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多元回歸模型new-在線瀏覽

2024-09-14 15:18本頁面
  

【正文】 關(guān)系,有關(guān)擾動項u的假設和一元回歸類似。若樣本容量為n,則模型可以寫為: 模型可以用矩陣表示如下:Y=XB+U     利用最小二乘法求系數(shù)的解:最小二乘的意思就是殘差的平方和達到最小,也就是最小殘差平方和于是注意根據(jù)矩陣的基本定理=,則,而與都是矩陣,故兩者同值?;貧w方程的顯著性檢驗:回歸系數(shù)的顯著性檢驗:t檢驗可以證明,在回歸方程中自變量的系數(shù)的分布為:是矩陣主對角線上的元素,由于無法直接得到,故以樣本殘差來代替:,因此可以t統(tǒng)計量來檢驗假設統(tǒng)計量回歸方程的顯著性檢驗:運用F統(tǒng)計量 二、多重共線性定義:回歸模型中有兩個或兩個以上的自變量相關(guān)。而且可能對參數(shù)估計的正負號產(chǎn)生影響。一般用X表示。一般用D表示。例: ; 方差分析模型(ANOVA)當模型中的解釋變量只有虛擬變量時,稱為方差分析模型(analysis of variance models)。假設設定以下回歸模型:其中,Y表示初職年薪; 也應是說,對于大學畢業(yè)生而言,其D=1,代入模型中可得:,其期望值為:對于非大學畢業(yè)生而言,其D=0,代入模型可得:, 其期望
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