我國(guó)商業(yè)銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)研究1-文庫(kù)吧
2025-06-09 05:39 本頁(yè)面
【正文】 three methods: One is the parative analysis。 the second is the inductive and deductive method of bining。 system analysis method. Keywords： Commercial Bank Competitiveness；Evaluating Index System；Principal Component Analysis一、緒論（一）問(wèn)題的提出和課題背景隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化、金融自由化和金融國(guó)際化的不斷深入發(fā)展、中國(guó)迅速崛起成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體和知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的來(lái)臨，中國(guó)金融銀行機(jī)構(gòu)的數(shù)量逐漸增多。中國(guó)加入世界貿(mào)易組織后，意味著全球化激烈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代的到來(lái)和我國(guó)金融市場(chǎng)的深入對(duì)外開(kāi)放，我國(guó)銀行業(yè)不僅要面對(duì)來(lái)自同業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，還必須面對(duì)外資銀行的挑戰(zhàn)。（二）研究意義通過(guò)研究我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的綜合評(píng)價(jià)方法和分析我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)狀及存在的缺陷，尋找提升我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的途徑和方法，實(shí)現(xiàn)我國(guó)銀行業(yè)健康有序持續(xù)發(fā)展。（三）創(chuàng)新之處作為作為南京財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)系的一名學(xué)生，能夠運(yùn)用所學(xué)統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，建立統(tǒng)計(jì)思想和模型，運(yùn)用收集數(shù)據(jù)的方法，并能夠根據(jù)數(shù)據(jù)的特點(diǎn)選用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析和推斷。本文創(chuàng)新之處有以下幾點(diǎn)：（1）運(yùn)用商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的大量理論研究成果與研究方法，構(gòu)建了商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力研究的理論框架。這一理論框架揭示了商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)涵、組成要素以及各個(gè)組成要素之間的相互關(guān)系。（2）商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置是根據(jù)商業(yè)銀行的特點(diǎn)給出的，即從影響商業(yè)銀行的因素分析總結(jié)出商業(yè)銀行的評(píng)價(jià)指標(biāo)。（3）總結(jié)了各種競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)方法，并將這些方法運(yùn)用到商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)中。從而完整地體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力水平。而且以較多的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，進(jìn)一步全面考察和分析，使分析的結(jié)論比較客觀和實(shí)際。二、國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力研究綜述（一）商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的概念及內(nèi)涵商業(yè)銀行作為金融企業(yè)，一方面具有企業(yè)的一般屬性，另一方面又具有與一般工商企業(yè)不同的特殊屬性。在學(xué)術(shù)界競(jìng)爭(zhēng)力得到充分研究的現(xiàn)在，也有一些金融業(yè)界的才人給出了對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的定義，最重要的有下面一些的研究成果：李元旭、蔣永祥和吳小靜（1998）在90年代曾經(jīng)對(duì)我國(guó)的商業(yè)性質(zhì)的銀行機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)能力做了量化，他們研究結(jié)論是商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力不但要表現(xiàn)企業(yè)的特點(diǎn)，又要展現(xiàn)商業(yè)銀行的貨幣流動(dòng)的特性。雷立鈞（2002）認(rèn)為，商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力是銀行綜合能力的體現(xiàn)，例如加快業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提供個(gè)性化服務(wù)，準(zhǔn)確進(jìn)行市場(chǎng)定位，加強(qiáng)同業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行價(jià)值最大化的能力。Kolar(1987)從經(jīng)營(yíng)范圍與銀行競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)系入手，發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)存在著業(yè)務(wù)范圍效率。Humphrey amp。 Berger（1997）從前沿分析方法的角度總結(jié)了對(duì)金融性機(jī)構(gòu)（包括商業(yè)銀行）進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)力效率評(píng)析的文章結(jié)果，認(rèn)為“前沿效率水平”的高低是決定商銀銀行的競(jìng)爭(zhēng)力水平高低。