【正文】 不良資產(chǎn)率、減輕不良資產(chǎn)負(fù)擔(dān)的目的。1何為貨幣時間價值原理？ 答：是指當(dāng)前所持有的一定量貨幣比未來獲得的等量貨幣具有更高的價值。1金融機構(gòu)在安全方面需要解決哪些問題？ 答:防止數(shù)據(jù)被竊聽、專用數(shù)據(jù)的保護(hù)、驗證用戶、數(shù)據(jù)完整性檢驗、安全訪問能力、系統(tǒng)可靠性、系統(tǒng)靈活性、標(biāo)準(zhǔn)化支持1網(wǎng)絡(luò)銀行的技術(shù)風(fēng)險主要包括哪些內(nèi)容？答：其主要體現(xiàn)為物理風(fēng)險、交易風(fēng)險、網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險的等方面。物理風(fēng)險是指有形的安全措施，主要是指計算機系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、密鑰等關(guān)鍵設(shè)備及信息的安全防衛(wèi)措施。交易風(fēng)險來源于六個方面：技術(shù)框架的合理性、系統(tǒng)安全性、數(shù)據(jù)完整性、系統(tǒng)的有效性、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計。綜上所述，網(wǎng)絡(luò)銀行技術(shù)風(fēng)險管理要密切注意兩個渠道：首先是數(shù)據(jù)傳輸和身份認(rèn)證、其次是網(wǎng)絡(luò)銀行應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計。②準(zhǔn)租金和信貸配給的取消、其中包括對借款人的風(fēng)險、對貸款人的風(fēng)險③利率的不確定性加大金融風(fēng)險。利率自由化后，利率變化的不確定性使金融市場參與者無法準(zhǔn)確預(yù)測利率的變化，借款人無法預(yù)測貸款成本，而貸款人無法預(yù)計自己的利息收入導(dǎo)致商業(yè)經(jīng)營的失敗?？傊?，利率自由化促使銀行高利潤而不惜承擔(dān)高風(fēng)險，容易產(chǎn)生道德風(fēng)險和市場泡沫，加重銀行的脆弱性。2基本的金融衍生工具的種類及含義？ 答：基本的金融衍生工具主要包括遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和呼喚四種基本衍生工具和由他們通過變化、組合、合成再衍生出來的一些變形體。期貨、所謂期貨合約，實際上是由交易所統(tǒng)一設(shè)計推出，并在交易所內(nèi)集中交易的、標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期交貨合同?；Q、互換合約是當(dāng)事人之間簽訂的在未來某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有相等經(jīng)濟(jì)價值的現(xiàn)金流的合約。不同的投資者對風(fēng)險和收益的選擇是不同的。在一個完全競爭的市場，風(fēng)險和收益往往是同方向變化的，風(fēng)險高的投資收益率高，風(fēng)險低的投資收益率低?，F(xiàn)實市場信息的不對稱性和壟斷的存在，會出現(xiàn)風(fēng)險與收益方向的背離。市場常見的兩種狀態(tài)為高風(fēng)險高收益和低風(fēng)險低收益，高風(fēng)險的額外收益實際是投資者承擔(dān)更多風(fēng)險的報酬。投資者對風(fēng)險的接受程度是各自不同的，這就是投資者的風(fēng)險偏好。在收益相同的情況下，他們希望承受最小的風(fēng)險。廣義的信用風(fēng)險既包括銀行信貸風(fēng)險，也包括除信貸風(fēng)險以外的其他金融性風(fēng)險，以及所有的商業(yè)性風(fēng)險。工商業(yè)貸款分為流動資金貸款和定期貸款。房地產(chǎn)貸款包括商業(yè)用房地產(chǎn)抵押貸款和個人房地產(chǎn)抵押貸款，房地產(chǎn)貸款融資期限長的特點。為： 概率分布表：可能結(jié)果100 50050 100150 概率收益的均值為：181。=5350，方差反映了事件發(fā)生結(jié)果的波動狀況，從而可用來揭示金融資產(chǎn)收益的變動幅度，即估量金融風(fēng)險的大小。