交易風(fēng)險(xiǎn)控制操作流程-在線瀏覽
2025-05-26 07:44本頁面
【正文】 報(bào)送；（3）T結(jié)算后，對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)率﹥100%的客戶通過錄音電話逐個(gè)通知到客戶本人或其指令下達(dá)人，通知內(nèi)容為：（1）客戶追加保證金的時(shí)限規(guī)定：T+1（2）說明客戶所需追加的金額（客戶權(quán)益與其全部持倉按公司規(guī)定的保證金比例計(jì)算所占用的保證金總額的差額即為客戶需追加的保證金金額）或要求客戶自行減倉。1≦100%。并將該記錄反饋給風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估崗。盤中行情波動(dòng)較大，客戶出現(xiàn)較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)負(fù)責(zé)崗位：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估崗針對(duì)日結(jié)算后風(fēng)險(xiǎn)率處于正常狀態(tài)，但因日行情起伏較大，盤中動(dòng)態(tài)客戶風(fēng)險(xiǎn)率﹥100%，且值相對(duì)比較大時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估崗?fù)ㄟ^錄音電話向客戶發(fā)送追保通知。如因非公司原因?qū)е伦芳颖ＷC金通知無法送達(dá)的，風(fēng)控評(píng)估崗有權(quán)于當(dāng)日在客戶不知情的情況下對(duì)其部分或全部未平倉合約強(qiáng)行平倉，直至客戶風(fēng)險(xiǎn)率≦100%。5確實(shí)電話無法聯(lián)系到客戶時(shí)，風(fēng)控評(píng)估崗向客戶發(fā)特快專遞，將此次強(qiáng)平信息送達(dá)客戶。日結(jié)算后客戶風(fēng)險(xiǎn)率﹥100%，發(fā)出追保（強(qiáng)平）通知的，但日客戶未追加保證金或自行減倉的，且客戶的權(quán)益接近按交易所的保證金標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的持倉保證金，即交易所風(fēng)險(xiǎn)率為日結(jié)算后客戶風(fēng)險(xiǎn)率﹤100%（即風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別“正常”），但因行情發(fā)展方向與持倉嚴(yán)重背離，導(dǎo)致客戶的權(quán)益接近按交易所的保證金標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的持倉保證金，即交易所風(fēng)險(xiǎn)率為強(qiáng)行平倉執(zhí)行原則（1）行情漲（跌）幅不大時(shí)，給客戶留有一定的時(shí)間與空間追加保證金或自行減倉；（2）在執(zhí)行強(qiáng)行平倉時(shí)，要求填寫《強(qiáng)平指令記錄單》，內(nèi)容清晰詳盡，及時(shí)打印或記錄時(shí)間戳記；（3）強(qiáng)平時(shí)，按公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)中風(fēng)險(xiǎn)率由高到低的順序?qū)嵤?qiáng)平；在風(fēng)險(xiǎn)程度相同或接近的情況下，按追加保證金金額由大到小順序?qū)嵤?qiáng)平；（4）強(qiáng)平時(shí)，持倉虧損最大的合約先平、最優(yōu)于成交的合約先平；（5）客戶進(jìn)行商品跨期套利與股指跨期套利操作時(shí)，當(dāng)交易帳戶保證金不足時(shí)仍視為強(qiáng)行平倉對(duì)象，但因其風(fēng)險(xiǎn)基本鎖定，執(zhí)行時(shí)限可適當(dāng)放寬；（6）由于資金在途或其他原因，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或首席風(fēng)險(xiǎn)官簽字同意的保倉或以交易所標(biāo)準(zhǔn)處理的客戶，按申請(qǐng)單中的批示意見處理；（相關(guān)審批單見附件）（7）強(qiáng)行平倉實(shí)行分級(jí)管理及二級(jí)復(fù)核制度，即公司授予風(fēng)險(xiǎn)處理員一定的強(qiáng)平處理權(quán)限，權(quán)限范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)處理員按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出權(quán)限范圍，風(fēng)險(xiǎn)處理員將填寫完整的擬強(qiáng)平指令單上報(bào)部門負(fù)責(zé)人和首席風(fēng)險(xiǎn)官，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和首席風(fēng)險(xiǎn)官復(fù)核批示后，方可執(zhí)行；（8）強(qiáng)行平倉操作必須當(dāng)日完成，由于市場(chǎng)原因強(qiáng)行平倉無法實(shí)現(xiàn)時(shí)，也必須下達(dá)強(qiáng)行平倉指令；（9）緊急情況下啟用系統(tǒng)自動(dòng)平倉。2：301）行情平穩(wěn)時(shí)，下一交易日上午為客戶追加保證金或自行減倉時(shí)間，下午開盤前如果客戶風(fēng)險(xiǎn)率（
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