上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法-在線瀏覽
2025-05-30 05:04本頁面
【正文】 下的投機頭寸)；最后分配給單位凈持倉盈利大于或等于第N+2個交易日結(jié)算價6%的保值頭寸(以下簡稱盈利6%以上的保值頭寸)。2.再把剩余的申報平倉數(shù)量按上述的分配方法向盈利3%以上的投機頭寸分配；若還有剩余,則再向盈利3%以下的投機頭寸分配；若還有剩余,則再向盈利6%以上的保值頭寸分配。第十七條 由上述平倉造成的經(jīng)濟損失由會員及其客戶承擔(dān)。 限倉制度第十八條 交易所實行限倉制度。第十九條 限倉實行以下基本制度：(一) 根據(jù)不同期貨品種的具體情況，分別確定每一品種每一月份合約的限倉數(shù)額；(二) 某一月份合約在其交易過程中的不同階段，分別適用不同的限倉數(shù)額，進入交割月份的合約限倉數(shù)額從嚴控制；(三) 采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結(jié)合的辦法，控制市場風(fēng)險；(四) 套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉不受限制。第二十一條 各合約的限倉數(shù)額，按該合約在交易全過程中所處的不同時期，分別確定。第二十二條 經(jīng)紀(jì)會員、非經(jīng)紀(jì)會員和客戶的各品種期貨合約在不同時期限倉的具體比例和數(shù)額如下：表二 一般月份 合約交割月份前第二個月份期間的持倉限額(手) 合約交割月份前一個月份期間的持倉限額(手) 合約交割月份期間的持倉限額(手) 經(jīng)紀(jì)會員 非經(jīng)紀(jì)會員 客戶 經(jīng)紀(jì)會員 非經(jīng)紀(jì)會員 客戶 經(jīng)紀(jì)會員 非經(jīng)紀(jì)會員 客戶 經(jīng)紀(jì)會員 非經(jīng)紀(jì)會員 客戶8萬手 15 10 5 5000 1200 500 2000 500 200 1000 250 1008萬手 15 10 5 5000 1200 500 2000 500 200 1000 250 10012萬手 15 10 5 10000 3000 1000 5000 1500 300 600 250 150第二十三條 交易所可根據(jù)經(jīng)紀(jì)會員的注冊資本和經(jīng)營情況調(diào)整其限倉數(shù)額，限倉數(shù)額分別由“基數(shù)”、“信用增數(shù)”、“業(yè)務(wù)增數(shù)”三個部分合成。 (一) 基數(shù)：是經(jīng)紀(jì)會員限倉總額中相對固定的部分，也是其限倉數(shù)額的最低水平，由交易所規(guī)定(見表二)；(二) 信用增數(shù)：是經(jīng)紀(jì)會員限倉總額中可依注冊資本情況作變動的部分；以注冊資本3000萬元為底數(shù)，在此基礎(chǔ)上，每增加500萬元注冊資本，限倉數(shù)額相應(yīng)增加基數(shù)的10%；信用增數(shù)的最大值與基數(shù)相等；(三) 業(yè)務(wù)增數(shù)：是經(jīng)紀(jì)會員限倉總額中可依業(yè)務(wù)經(jīng)營情況作變動的部分；以年交易金額80億元、10個客戶為底數(shù)，在此基礎(chǔ)上，設(shè)定若干檔次，分別規(guī)定各檔次限倉增額系數(shù)須同時相應(yīng)達到的年交易金額和客戶總數(shù)水平。業(yè)務(wù)增數(shù)的最大值與基數(shù)相等。上半年經(jīng)紀(jì)會員須在當(dāng)年1月15日前向交易所提供上一年度期末注冊資本金額的證明文件和客戶帳戶的統(tǒng)計材料。下半年經(jīng)紀(jì)會員須在當(dāng)年7月15日前向交易所提供本年度6月30日注冊資本金額的證明文件和客戶帳戶的統(tǒng)計材料。第二十五條 到期未提供證明文件、統(tǒng)計材料或所提供證明文件、統(tǒng)計材料屬無效的，則注冊資本金額、客戶戶數(shù)均以基數(shù)水平論。第二十七條 會員或客戶的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額。一個客戶在不同經(jīng)紀(jì)會員處開有多個交易編碼，其持倉量合計超出限倉數(shù)額的，由交易所指定有關(guān)經(jīng)紀(jì)會員對該客戶超額持倉執(zhí)行強行平倉。第五章當(dāng)會員或者客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規(guī)定的投機頭寸持倉限量80%以上(含本數(shù))時,會員或客戶應(yīng)向交易所報告其資金情況、頭寸情況，客戶須通過經(jīng)紀(jì)會員報告。第三十條 會員和客戶的持倉，達到交易所報告界限的會員和客戶應(yīng)主動于下一交易日15：00時前向交易所報告。第三十一條 達到交易所報告界限的經(jīng)紀(jì)會員應(yīng)向交易所提供下列材料：(一)填寫完整的《經(jīng)紀(jì)會員大戶報告表》，內(nèi)容包括會員名稱、會員號、合約代碼、現(xiàn)有持倉、持倉保證金、可動用資金、持倉客戶數(shù)量、預(yù)報交割數(shù)量、申請交割數(shù)量；(二)資金來源說明；(三)其持倉量前五名客戶的名稱、交易編碼、持倉量、開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；(四)交易所要求提供的其他材料。第三十三條 達到交易所報告界限的客戶應(yīng)提供下列材料：(一)填寫完整的《客戶大戶報告表》，內(nèi)容包括會員名稱、會員號、客戶名稱和編碼、合約代碼、現(xiàn)有持
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