上海期貨交易所套利交易管理辦法5篇范文-閱讀頁
2024-10-28 17:42本頁面
【正文】 處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序通知如下：一、自成交、頻繁報撤單、大額報撤單異常交易行為的處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序（一）處理標(biāo)準(zhǔn)客戶異常交易行為達(dá)到以下情形之一的，視作達(dá)到交易所自成交、頻繁報撤單、大額報撤單異常交易行為處理標(biāo)準(zhǔn)，交易所啟動異常交易行為處理程序：（1）客戶單日自成交次數(shù)超過5次（含5次），構(gòu)成“以自己為交易對象，大量或者多次進(jìn)行自買自賣”的。（3）客戶單日在某一合約上的大額撤單次數(shù)超過50次（含50次），構(gòu)成“日內(nèi)出現(xiàn)大量或多次大額申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導(dǎo)其他客戶進(jìn)行期貨交易的行為”的。客戶單日在多個合約上因頻繁報撤單、大額報撤單達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，按照一次認(rèn)定。同一客戶第二次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所將該客戶列入重點(diǎn)監(jiān)管名單，同時將客戶異常交易行為向會員通報。同一客戶第三次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所于當(dāng)日閉市后對客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于1個月。被采取限制開倉監(jiān)管措施的客戶，交易所將向市場公告。非期貨公司會員參與交易，出現(xiàn)自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為，達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對非期貨公司會員采取以下措施：第一次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對該會員的指定聯(lián)系人進(jìn)行電話提示。第三次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對該會員采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于3個月。達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，按照上述規(guī)定處理。二、關(guān)聯(lián)賬戶合并持倉超限異常交易行為的處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序（一）處理標(biāo)準(zhǔn)兩個或者兩個以上涉嫌存在實(shí)際控制關(guān)系的交易編碼合并持倉超過交易所持倉限額的規(guī)定，視作達(dá)到交易所關(guān)聯(lián)賬戶合并持倉超限異常交易行為處理標(biāo)準(zhǔn)，交易所啟動異常交易行為處理程序。具有但不限于以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定行為人對相關(guān)交易編碼構(gòu)成實(shí)際控制：（1）行為人作為他人期貨交易的委托代理人，包括但不限于行為人作為他人的聯(lián)系人、開戶代理人、指定下單人、資金調(diào)撥人、結(jié)算單確認(rèn)人等；（2）行為人與交易編碼名義持有人之間存在配偶關(guān)系；（3）交易所根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定的存在實(shí)際控制關(guān)系的其他情形。（二）處理程序一組關(guān)聯(lián)賬戶發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所對客戶采取以下措施：第一次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所將該組關(guān)聯(lián)賬戶列入重點(diǎn)監(jiān)管名單，并在當(dāng)日閉市后通知所在會員首席風(fēng)險官，要求客戶自行平倉。同時，于強(qiáng)行平倉當(dāng)日閉市后對該組關(guān)聯(lián)客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于1個月。并對該組關(guān)聯(lián)賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于10個交易日。同時，于強(qiáng)行平倉當(dāng)日閉市后對該組關(guān)聯(lián)客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于1個月。被采取限制開倉監(jiān)管措施的客戶，交易所將向市場公告。第二次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所于次日閉市前約見該會員的總經(jīng)理及首席風(fēng)險官談話。第三次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對該會員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。交易所將根據(jù)市場變化情況及監(jiān)管要求，適時調(diào)整并提前公布相關(guān)異常交易行為的處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序。二○一○年十一月五日關(guān)于《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》有關(guān)期貨市場實(shí)際控制關(guān)系賬戶的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知 更新日期：20110314上期辦發(fā)［2011］24號 各會員單位：為加強(qiáng)期貨市場的一線監(jiān)管，遏制過度投機(jī)，打擊違法違規(guī)行為，保障期貨市場平穩(wěn)、規(guī)范、健康運(yùn)行，交易所現(xiàn)將期貨市場實(shí)際控制關(guān)系賬戶的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱“認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)”）公布如下：一、實(shí)際控制關(guān)系賬戶的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（一）實(shí)際控制是指行為人（包括個人、單位）對他人（包括個人、單位）期貨賬戶具有管理、使用、收益或者處分等權(quán)限，從而對他人交易決策擁有決定權(quán)的行為或事實(shí)。二、交易所《關(guān)于公布〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉的通知》（上期交監(jiān)查字[2010]265號）和《關(guān)于〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關(guān)處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序的通知》（上期交監(jiān)查字[2010]266號）中，所稱“關(guān)聯(lián)賬戶”即指“認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)”中的實(shí)際控制關(guān)系賬戶。二○一一年三月十四日關(guān)于《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》有關(guān)實(shí)際控制關(guān)系賬戶的報備工作的通知更新日期：20110314上期辦發(fā)［2011］25號各會員單位：為加強(qiáng)期貨市場的一線監(jiān)管，遏制過度投機(jī)，打擊違法違規(guī)行為，上海期貨交易所將于2011年3月14日起對實(shí)際控制關(guān)系賬戶實(shí)行報備制度。一、具有實(shí)際控制關(guān)系賬戶的開戶人須填寫《實(shí)際控制關(guān)系賬戶申報表》（附件1），然后通過期貨公司會員主動向交易所申報相關(guān)信息。期貨公司會員通過交易所會員服務(wù)系統(tǒng)向交易所報備，交易所可根據(jù)實(shí)際情況，要求具有實(shí)際控制關(guān)系賬戶的開戶人提供補(bǔ)充材料。四、具有實(shí)際控制關(guān)系賬戶的開戶人在實(shí)際控制關(guān)系發(fā)生變更時，須重新填寫《實(shí)際控制關(guān)系賬戶申報表》（附件1），在5個工作日內(nèi)通過期貨公司會員向交易所主動申報，申報內(nèi)容包括原有實(shí)際控制關(guān)系（未改變的）及新的變更信息。六、交易所在日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的具有疑似實(shí)際控制關(guān)系且尚未申報的賬戶，通過期貨公司會員書面對其開戶人進(jìn)行詢問。如相關(guān)開戶人承認(rèn)存在實(shí)際控制關(guān)系，交易所要求其按照正常流程進(jìn)行申報。交易所對相關(guān)說明材料進(jìn)行審核，對于事實(shí)理由充分，確不屬于實(shí)際控制關(guān)系的，對相關(guān)賬戶進(jìn)行正常管理，對于事實(shí)理由不充分的，交易所將進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)調(diào)查認(rèn)定存在實(shí)際控制關(guān)系的，交易所責(zé)令其進(jìn)行申報，并根據(jù)本通知第七條進(jìn)行處理。情節(jié)嚴(yán)重的，交易所將依據(jù)《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》進(jìn)行處理。九、期貨公司會員須對開戶人報備的內(nèi)容保密。2011年4月11日以后開戶的客戶須在簽署開戶合同后5個工作日內(nèi)完成報備。附件：1．實(shí)際控制關(guān)系賬戶申報表2．合規(guī)聲明及承諾書二○一一年三月十四日
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