1 200萬(wàn)元由于欠缺手續(xù)，尚未來(lái)得及辦理他項(xiàng)權(quán)證。 ? 上例是內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)中的一個(gè)類(lèi)別 —— 對(duì)規(guī)定執(zhí)行不嚴(yán)格造成的風(fēng)險(xiǎn)。 Tankertanker Design （三）操作風(fēng)險(xiǎn) —系統(tǒng)缺陷 ? 系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn) 是指由于信息科技部門(mén)或服務(wù)供應(yīng)商提供的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，商業(yè)銀行不能正常提供部分、全部服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失 。 ?數(shù)據(jù) /信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) ?違反系統(tǒng)安全規(guī)定 ?系統(tǒng)設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) ?系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 ? 案例分析 —— 系統(tǒng)失靈 Tankertanker Design （三）操作風(fēng)險(xiǎn) —系統(tǒng)缺陷 ? 案例及分析：系統(tǒng)失靈 ? 2023年 11月 21日，某銀行總行為將在 11月 24日進(jìn)行的全行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)升級(jí)做準(zhǔn)備，調(diào)整了系統(tǒng)參數(shù)表，使得該行全國(guó)范圍內(nèi)的數(shù)個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)系統(tǒng)故障，業(yè)務(wù)停辦長(zhǎng)達(dá)三個(gè)半小時(shí)，給客戶(hù)和商業(yè)銀行造成了損失。 ? 上例是典型系統(tǒng)故障造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。 Tankertanker Design （三）操作風(fēng)險(xiǎn) —外部事件 ? 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)是在一定的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境中發(fā)生的，經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會(huì)影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，甚至發(fā)生損失。我國(guó) 9 000多名內(nèi)地持卡人因在 2023年 8月 1日至 2023年 5月 27日在美國(guó)刷卡，賬戶(hù)信息也被盜取。 ? 商業(yè)銀行外部人員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案已經(jīng)成為新型外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的重要關(guān)注點(diǎn)。 Tankertanker Design （四）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) —概念 ? 流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。 ? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和 /或資產(chǎn)的增加提供提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。 Tankertanker Design （四）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) —識(shí)別 ? 資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ?資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)數(shù)量（現(xiàn)金流入）與到期負(fù)債數(shù)量（現(xiàn)金流出）的
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