貨幣銀行學第五章商業(yè)銀行業(yè)務與管理-在線瀏覽
2025-02-18 03:43本頁面
【正文】 商業(yè)銀行經營管理理論的發(fā)展演變 商業(yè)銀行的經營風險及其風險管理 巴塞爾協(xié)議及其演變 2023/2/1 3 第一節(jié) 商業(yè)銀行概述 ?一、商業(yè)銀行的產生與發(fā)展 ?（一）我國 ?（二）國外 ?（三）現(xiàn)代商業(yè)銀行的產生 ?一是貨幣兌換業(yè)轉換為銀行； ?二按資本主義制度組建的股份制商業(yè)銀行。 2023/2/1 4 ? ?二、商業(yè)銀行的職能 ?（一）信用中介 ?（二）支付中介 ?（三）信用創(chuàng)造職能 ?（四）金融服務職能 ?（五）是中央銀行貨幣政策的傳導者和作用對象 2023/2/1 5 ? 三、商業(yè)銀行組織體制 ? （一）商業(yè)銀行的外部組織形式 單一銀行制：單元銀行制，是指由于法律上禁止或限制商業(yè)銀行設立分支機構，銀行業(yè)務只能完全由總行經營的制度。 ? 分支行制：總分行制。按照管理方式的不同，這種制度又可分為總行制銀行和總管理處制銀行。 ? 連鎖銀行制 ， 連鎖銀行制是指由同一個人或集團控制兩家或兩家以上的銀行所組成的銀行集團 。這種制度在美國中西部地區(qū)較為發(fā)達 。 ? （二）非交易用存款，包括定期存款和儲蓄存款。 同業(yè)拆借 :銀行為了彌補臨時頭寸不足而從其他銀行借入的日拆準備金 。 2023/2/1 10 再貼現(xiàn) :商業(yè)銀行將其持有的未到期的貼現(xiàn)票據(jù)向中央銀行再次貼現(xiàn) 。 ? 回購協(xié)議 ? 回購協(xié)議是一種以國庫券為抵押的短期貸款，期限通常不超過兩星期，最短僅為一天。它主要用于應付柜臺上客戶取現(xiàn)和支付銀行本身日常開支。 ? 在我國，自 1998年 3月 21日起，對存款準備金制度實行改革，將各金融機構的法定準備金賬戶和備付金存款賬戶合并為準備金存款賬戶，法定準備金比率由13%下調至 8%。 2023/2/1 12 ? （二） 存放同業(yè)款項 ? 存放同業(yè)款項是指存在其他銀行的款項。 狹義的中間業(yè)務 是指商業(yè)銀行資產業(yè)務和負債業(yè)務以外的所有業(yè)務，這種業(yè)務不能在商業(yè)銀行的資產負債表中直接表現(xiàn)出來。 2023/2/1 15 第四節(jié) 商業(yè)銀行的存款創(chuàng)造 一 、 存款創(chuàng)造的條件 部分準備金制度和非現(xiàn)金結算制度 ， 構成了商業(yè)銀行存款創(chuàng)造的前提條件 。 準備金的比例越高 ， 銀行可用于貸款的資金就越少 ， 存款派生的能力就越低；反之 ， 準備金的比例越低 ， 銀行的存款派生能力就越強 。 用現(xiàn)金漏出率來計算流通于銀行體系之外的貨幣數(shù)量。 2023/2/1 17 第四節(jié) 商業(yè)銀行的存款創(chuàng)造 為了便于說明 ， 我們假定： (1)客戶將從銀行得到的貸款全部存入銀行 ， 而不提現(xiàn)金； (2)銀行規(guī)定存款準備金比率為 10％ 。 A銀行接受了客戶存入的支票 10000元 。 其余 9000元可以用于貸款以取得收益 。B銀行再按 10％ 提取 900元作現(xiàn)金準備 ， 其余再貸放出去 。 C銀行按 10％ 提取準備金后 ， 其余再貸放出去 。 存款貨幣的創(chuàng)造過程 單位：元 銀行 存款 存款準備 貸款 A B C D 10000 9000 8100 7290 1000 900 810 729 9000 8100 7290 6561 合計 100000 10000 90000 2023/2/1 22 最初央行提供給銀行體系的資金為10000元 ， 最后銀行體系增加的總存款為100000元 。 若以 ?R表示初始增加的存款 ， ?D表示增加的存款總額 ， r表示法定存款準備金比率 ， 則存款貨幣創(chuàng)造的公式為： ?D＝ ?R/r，其中 ， ?D ?R＝ 90000元 ， 就是銀行體系創(chuàng)造出來的存款貨幣 。 2023/2/1 23 三、派生存款乘數(shù)及的修正 首先 ， 在現(xiàn)實中 ， 必然會存在一部分存款以現(xiàn)金的形式被公眾提取出來 ，并持續(xù)的保留在公眾手中 。cr1d ?2023/2/1 24 其次 ， 各個商業(yè)銀行通常都持有一定的超額準備金 ， 雖然這一比例比較小 。cr1d ??2023/2/1 25 最后 ， 還必須考慮到新增的活期 （ 支票 ）存款向其他存款的轉化 。 rt作為法定準備金從存款派生體系中漏出 ， 則派生存款乘數(shù)進一步擴展為： K = td rtg39。 ?二 、 資產管理理論 ?出現(xiàn)于現(xiàn)代商業(yè)銀行制度產生的初期 。 2023/2/1 27 ?（ 二 ） 資產轉換理論 ?1918年 ， 美國經濟學家莫爾頓提出轉換理論 ， 該理論的主要內容可以概括為：流動性要求仍然是商業(yè)銀行需特別強調的 ， 但商業(yè)銀行資產不一定局限于短期貸款 ， 可將其相當一部分資產分布在需要款項時可立即出售的證券資產上 。 2023/2/1 28 ?（ 三 ） 預期收入理論 ? 該理論的主要內容為：商業(yè)銀行的流動性從根本上講取決于貸款的按期償還 ，這與
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