【摘要】第12章投資組合管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型華南理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院朱暉主要內(nèi)容第一節(jié)投資組合管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)概述第二節(jié)單因素投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型第三節(jié)多因素整體業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估模型第四節(jié)時(shí)機(jī)選擇與證券選擇能力評(píng)估模型第一節(jié)投資組合管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)概述機(jī)構(gòu)投資者逐漸取代個(gè)人投資者而成為市
2025-02-28 09:24
【摘要】第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分散與相關(guān)分析第六章投資組合模型退出返回目錄上一頁下一頁1952年馬柯維茨(HarryMarkowitz)提出的投資組合理論通常被認(rèn)為是現(xiàn)代金融學(xué)的發(fā)端。這一理論的問世,使金融學(xué)開始擺脫純粹描述性的研究和單純經(jīng)驗(yàn)操作的狀態(tài),數(shù)量化方法大量進(jìn)入金融領(lǐng)域,并成為金融投資研究的主流。投資組合理論的基本思想是,通
2024-12-06 16:59
【摘要】2023年9月21日“滯脹”環(huán)境與中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型下的投資選擇財(cái)富證券曙光中路營(yíng)業(yè)部投資顧問中心:黃勇居民可投資標(biāo)的房地產(chǎn)黃金、外匯期貨農(nóng)場(chǎng)品藝術(shù)品A股如何把握A股趨勢(shì)影響A股趨勢(shì)的五大因素:1、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況;2、政府的政策;3、
2025-03-16 11:29
【摘要】項(xiàng)目組合選擇問題宋元濤博士/副教授中國(guó)科學(xué)院大學(xué)工程學(xué)院項(xiàng)目產(chǎn)生機(jī)制23項(xiàng)目評(píng)估?科學(xué)合理地確定項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)需要從效益,可用資源以及風(fēng)險(xiǎn)等方面多維度進(jìn)行評(píng)估。目錄?項(xiàng)目(優(yōu)先級(jí))評(píng)價(jià)?項(xiàng)目組合選擇?南水北調(diào)項(xiàng)目群選擇?銀行貸款項(xiàng)
2025-04-01 14:36
【摘要】第11章最優(yōu)投資組合選擇清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院朱世武Resdat樣本數(shù)據(jù):SAS論壇:用線性規(guī)劃選擇投資組合用線性規(guī)劃求解最優(yōu)投資組合步驟:?用means過程計(jì)算股票收益;?用data步生成procLp的輸人數(shù)據(jù)集;?用procLp求解最優(yōu)投資組合權(quán);?用procLp進(jìn)行靈敏度分析;?用
2025-06-23 00:49
【摘要】第七章投資決策模型主講人:郝增亮,中國(guó)石油大學(xué)(華東)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院主要內(nèi)容一、投資決策概述二、基于凈現(xiàn)值的投資決策模型三、設(shè)備更新改造的投資決策四、金融投資決策五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)投資決策六、投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析一、投資決策概述(1
2025-03-12 20:38
【摘要】畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)題目:基于信息不對(duì)稱理論的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目投資選擇英文題目:TheriskofinvestmentchoicesBasedonthetheoryofasymmetricinformat
2025-02-05 19:10
【摘要】F我們將風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為零時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)投資稱為公平游戲(fairgame),風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的投資者不會(huì)選擇公平游戲或更糟的資產(chǎn)組合,他們只愿意進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)投資或投機(jī)性投資。當(dāng)他們準(zhǔn)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資時(shí),他們會(huì)要求有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬,即要求獲得相應(yīng)的超額收益或風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。投資者為什么不接受公平游戲呢?公平游戲看上去至少不壞,因?yàn)樗钠谕找鏋?,而不是為負(fù)。十八、風(fēng)險(xiǎn)厭惡與
2025-04-01 14:13
【摘要】新產(chǎn)品開發(fā)管理NewProductDevelopmentCh4.產(chǎn)品方案選擇與產(chǎn)品投資組合課程目標(biāo)?產(chǎn)品方案評(píng)估與選擇方法介紹?產(chǎn)品投資組合介紹產(chǎn)品方案評(píng)估目的?先前的產(chǎn)品開發(fā)流程中特別強(qiáng)調(diào)關(guān)卡的重要性。關(guān)卡=篩選正確產(chǎn)品方案之機(jī)制未正確篩選的下場(chǎng)?上市時(shí)間延緩?產(chǎn)品品質(zhì)不如預(yù)期利益評(píng)估法此法主要為管理階層必須取得充份資訊,以
2025-03-25 16:39
【摘要】1第三講投資組合選擇,Merton問題均值-方差模型回顧.期望效用理論.期望效用最大化模型.Merton問題2均值-方差模型回顧市場(chǎng)假設(shè)市場(chǎng)上共有n個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),第i個(gè)資產(chǎn)的當(dāng)前價(jià)格,未來價(jià)格為,則其總回報(bào)率為總回報(bào)率向量r=(r1,r2,…,rn
2024-11-03 08:58
2025-03-24 16:12
【摘要】證券投資與財(cái)務(wù)分析概論1Chapter8CAPM模型與投資組合管理天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632證券投資與財(cái)務(wù)分析概論2學(xué)習(xí)目標(biāo)認(rèn)識(shí)資本資產(chǎn)訂價(jià)模式認(rèn)識(shí)套利定價(jià)理論探討投資組合管理證券投資與財(cái)務(wù)分析概論3資本資產(chǎn)訂價(jià)模式探討證券市場(chǎng)達(dá)到均衡
2024-12-04 01:24
【摘要】基于VAR的證券投資組合優(yōu)化模型畢業(yè)論文目錄1引言 12證券投資組合的相關(guān)概念 2證券投資及其屬性 2組合投資 2證券投資組合 23證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn) 2風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)及定義 2風(fēng)險(xiǎn)的來源及種類 44證券投資組合優(yōu)化的必要性及一般思考 6現(xiàn)代證券投資組合理論的局限 6證券投資組合優(yōu)化的必要性 8
2024-08-07 19:21
【摘要】金融學(xué)丁志國(guó)王計(jì)昕顧寧1第四部分風(fēng)險(xiǎn)與收益2第13章收益與風(fēng)險(xiǎn)第14章投資組合選擇第15章資產(chǎn)定價(jià)第16章期權(quán)定價(jià)第17章資本結(jié)構(gòu)第14章投資組合選擇無差異曲線
2025-02-06 09:42
【摘要】經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)與分析軟件應(yīng)用基礎(chǔ)第4章投資決策模型學(xué)習(xí)要點(diǎn)?理解投資決策的基本理論?掌握投資決策相關(guān)函數(shù)及其應(yīng)用?掌握基于凈現(xiàn)值的投資決策方法第4章投資決策模型目錄基礎(chǔ)知識(shí)基于凈現(xiàn)值的投資決策模型基礎(chǔ)知識(shí)投資與現(xiàn)金流投資是企業(yè)(投資者)為
2025-03-12 20:39