(簡體)鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法-在線瀏覽
2024-09-26 23:03本頁面
【正文】 交易保證金標準 品種N≤4040N≤5050N≤60N60硬麥、菜籽油5％7％10％12％ 雙邊持倉量(N萬手) 第七條具體見下表：品種交割月前一個月上旬中旬下旬強麥、硬麥、一號棉、菜籽油、白糖、PTA、早秈稻8%15%25%第八條 交割月份所有品種的期貨合約交易保證金標準均為30％。當日結算時，該期貨合約的所有持倉按照當日結算價收取相應標準的交易保證金。第十一條 某期貨合約所處期間符合調整交易保證金要求的，自該期間首日的前一交易日閉市起，該期貨合約的所有持倉按照新的交易保證金標準收取相應的交易保證金。提高交易保證金標準的幅度不高于期貨合約當時適用的交易保證金標準的3倍。 t=4，5Ｐ0為D1交易日前一交易日結算價Ｐt為t交易日結算價，t=4，5第十三條 遇法定節(jié)假日休市時間較長的，交易所可以在休市前調整期貨合約交易保證金標準和漲跌停板幅度。當某期貨合約市場行情趨于平緩時，交易所可以將上述措施恢復到正常水平。同時適用本辦法規(guī)定的兩種或者兩種以上有關調整交易保證金標準的期貨合約，其交易保證金標準按照最高值收取。 會員未能按時足額交納交易保證金的，交易所有權對其相關期貨合約持倉執(zhí)行強行平倉，直至保證金能夠維持其持倉水平為止。 漲跌停板制度第十七條第十八條3%；菜籽油、白糖和PTA期貨合約每日漲跌停板幅度為前一交易日結算價的177。第十九條當日如有成交，下一交易日恢復到規(guī)定的漲跌停板幅度。第二十條 某期貨合約以漲跌停板價格成交的，成交撮合原則為平倉優(yōu)先和時間優(yōu)先。 第二十一條第二十二條 D2交易日該期貨合約未出現(xiàn)同方向單邊市的，D3交易日的交易保證金標準和漲跌停板幅度恢復到調整前水平；D2交易日出現(xiàn)同方向單邊市的，當日結算時和D3交易日維持提高后交易保證金標準不變，D3交易日漲跌停板幅度維持提高后的漲跌停板幅度不變。第二十三條在D4交易日強制減倉。第二十四條強制減倉前，同一客戶在該期貨合約的雙向持倉首先自動對沖。強制減倉造成的經(jīng)濟損失由會員及其客戶承擔。 第二十五條 因自動對沖客戶雙向持倉造成客戶持倉少于平倉單所報數(shù)量時，系統(tǒng)自動將平倉數(shù)量進行調整?？蛻魡挝怀謧}盈虧的計算方法客戶該期貨合約持倉盈虧的總和(元)客戶該期貨合約單位持倉盈虧 = ───────────── 客戶該期貨合約的持倉量(手)客戶該期貨合約持倉盈虧總和，是指客戶該期貨合約的持倉按其實際成交價與當日結算價之差計算的盈虧總和。（三）平倉數(shù)量的分配原則及方法首先分配給屬平倉范圍內單位持倉盈利大于或者等于期貨合約規(guī)定價幅（以D3交易日結算價計算，下同）2倍的持倉(以下簡稱盈利2倍的持倉)。再次分配給單位持倉盈利大于或者等于期貨合約價幅1倍以下的持倉(以下簡稱盈利1倍以下的持倉)。盈利2倍的持倉數(shù)量小于申報平倉數(shù)量，則根據(jù)盈利2倍的持倉數(shù)量與申報平倉數(shù)量的比例，將盈利2倍持倉數(shù)量向申報平倉客戶分配實際平倉數(shù)量；再把剩余的申報平倉數(shù)量按上述的分配方法向盈利1倍的持倉分配；還有剩余的，再向盈利1倍以下的持倉分配；仍有剩余的，不再分配。分配平倉數(shù)量以“手”為單位,不足一手的按如下方法計算。第二十六條第二十七條進入交割月前一個月中旬起期貨合約出現(xiàn)單邊市的，該期貨合約的交易保證金標準不受本章以上條款限制。 期貨交易實行限倉制度。第二十九條第三十條具體見下表（單位：手）：品種期貨合約月份單邊持倉量（N）一般月份最大單邊持倉占市場單邊持倉比例或絕對限倉量期貨公司會員非期貨公司會員客戶強麥 早秈稻N≥20萬15％10％5％N20萬300002000010000硬麥、一號棉、菜籽油、白糖、PTAN≥30萬15％10％5％N30萬450003000015000第三十一條具體見下表（單位：手）：品種期貨公司會員非期貨公司會員客戶上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬強麥、早秈稻18
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