交易風(fēng)險(xiǎn)控制操作流程(編輯修改稿)
2025-05-05 07:44 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 處理員一定的強(qiáng)平處理權(quán)限，權(quán)限范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)處理員按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出權(quán)限范圍，風(fēng)險(xiǎn)處理員將填寫完整的擬強(qiáng)平指令單上報(bào)部門負(fù)責(zé)人和首席風(fēng)險(xiǎn)官，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和首席風(fēng)險(xiǎn)官?gòu)?fù)核批示后，方可執(zhí)行；（8）強(qiáng)行平倉(cāng)操作必須當(dāng)日完成，由于市場(chǎng)原因強(qiáng)行平倉(cāng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)時(shí)，也必須下達(dá)強(qiáng)行平倉(cāng)指令；（9）緊急情況下啟用系統(tǒng)自動(dòng)平倉(cāng)。強(qiáng)行平倉(cāng)執(zhí)行時(shí)間和額度規(guī)定（1）結(jié)算后已發(fā)送追保通知的，強(qiáng)平時(shí)間規(guī)定為下一交易日上午開盤起至下午2：30之前（根據(jù)市場(chǎng)行情的情況隨時(shí)調(diào)整該時(shí)間）。1）行情平穩(wěn)時(shí)，下一交易日上午為客戶追加保證金或自行減倉(cāng)時(shí)間，下午開盤前如果客戶風(fēng)險(xiǎn)率1100%，開盤后隨時(shí)執(zhí)行強(qiáng)平，強(qiáng)平額度以上一日結(jié)算賬單上需追加的保證金金額計(jì)算，經(jīng)計(jì)算強(qiáng)平手?jǐn)?shù)出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)位時(shí)則向前進(jìn)一位。（或客戶可用資金大于零（供選擇））2）行情極端時(shí)，開盤前如果保證金未追加到位，開盤后隨時(shí)執(zhí)行強(qiáng)平，強(qiáng)平額度以上一日結(jié)算賬單上需追加的保證金金額計(jì)算，如果執(zhí)行強(qiáng)平后客戶風(fēng)險(xiǎn)率依舊低于交易所標(biāo)準(zhǔn)，則繼續(xù)執(zhí)行強(qiáng)平，直到該客戶風(fēng)險(xiǎn)率高于交易所保證金標(biāo)準(zhǔn)。（2）盤中發(fā)出追保通知書的客戶，其動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)率低于交易所標(biāo)準(zhǔn)的，立即執(zhí)行強(qiáng)平，強(qiáng)平后風(fēng)險(xiǎn)率應(yīng)高于交易所標(biāo)準(zhǔn)。（3）違反交易所規(guī)則：按照交易所規(guī)則規(guī)定的時(shí)間執(zhí)行，強(qiáng)平額度滿足交易所規(guī)則規(guī)定。強(qiáng)行平倉(cāng)執(zhí)行權(quán)限風(fēng)險(xiǎn)處理員（1）強(qiáng)平手?jǐn)?shù)在50手以內(nèi)的普通類型客戶；（2）強(qiáng)平金額在100萬(wàn)元以內(nèi)的普通類型客戶；符合以上任一款條件的，風(fēng)險(xiǎn)處理員按照強(qiáng)平原則和通知約定直接執(zhí)行強(qiáng)平，處理完畢當(dāng)日結(jié)果報(bào)部門負(fù)責(zé)人和首席風(fēng)險(xiǎn)官簽字確認(rèn)。風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人（1）強(qiáng)平手?jǐn)?shù)在50手——100手之間的；（2）強(qiáng)平合約金額在200萬(wàn)元以內(nèi)；（3）涉及套保、套利交易或標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押或抵押的；；（4）其他需特殊處理的情況；符合以上任一款條件的，風(fēng)險(xiǎn)處理員按照強(qiáng)平原則和通知約定擬定強(qiáng)平措施并填寫強(qiáng)平指令單（見附表9），報(bào)給風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)后方可執(zhí)行。首席風(fēng)險(xiǎn)官（1）強(qiáng)平手?jǐn)?shù)在100手以上的；（2）強(qiáng)平合約金額在200萬(wàn)元以上的；（3）涉及套?；蛱桌灰谆驑?biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押或抵押的；（4）涉及可能產(chǎn)生穿倉(cāng)的；（5）風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)線認(rèn)為須上報(bào)首席風(fēng)險(xiǎn)官的或其他需特殊處理的情況；符合以上條件的，風(fēng)險(xiǎn)處理員按照強(qiáng)平原則和通知約定擬定強(qiáng)平措施并完整填寫強(qiáng)平指令單，報(bào)給首席風(fēng)險(xiǎn)官?gòu)?fù)核確認(rèn)后方可執(zhí)行。強(qiáng)行平倉(cāng)操作流程（1）實(shí)時(shí)監(jiān)控所有客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況，盤中通過(guò)短信、電話、交易系統(tǒng)等方式，對(duì)當(dāng)日風(fēng)險(xiǎn)率﹥100%的客戶發(fā)送追保通知；（2）對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)率的大小進(jìn)行排序，并按照約定對(duì)風(fēng)險(xiǎn)客戶的持倉(cāng)逐一執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)；（3）風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人實(shí)時(shí)監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)處理員執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)的情況；（4）風(fēng)險(xiǎn)通知員通過(guò)電話、短信、交易系統(tǒng)等方式，告知客
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