eview教程異方差ppt課件-在線瀏覽
2025-06-29 04:43本頁(yè)面
【正文】 方差估計(jì)量過(guò)程。Rubinfield的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型與經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)》；詳細(xì)過(guò)程參見(jiàn) W. Greene的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》。（因?yàn)楫惙讲钚跃褪侵冈诓煌臉颖军c(diǎn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)有不同的方差。 ? 通常采用的原假設(shè)是 “ 不存在異方差 ” ，備擇假設(shè)是 “ 存在異方差 ” 。R, p95） ? 考慮一元回歸模型 ? 將數(shù)據(jù)按自變量大小排列。 ? 擬合兩個(gè)回歸模型。 GoldfeldGuandt檢驗(yàn) (續(xù) ) ? 計(jì)算每個(gè)回歸模型的殘差平方和： ESS1（ 對(duì)應(yīng)較小的 x） 和 ESS2（ 對(duì)應(yīng)較大的 x） . ? 假設(shè)誤差服從正態(tài)分布，且不存在序列相關(guān)，則 ? ? ? ?? ?214 / 2 , 4 / 2E S SF N d N dE S S? ? ? ?BreuschPagan檢驗(yàn) (Pamp。 如果 服從正態(tài)分布，那么在原假設(shè)下有 更一般，如果有 p個(gè)變量，則服從自由度為 p的 分布。R, p96） ? 用殘差平方作為自變量 ， 用原來(lái)的自變量和自變量的平方項(xiàng)作為新自變量 。 2 2 20 1 1 2 2 3 1 4 2 5 1 2e x x x x x x? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?22 ()m n R k???異方差性的處理（一） ? 異方差形式已知：（課本， p58－ 60） ? 如果在檢驗(yàn)過(guò)程中通過(guò)某種方式已
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1