【摘要】VaR模型在人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用魏金明張敏摘要?本文首先從VaR模型的假設(shè)前提入手,通過(guò)對(duì)人民幣匯率收益率序列的隨機(jī)性、正態(tài)性和異方差性的綜合檢驗(yàn),驗(yàn)證了VaR模型在人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)度量中的適用性。隨后,分別采用非參數(shù)法和參數(shù)法兩大類共
2025-03-23 11:19
【摘要】2024/10/22,1,第一節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別第二節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估第三節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)與控制,第二章利率風(fēng)險(xiǎn)管理,,,,2024/10/22,2,第一節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別,一、利率風(fēng)險(xiǎn)的涵義二、利率風(fēng)險(xiǎn)的...
2024-10-25 07:52
【摘要】2023/2/81第一節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別第二節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估第三節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)與控制第二章利率風(fēng)險(xiǎn)管理2023/2/82第一節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別?一、利率風(fēng)險(xiǎn)的涵義?二、利率風(fēng)險(xiǎn)的類別?三、利率風(fēng)險(xiǎn)的成因?四、我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的利率風(fēng)險(xiǎn)2023/2/83一、利
2025-02-21 22:39
【摘要】第5章利率風(fēng)險(xiǎn)管理利率風(fēng)險(xiǎn)概述1)利率利率,是利息率的簡(jiǎn)稱,又稱資金價(jià)格。是指一定時(shí)期內(nèi)資金借出者所得的利息與借出的資金額的比。從宏觀上看,利率是資金供求總量達(dá)到均衡時(shí)的借貸價(jià)格;從微觀上看,利率對(duì)于不同的經(jīng)濟(jì)主體具有不同的意義。對(duì)于投資者說(shuō),它代表投資者在一
2025-02-21 22:52
【摘要】第八章利率風(fēng)險(xiǎn)的度量與防范內(nèi)容?1.到期期限?2.平均到期期限?3.馬考勒持續(xù)期?4.修正持續(xù)期?5.凸度?6、利率風(fēng)險(xiǎn)的防范1.到期期限?一般而言,期限越長(zhǎng)的債券,其價(jià)格受利率變動(dòng)的影響越大,因此,衡量債券利率風(fēng)險(xiǎn)最傳統(tǒng)的方法或最原始的指標(biāo)就是計(jì)算債券到期期限。?
2025-02-20 00:21
【摘要】第1頁(yè)第五章利率風(fēng)險(xiǎn)和管理(下)第2頁(yè)主要內(nèi)容?第一節(jié)久期概述?第二節(jié)運(yùn)用久期模型進(jìn)行免疫復(fù)習(xí)?重定價(jià)缺口(敏感型資金缺口)管理?到期日期限缺口管理第4頁(yè)第一節(jié)久期概述第5頁(yè)久期的概念久期(duratio
2025-02-15 20:34
【摘要】1第三章國(guó)際利率風(fēng)險(xiǎn)管理2學(xué)習(xí)目的?了解利率種類?掌握遠(yuǎn)期利率協(xié)議?掌握利率互換?掌握利率上下限東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院3第一節(jié)利率與利率風(fēng)險(xiǎn)概述?利率定義及種類?利率風(fēng)險(xiǎn)及衡量東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院4一、利率定義?利率是指在一定時(shí)期內(nèi),貨幣資本的利息額與本金額間的比率。
2025-04-05 12:47
2025-02-21 22:28
【摘要】基于經(jīng)濟(jì)資本的保險(xiǎn)公司利率風(fēng)險(xiǎn)度量——以中國(guó)太保為例湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院劉寧研究背景1?研究動(dòng)因?外部?內(nèi)部?研究綜述?國(guó)外?國(guó)內(nèi)?比較研究背景2全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程構(gòu)建環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)建模風(fēng)險(xiǎn)度量整合風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)衡量績(jī)效
2024-12-02 10:40
【摘要】第七章利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理第一節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的概念第二節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量第三節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理第一節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的概念一、利率的定義與計(jì)量(一)利率的基本概念與分類1、利率的含義利率也是利息率,是單位時(shí)間內(nèi)利息與本金的比率,是借款人在單位時(shí)間內(nèi)融資的成本或貸款人投資的收益率。2
2025-02-26 01:37
【摘要】主講教師:賀國(guó)生課程時(shí)間:1~9周利率理論與利率風(fēng)險(xiǎn)管理單個(gè)證券和證券組合利率風(fēng)險(xiǎn)的度量一、單個(gè)證券利率風(fēng)險(xiǎn)的度量單個(gè)證券利率風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo),經(jīng)歷了平均期限→麥考萊持續(xù)期→修正持續(xù)期→有效持續(xù)期→期權(quán)調(diào)整持續(xù)期→凸度加持續(xù)期的演進(jìn)過(guò)程,演進(jìn)的內(nèi)在邏輯是假定條件逐步放
2025-02-27 06:18
【摘要】Chap2.利率風(fēng)險(xiǎn)管理王海艷博士副教授課程內(nèi)容1.利率的期限結(jié)構(gòu)2.利率敏感性3.利率風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)度量方法影響利率的因素?中央銀行的貨幣政策?中央銀行貨幣政策的目標(biāo):釘住某一利率/釘住銀行準(zhǔn)備金?金融市場(chǎng)全球一體化加速了利率的變動(dòng)和各國(guó)利率波動(dòng)之間的傳遞
2025-02-21 22:05
【摘要】主講教師:賀國(guó)生課程時(shí)間:1~9周利率理論與利率風(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)論?課程介紹?課程安排利率決定理論(第1~2周)零息票債券收益率曲線的構(gòu)建(第3~4周)利率風(fēng)險(xiǎn)的度量(第5~6周)利率風(fēng)險(xiǎn)管理及中國(guó)的約束(第7~8周)?教材及參考書籍賀國(guó)生
2025-02-27 06:59
【摘要】1第5章操作風(fēng)險(xiǎn)的度量山東財(cái)經(jīng)大學(xué)金融風(fēng)險(xiǎn)管理?由于我國(guó)正處在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌過(guò)程之中,與現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的法律及各種規(guī)章制度建設(shè)尚有很多欠缺,公民遵紀(jì)守法意識(shí)淡薄,加之社會(huì)巨變帶來(lái)的汲汲于富貴的浮躁心理,各種違規(guī)和欺詐事件層出不窮。?我國(guó)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理技術(shù)相對(duì)落后,心有余而力不足,風(fēng)險(xiǎn)的披露程度不足,重視度不夠;大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)還未
2025-03-13 17:03
【摘要】1金融風(fēng)險(xiǎn)管理張金清編著復(fù)旦大學(xué)出版社2第4章信用風(fēng)險(xiǎn)的度量3學(xué)習(xí)目標(biāo)通過(guò)本章學(xué)習(xí),您可以了解或掌握:1.用以度量信用風(fēng)險(xiǎn)大小的基本參數(shù)及其估計(jì)方法;2.信用評(píng)級(jí)體系及信用評(píng)級(jí)方法;3.信用等級(jí)轉(zhuǎn)移概率的計(jì)算;4.目前主要的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型和方法;
2025-04-05 23:55