我國(guó)商業(yè)銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)研究1-在線瀏覽
2024-08-04 05:39本頁(yè)面
【正文】 金融機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)香港南洋銀行深圳分行獲準(zhǔn)特批設(shè)立，我國(guó)開始了放寬引入外國(guó)資金性質(zhì)金融機(jī)構(gòu)的試點(diǎn)改革，允許外資銀行、中外合資銀行在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的區(qū)域設(shè)立經(jīng)營(yíng)性質(zhì)分支和下屬機(jī)構(gòu)。我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)已經(jīng)考到了危機(jī)，意識(shí)到了提升競(jìng)爭(zhēng)力的迫切性。世界經(jīng)濟(jì)論壇和瑞士洛桑國(guó)際管理學(xué)院是對(duì)一個(gè)國(guó)家整個(gè)金融狀況的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的宏觀評(píng)價(jià)，即國(guó)家金融行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)能力，而商業(yè)銀行的綜合競(jìng)爭(zhēng)力是構(gòu)成當(dāng)今金融領(lǐng)域高端實(shí)力的主要內(nèi)容之一。歐洲《the banker》雜志，對(duì)全球知名銀行按它們的一級(jí)資本進(jìn)行排序。這一指標(biāo)體系對(duì)銀行當(dāng)前的核心資本狀況、獲取利潤(rùn)的能力、領(lǐng)導(dǎo)能力作出了較為科學(xué)、系統(tǒng)的評(píng)判?？己说姆矫嬷饕匈Y本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理能力、盈利能力、資產(chǎn)的流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感等。陸倩倩（2011）從財(cái)務(wù)層面、顧客角度、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)方面和學(xué)習(xí)與成功方面的評(píng)價(jià)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)體系。鄭淞（2011）采用EVA的計(jì)算方法，對(duì)商業(yè)銀行績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，并構(gòu)建了相應(yīng)的指標(biāo)體系。馬士成（2009）基于BSC視角的商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系能夠全面地反映出銀行管理的系統(tǒng)性功能，顯著地優(yōu)越于傳統(tǒng)的評(píng)價(jià)方式，從而為商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力提升理提供現(xiàn)實(shí)性的理論指導(dǎo)。因此在對(duì)指標(biāo)評(píng)價(jià)體系設(shè)計(jì)時(shí)必須要符合下列原則：具體性原則：商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系，只有成為一種可以指導(dǎo)現(xiàn)實(shí)決策的具體分析工具，才具有價(jià)值。衡量性原則：確立商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)，必須符合研究的量化指標(biāo)和具體指標(biāo)，根據(jù)商業(yè)銀行的特征，符合確保組成能夠正確評(píng)估商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力各個(gè)方面的要求，正確衡量各個(gè)因素的具體內(nèi)容、數(shù)量特征和相互關(guān)系?，F(xiàn)實(shí)性原則：建立的指標(biāo)體系要基于商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)實(shí)意義，同時(shí)又要確保評(píng)價(jià)方法科學(xué)高效。四、商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的實(shí)證分析本章節(jié)基于對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行基本特征的把握和13家商業(yè)銀行2011年度報(bào)告的相關(guān)數(shù)據(jù)，利用描述性統(tǒng)計(jì)原理、主成分分析方法得出有關(guān)銀行競(jìng)爭(zhēng)力及其變化的實(shí)證證據(jù)，對(duì)13家商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)其加以簡(jiǎn)要分析，概括出一般性結(jié)論，揭示結(jié)論背后的一些深層次原因。