上海期貨交易所風險控制管理辦法-閱讀頁
2025-04-27 05:04本頁面
【正文】 倉、持倉性質(zhì)、持倉保證金、可動用資金、持倉意向、預(yù)報交割數(shù)量、申請交割數(shù)量等；(二)資金來源說明；(三)開戶材料及當日結(jié)算單據(jù)；(四)交易所要求提供的其他材料。經(jīng)紀會員應(yīng)保證客戶所提供的材料的真實性。第三十六條 客戶在不同經(jīng)紀會員處開有多個交易編碼，各交易編碼持有頭寸數(shù)額合計達到報告界限，由交易所指定并通知有關(guān)經(jīng)紀會員，負責報送該客戶應(yīng)報告情況的有關(guān)材料。 強行平倉制度第三十七條 為控制市場風險，交易所實行強行平倉制度。第三十八條 當會員、客戶出現(xiàn)下列情況之一時，交易所對其持倉實行強行平倉：(一) 會員結(jié)算準備金余額低于交易所規(guī)定的結(jié)算準備金最低限額，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補足的；(二) 持倉量超出其限倉規(guī)定的；(三) 因違規(guī)受到交易所強行平倉處罰的；(四) 根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強行平倉的；(五) 其他應(yīng)予強行平倉的。若時限內(nèi)會員未執(zhí)行完畢，則由交易所強制執(zhí)行。(一) 由會員單位執(zhí)行的強行平倉頭寸的確定1.2.(二) 由交易所執(zhí)行的強行平倉頭寸的確定1.若多個會員需要強行平倉的，按追加保證金由大到小的順序，先平需要追加保證金大的會員。 屬第三十八條第(二)項的強行平倉：若系一個會員超倉，其需強行平倉頭寸由交易所按會員超倉數(shù)量與會員投機持倉數(shù)量的比例確定有關(guān)客戶的平倉數(shù)量；若系多個會員超倉，其需強行平倉頭寸按會員超倉數(shù)量由大到小順序，先選擇超倉數(shù)量大的會員作為強行平倉的對象；若系客戶超倉，則對該客戶的超倉頭寸進行強行平倉。3.若會員同時滿足第三十八條第(一)、(二)項情況，交易所先按第(二)項情況確定強行平倉頭寸，再按第(一)項情況確定強行平倉頭寸。交易所以“強行平倉通知書”(以下簡稱通知書)的形式向有關(guān)會員下達強行平倉要求。(二) 執(zhí)行及確認。 開市后，有關(guān)會員必須首先自行平倉，直至達到平倉要求。 超過會員自行強行平倉時限而未執(zhí)行完畢的，剩余部份由交易所直接執(zhí)行強行平倉；3. 強行平倉結(jié)果隨當日成交記錄發(fā)送，有關(guān)會員可以通過會員服務(wù)系統(tǒng)獲得。第四十二條 因受價格漲跌停板限制或其他市場原因制約而無法在規(guī)定時限內(nèi)完成全部強行平倉的，其剩余持倉頭寸可以順延至下一交易日繼續(xù)平倉，仍按第三十九條原則執(zhí)行，直至平倉完畢。第四十四條 由于價格漲跌停板限制或其他市場原因，有關(guān)持倉的強行平倉只能延時完成的，而因此發(fā)生的虧損，仍由直接責任人承擔；未能完成平倉的，該持倉持有者須繼續(xù)對此承擔持倉責任或交割義務(wù)。 由會員單位執(zhí)行的強行平倉產(chǎn)生的盈利仍歸直接責任人；由交易所執(zhí)行的強行平倉產(chǎn)生的盈利按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；因強行平倉發(fā)生的虧損由直接責任人承擔。第七章第四十七條 本辦法解釋權(quán)屬于上海期貨交易所。附件：平倉數(shù)量的分配方法及步驟 附件: 平 倉 數(shù) 量 的 分 配 方 法 及 步 驟 步驟 配 件 分 配 數(shù) 分 配 比 例 結(jié)果1 盈利6%以上的 申報平倉數(shù)量 投機頭寸數(shù)量申報平倉數(shù)量 盈利6%以上的投機頭寸數(shù)量 投機頭寸數(shù)量≥剩余申報平倉數(shù)量1 剩余申報平倉數(shù)量1 投機頭寸數(shù)量剩余申報平倉數(shù)量1 盈利3%以上的投機頭寸數(shù)量 盈利3%以上的投機頭寸數(shù)量剩余申報平倉數(shù)量1 剩余申報平倉客戶 有剩余再按步驟5,6分配5 盈利3%以下的 盈利3%以下的投機頭寸數(shù)量 盈利3%以下的投機客戶 分配完畢6 盈利3%以下的 保值頭寸數(shù)量≥剩余申報平倉數(shù)量3 剩余申報平倉數(shù)量3 剩余申報平倉數(shù)量3 保值頭寸數(shù)量剩余申報平倉數(shù)量3 盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量 盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量剩余申報平倉數(shù)量3 剩余申報平倉客戶 有剩余不再分配 注:1. 剩余申報平倉數(shù)量1=申報平倉數(shù)量―盈利6%以上的投機頭寸數(shù)量； 2. 剩余申報平倉數(shù)量2=剩余申報平倉數(shù)量1―盈利3%以上的投機頭寸數(shù)量； 3. 剩余申報平倉數(shù)量3=剩余申報平倉數(shù)量2―盈利3%以下的投機頭寸數(shù)量； 4. 投機頭寸數(shù)量和保值頭寸數(shù)量是指在平倉范圍內(nèi)盈利客戶的持倉數(shù)量； 5. 分配平倉數(shù)量以“手”為單位,不足一手的按四舍五入的方法計
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