股票證券之隨機(jī)優(yōu)勢-在線瀏覽
2025-07-03 12:02本頁面
【正文】 MAX{E(Y) = E()} (1)s. t. (2) = 1 (3)Markowitz模型的含義：對給定的風(fēng)險(xiǎn)水平V,即(2)式，選擇有價(jià)證券混合，使之有最大的期望收益。7 / 7第五章 隨機(jī)優(yōu)勢Stochastic Dominance本章主要參考文獻(xiàn): 174, 135, 93 Bawa, S D a research bibliography, M S , 1982, 698712167。 Markowitz 模型記： : 投資于i種股票的資金份額, : 投資于i種股票的每元資金的回收率。該模型的解稱為有效EV有價(jià)證券混合. 167。3. Markowitz模型 方差給定(相同)，均值大者為優(yōu)。由于決策人的認(rèn)識偏差及量化誤差，確定唯一的較準(zhǔn)確的效用存在較大困難。52167。v(x)=2,v(y)=14/9。在實(shí)際使用時(shí)，只要描出F(y)與F(y) ，若F(y) 在F(y)的左側(cè)，則F(y) F(y),可刪掉F。
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