本文所選取的10項(xiàng)指標(biāo)為：人均凈利潤(rùn)X1（百萬(wàn)元）、凈利潤(rùn)率X2（%）、資產(chǎn)回報(bào)率X3（%）、核心資本充足率X4（%）、人均費(fèi)用額X5（百萬(wàn)元）、資產(chǎn)負(fù)債率X6（%）、股東權(quán)益乘數(shù)X不良貸款比率X8（%）、存款市場(chǎng)份額X9（%）、貸款市場(chǎng)份額X10（%）。X7股東權(quán)益乘數(shù)資產(chǎn)總額相當(dāng)于股東權(quán)益的倍數(shù)X8不良貸款比率（%）金融機(jī)構(gòu)不良貸款占總貸款余額的比重X9存款市場(chǎng)份額（%）存款業(yè)務(wù)量在全部銀行存款業(yè)務(wù)量中所占的比重.X10貸款市場(chǎng)份額（%）貸款業(yè)務(wù)量在全部銀行貸款業(yè)務(wù)量中所占的比重.. 2011年13家商業(yè)銀行年度報(bào)告數(shù)據(jù)X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10工商銀行(1)建設(shè)銀行(2)中國(guó)銀行(3)1農(nóng)業(yè)銀行(4)交通銀行(5)中信銀行(6)光大銀行(7)興業(yè)銀行(8)深發(fā)銀行(9)浦發(fā)銀行(10)華夏銀行(11)民生銀行(12)招商銀行(13)資料來源：根據(jù)13家商業(yè)銀行2011年年度報(bào)告（二）樣本數(shù)據(jù)的描述統(tǒng)計(jì)分析 ，我們可以得到：，表明浦發(fā)銀行人均利潤(rùn)率最高；%，%，%，表明工商銀行銀行凈利潤(rùn)率最高；%，%，%，表明建設(shè)銀行銀行資產(chǎn)回報(bào)率最高；%，%，%，可見各商業(yè)銀行對(duì)核心資本的管理有較為有效；，說明各商業(yè)銀行對(duì)成本控制較為相似；%，%，%，說明13家商業(yè)銀行對(duì)發(fā)放貸款的安全程度較為一致；，說明商業(yè)銀行長(zhǎng)期財(cái)務(wù)狀況興業(yè)銀行最好；%，%，%，表明商業(yè)銀行的貸款政策越來越嚴(yán)格；%，%，%，%，%，%，表明工、農(nóng)、中、建四大國(guó)有商業(yè)銀行仍在存貸款市場(chǎng)占主導(dǎo)地位。（）： 變量之間的相關(guān)系數(shù)矩陣 巴特利球度檢驗(yàn)法與KMO檢驗(yàn)，各變量呈較高的線性相關(guān)關(guān)系，可以采用主成分分析方法。并且，采用KMO評(píng)測(cè)方法，認(rèn)為可使用因子分析方法分析。，第一列是因子序號(hào)，之后的每三項(xiàng)各自成為一大類，每個(gè)大類中的數(shù)據(jù)含義如下表所示： 解釋變量的總方差然后寫出因子分析模型，顯示了因子載荷陣： 因子載荷矩陣根據(jù)該表可以寫出因子分析模型：貸款市場(chǎng)份額=**z2+*z3存款市場(chǎng)份額=**z2+*z3核心資本充足率=*z1+**z3人均費(fèi)用額=*z1+**z3不良貸款比率=***z3資產(chǎn)負(fù)債率=**z2+*z3股東權(quán)益乘數(shù)=**z2+*z3人均凈利潤(rùn)=*z1+*z2+*z3凈利潤(rùn)率=*z1+*z2+*z3資產(chǎn)回報(bào)率=*z1+*z2+*z3因子命名：現(xiàn)在采用第一因子載荷降序的順序輸出旋轉(zhuǎn)后的因子載荷，： 因子變量的旋轉(zhuǎn)成分矩陣，X9，X10上有主要的載荷，這而這三個(gè)指標(biāo)變量都是從業(yè)務(wù)規(guī)模角度反映商業(yè)銀行中市場(chǎng)份額的相關(guān)指標(biāo)，從而可以稱為市場(chǎng)份額因子；F2在指標(biāo)X1，X2，X3，X4上有主要的載荷，這四個(gè)指標(biāo)變量從營(yíng)利等方面評(píng)價(jià)我國(guó)商業(yè)銀行獲取利潤(rùn)狀況的重要指標(biāo)，因此可以命名為盈利能力因子；第三個(gè)公共因子在指標(biāo)X5，X6，X7上有較大載荷，又因?yàn)樯虡I(yè)銀行資本質(zhì)量能力與上訴三項(xiàng)指標(biāo)具有相關(guān)性，因此稱作資本質(zhì)量因子。 成份得分協(xié)方差矩陣然后算出了因子得分的系數(shù)矩陣： 成份得分系數(shù)矩陣由上表可以得出因子得分函數(shù)：F1=+++++++F2=+++++F3=+++++++以各因子的方程貢獻(xiàn)率作權(quán)數(shù)，我們能夠獲得商業(yè)銀行綜合得分方程：綜合得分=（F1*方差貢獻(xiàn)率+ ......+Fm*方差貢獻(xiàn)率）/累計(jì)方差貢獻(xiàn)率 （）F=（*F1+*F2+*F3）／將變量代入上述模型，可以得出13家商業(yè)銀行在三相公共因子FFF3上的得分及綜合評(píng)分，： 13家商業(yè)銀行各項(xiàng)因子得分與排序F1名次F2名次F3名
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