Claudia和Phih(2004)采用實(shí)證的方法檢驗(yàn)了影響銀行效率的因素，結(jié)果表明資產(chǎn)實(shí)力和不良貸款率是影響銀行效率的主要因素。（二）商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)方法和現(xiàn)狀分析⑴評(píng)價(jià)方法綜述 多指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)，其依據(jù)就是指標(biāo)，綜合評(píng)價(jià)活動(dòng)的發(fā)展與這些指標(biāo)的應(yīng)用密切相關(guān)，它的基本思想是將多個(gè)指標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個(gè)能夠反映綜合情況的指標(biāo)來(lái)進(jìn)行評(píng)價(jià)。近年來(lái)，圍繞綜合評(píng)價(jià)，其他相關(guān)知識(shí)不斷滲入，使得商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)方法不斷豐富，有關(guān)研究也不斷深入。國(guó)內(nèi)王娣（2009）采用專(zhuān)家咨詢(xún)法和主成分分析法，創(chuàng)造了中國(guó)商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)能力的評(píng)價(jià)精確指標(biāo)體系，并且確立了競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)析數(shù)學(xué)模型。張?bào)惴澹?006）采用VAR分析方法對(duì)我國(guó)上市的商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行研究，在此VAR理論基礎(chǔ)上使用熵權(quán)法進(jìn)行了創(chuàng)造性的分析。吳中超（ 2011）運(yùn)用AHP(層次分析法)構(gòu)建中國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析模型，對(duì)農(nóng)商行這類(lèi)成立時(shí)間不久的新型金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了定量和定性相結(jié)合的分析。朱南等（2004）采用 DEA(數(shù)據(jù)包絡(luò)分析)方法從效率的角度對(duì)我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了實(shí)證分析。王麗欣（2010）對(duì)上市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力各評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行逐一對(duì)比，采用經(jīng)濟(jì)意義比較明顯的灰色關(guān)聯(lián)分析法對(duì)上市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)。The Banker（2007）采用標(biāo)準(zhǔn)普爾銀行分析方法動(dòng)態(tài)地對(duì)銀行資產(chǎn)狀況、盈利能力和在世界上的地位做了全面、客觀的評(píng)價(jià)⑵本文采用方法①方法的選擇過(guò)程首先，多元統(tǒng)計(jì)方法是近幾十年在數(shù)理統(tǒng)計(jì)中迅猛發(fā)展的一個(gè)分支，它是對(duì)多個(gè)變量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的一類(lèi)定量分析方法。多元統(tǒng)計(jì)方法所包括的具體方法比較多，應(yīng)用的范圍也比較廣，實(shí)踐中比較適用的多元統(tǒng)計(jì)方法有主成分分析法、因子分析法和判別分析法，同時(shí)考慮到文章中采用的評(píng)價(jià)指標(biāo)變量較多，故采用多元統(tǒng)計(jì)分析方法；其次，考慮到本文研究的重點(diǎn)不在于把商業(yè)銀行按競(jìng)爭(zhēng)力高低進(jìn)行機(jī)械分類(lèi)，而在于分析我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)，找出發(fā)展的潛在競(jìng)爭(zhēng)力，所以不采用聚類(lèi)分析和判別分析，把目光聚焦在主成分分析和因子分析兩種方法上來(lái)；更進(jìn)一步，通過(guò)閱讀參考文獻(xiàn)了解到主成分分析法在某種程度上較因子分析法得出的結(jié)論更加準(zhǔn)確，所以采用主成分分析法。 ②主成分綜合評(píng)價(jià)方法Ⅰ、主成分綜合評(píng)價(jià)方法的基本思想主成分分析（principal ponent analysis）是分量分析的一種，也稱(chēng)為主分量分析、主軸分析，它是一種應(yīng)用范圍較為廣泛的多元統(tǒng)計(jì)分析方法。Ⅱ、主成分分析法基礎(chǔ)程序包括：第一步：原始指標(biāo)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化；一般采用標(biāo)準(zhǔn)化法，變換公式為： ()第二步：求相關(guān)指標(biāo)變量之間的相關(guān)系數(shù)矩陣R；相關(guān)指標(biāo)變量之間的相關(guān)系數(shù)矩陣R是主成分分析的出發(fā)點(diǎn)。其計(jì)算公式為： () 第三步：求相關(guān)矩陣的貢獻(xiàn)率、特征向量和特征根。第四步：確立主分變量個(gè)數(shù)的判定準(zhǔn)則，常用的準(zhǔn)則有： 2. 準(zhǔn)則 4. Bartlett39。s球形檢驗(yàn)準(zhǔn)則第五步：說(shuō)明主分變量的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)意義第六步：統(tǒng)一主成分得到相應(yīng)綜合的評(píng)析結(jié)果（3）現(xiàn)狀分析我國(guó)進(jìn)入到改革開(kāi)放時(shí)期，政府開(kāi)始重視了商業(yè)的適度的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)，培育了一些全國(guó)性和地方性股份制的商業(yè)銀行。到目前為止，憑借政府和國(guó)有企業(yè)的力量培育出來(lái)的、以地方性財(cái)政收入和企業(yè)性法人持股為重要力量創(chuàng)立出來(lái)的較大商業(yè)性銀行五家（交通銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中
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