受約束回歸模型ppt課件-在線瀏覽
2025-06-23 18:06本頁(yè)面
【正文】 )，則可寫(xiě)出如下 無(wú)約束回 歸模型 ??????????????????????????????????212121μμαβX00XYY 如果 ?=?，表示沒(méi)有發(fā)生結(jié)構(gòu)變化，因此可針對(duì)如下假設(shè)進(jìn)行檢驗(yàn)： H0: ?=? (*)式施加上述約束后變換為 受約束 回歸模型 (*) ??????????????????????????212121μμβXXYY （ **） 因此，檢驗(yàn)的 F統(tǒng)計(jì)量為： )]1(2,[~)]1(2/[ /)( 2121???????? knnkFknnR S S kR S SR S SFUUR 記 RSS1與 RSS2為在兩時(shí)間段上分別回歸后所得的殘差平方和，容易驗(yàn)證， 21 R S SR S SR S S U ??于是 )]1(2,[~)]1(2/[)( /)]([ 21212121 ?????????? knnkFknnR S SR S SkR S SR S SR S SF R參數(shù)穩(wěn)定性的檢驗(yàn)步驟： （ 1）分別以兩連續(xù)時(shí)間序列作為兩個(gè)樣本進(jìn)行回歸，得到相應(yīng)的殘差平方： RSS1與 RSS2 （ 2）將兩序列并為一個(gè)大樣本后進(jìn)行回歸，得到大樣本下的殘差平方和 RSSR （ 3）計(jì)算 F統(tǒng)計(jì)量的值，與臨界值比較： 若 F值 大于 臨界值 ，則拒絕原假設(shè)，認(rèn)為發(fā)生了結(jié)構(gòu)變化，參數(shù)是非穩(wěn)定的。 鄒氏預(yù)測(cè)檢驗(yàn) 上述參數(shù)穩(wěn)定性檢驗(yàn)要求 n2k。 鄒氏預(yù)測(cè)檢驗(yàn)的基本思想 : 先用前一時(shí)間段 n1個(gè)樣本估計(jì)原模型，再用估計(jì)出的參數(shù)進(jìn)行后一時(shí)間段 n2個(gè)樣本的預(yù)測(cè)。 分別以 ?、 ? 表示第一與第二時(shí)間段的參數(shù)，則 22222222111μγβXμβ)( αXβXμαXYμβXY???????????其中， )( βαXγ2 ?? 如果 ? =0， 則 ? = ?， 表明參數(shù)在估計(jì)期與預(yù)測(cè)期相同 (*) (*)的矩陣式： ??????????????????????????????????21n2121μμγβIX0XYY2可見(jiàn)，用前 n1個(gè)樣本估計(jì)可得前 k個(gè)參數(shù) ?的估計(jì)，而 ?不外是用后 n2個(gè)樣本測(cè)算的預(yù)測(cè)誤差 X2(? ?) (**) 如果參數(shù)沒(méi)有發(fā)生變化，則 ?=0， 矩陣式簡(jiǎn)化為 ??????????????????????????212121μμβXXYY (***) （ ***）式與（ **）式 )1/(/)()1/()/()(1121?????????knR S SnR S SR S SknR S SkkR S SR S SF RUURUUR這里： KU KR=n2 RSSU=RSS1 分別可看成 受約束 與 無(wú)約束 回歸模型 ， 于是
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