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計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究稅收收入-在線瀏覽

2025-08-06 13:05本頁(yè)面
  

【正文】 初步判斷模型存在多重共線性,在此基礎(chǔ)上做進(jìn)一步的檢驗(yàn)。輔助回歸得到圖2圖5。圖2:ln 為被解釋變量DependentLNX1Method:SquaresDate:15:15Sample:2008Included31Variable Coefficient Std.dependentRsquared .var .regression Akaikecriterion Sumresid Schwarzlikelihood Fstatistic DurbinWatsonln 為被解釋變量DependentLNX2Method:SquaresDate:15:18Sample:2008Included31Variable Coefficient Std.dependentRsquared .var .regression Akaikecriterion Sumresid Schwarzlikelihood Fstatistic DurbinWatsonln 為被解釋變量DependentLNX3Method:SquaresDate:15:19Sample:2008Included31Variable Coefficient Std.dependentRsquared .var .regression Akaikecriterion Sumresid Schwarzlikelihood Fstatistic DurbinWatsonln 為被解釋變量DependentLNX4Method:SquaresDate:15:20Sample:2008Included31Variable Coefficient Std.dependentRsquared .var .regression Akaikecriterion Sumresid Schwarzlikelihood Fstatistic DurbinWatsonF說(shuō)明存在嚴(yán)重的多重共線性,另外方差膨脹因子 大部分大于(二) 逐步回歸法消除多重共線性共 25 頁(yè) 第 9 頁(yè)分別做lnY對(duì)ln 、ln 、ln 、ln 的回歸見圖6圖9。圖6:lnY對(duì)lnDependentLNYMethod:SquaresDate:14:15Sample:2008Included31Variable Coefficient Std.dependentRsquared .var .regression Akaikecriterion Sumresid Schwarzlikelihood Fstatistic DurbinWatsonVariable:Least06/30/12 Time:1978observations:Error tStatistic Prob.C LNX2 Rsquared Meanvar Adjusteddependentofinfosquaredcriterion Logstat Prob(Fstatistic) 共 25 頁(yè) 第 10 頁(yè)圖8:lnY對(duì)lnDependentLNYMethod:SquaresDate:14:15Sample:2008Included31Variable Coefficient Std.dependentRsquared .var .regression Akaikecriterion Sumresid Schwarzlikelihood Fstatistic DurbinWatsonVariable:Least06/30/12 Time:1978observations:Error tStatistic Prob.C LNX4 Rsquared Meanvar Adjusteddependentofinfosquaredcriterion Logstat Prob(Fstatistic) 共 25 頁(yè) 第 11 頁(yè)表4:lnY對(duì)ln 、ln 、ln 、ln 的回歸結(jié)果的統(tǒng)計(jì)量的值參數(shù)估計(jì)值 t統(tǒng)計(jì)量 t值的概率 從表可以看出,關(guān)于 的回歸方程 ,基本回歸方程是以為解釋變量的回歸方程。10圖圖Variable:Least06/30/12 Time:1978observations:Error tStatistic Prob.C LNX3 LNX1 Rsquared Meanvar Adjusteddependentofinfosquaredcriterion Logstat Prob(Fstatistic) 共 25 頁(yè) 第 12 頁(yè)圖Variable:Least06/30/12 Time:1978observations:Error tStatistic Prob.C LNX3 LNX2 Rsquared Meanvar Adjusteddependentofinfosquaredcriterion Logstat Prob(Fstatistic) 圖Variable:Least06/30/12 Time:1978observations:Error tStatistic Prob.C LNX3 LNX4 Rsquared Meanvar Adjusteddependentofinfosquaredcriterion Logstat Prob(Fstatistic) 共 25 頁(yè) 第 13 頁(yè)由圖125。5:模型在含有 的基礎(chǔ)上再分別加入 、 、 回歸結(jié)果的統(tǒng)計(jì)量值參數(shù)估計(jì)值t統(tǒng)計(jì)量t值的概率參數(shù)估計(jì)值t統(tǒng)計(jì)量t值的概率參數(shù)估計(jì)值t統(tǒng)計(jì)量t值的概率 經(jīng)比較,新加入 的方程 =,改進(jìn)更大,經(jīng)濟(jì)意義合理,且 是顯著的,也沒(méi)有改變 的顯著性,所以 可作為獨(dú)立變量引入模型中,回歸見圖圖14。13:模型在含有 、 的基礎(chǔ)上加入DependentLNYMethod:SquaresDate:14:36Sample:2008Included31Variable Coefficient Std.dependentRsquared .var .regression Akaikecriterion Sumresid Schwarzlikelihood Fstatistic DurbinWatson14:模型在含有 、 的基礎(chǔ)上加入DependentLNYMethod:SquaresDate:14:40Sample:2008Included31Variable Coefficient Std.dependentRsquared .var .regression Akaikecriterion Sumresid Schwarzlikelihood Fstatistic DurbinWatson6:模型在含有 、 的基礎(chǔ)上再分別加入 、 回歸結(jié)果的統(tǒng)計(jì)量值參數(shù)估計(jì)值t統(tǒng)計(jì)量t值的概率參數(shù)
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