反之。流動性風(fēng)險的含義及產(chǎn)生的主要原因？答：是指無法在不增加成本或資產(chǎn)價值不發(fā)生損失的條件下及時滿足客戶流動性需求的可能性。流動性風(fēng)險管理理論中的“資產(chǎn)管理理論”“負(fù)債管理理論”和“資產(chǎn)負(fù)債管理理論”基本內(nèi)容？ 答：①商業(yè)性貸款理論認(rèn)為，商業(yè)銀行的資金來源主要是吸收的活期存款，商業(yè)銀行只發(fā)放短期的、與商品周轉(zhuǎn)相關(guān)聯(lián)或與生產(chǎn)物資儲備相適應(yīng)的自償性貸款，即發(fā)放短期流動資金貸款。其強調(diào)辦理短期貸款一定要以真實的商品交易為基礎(chǔ)，要使用真實票據(jù)作抵押。其認(rèn)為銀行的流動性不僅可以通過加強資產(chǎn)管理獲得，也可通過負(fù)債管理提供。只有根據(jù)經(jīng)濟(jì)情況的變化，通過資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的共同調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債的統(tǒng)一管理，才能實現(xiàn)三者的統(tǒng)一。何為利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債？在彼此大小不同情況下，利率變動對銀行利潤有何影響？ 答：其就是指資產(chǎn)的收益和負(fù)債的成本受利率波動影響較大的資產(chǎn)或負(fù)債。當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負(fù)債時，利率的上升會減少銀行利潤；反之，利率的下降則會相對的增加銀行利潤。一般情況下，若經(jīng)濟(jì)主體處于持續(xù)期正缺口，則將面臨利率上升、證券市場價值下降的風(fēng)險。所以，持續(xù)期缺口絕對值越大，利率風(fēng)險敞口也就越大。超額儲備是商業(yè)銀行在中央銀行的存款加現(xiàn)金減去法定準(zhǔn)備金。但此指標(biāo)局限性十分明顯，它只是在一種狹窄的意義上體現(xiàn)金融機構(gòu)的流動性狀況，很容易導(dǎo)致低估流動性。①交易風(fēng)險：指把外幣應(yīng)收帳款或應(yīng)付賬款兌換成本幣或其他外幣時，因匯率變動而蒙受實際損失的可能性。③經(jīng)濟(jì)風(fēng)險：是指未預(yù)期到的匯率變動通過影響企業(yè)生產(chǎn)銷售數(shù)量、價格和成本等，導(dǎo)致企業(yè)未來一定時期的收益或現(xiàn)金流量減少的一種潛在損失。 外匯敞口頭寸包括：①在外匯交易中，風(fēng)險頭寸表現(xiàn)為外匯超買（即多頭）或超賣（空頭）部分。1衡量一個國家的償債能力和外債負(fù)擔(dān)的指標(biāo)？ 答：①負(fù)債率，即當(dāng)年未清償外債余額與當(dāng)年國民生產(chǎn)總值的比率。1何為操作風(fēng)險？其有何特點？ 答：按照巴塞爾委員會的定義，操作風(fēng)險是指“由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件造成直接或間接損失的風(fēng)險”。 特點：①操作風(fēng)險主要來源于金融機構(gòu)的日常營運，人為因素是主要原因。③單個的操作風(fēng)險因素與操作性損失之間不存在清晰的、可以定量界定的數(shù)量關(guān)系。 其包括的主要內(nèi)容有（1）借款方式結(jié)構(gòu)。衡量一國外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于60%。（2）外債期限結(jié)構(gòu)。合理的外債期限結(jié)構(gòu)要求各種期限的債務(wù)之間保持適當(dāng)?shù)谋壤?。①做好主要貨幣匯率和利率走勢的分析預(yù)測工作，盡可能多選擇軟通貨為借款計價貨幣 ②為防范匯率風(fēng)險，要堅持外債幣種多元化的原則 ③合理安排幣種構(gòu)成，應(yīng)盡可能使借款貨幣、使用貨幣和收益貨幣這三者相統(tǒng)一 ④在外債幣種結(jié)構(gòu)既定的情況下，可以根據(jù)不同貨幣的匯率、利率走勢，利用國際金融市場的創(chuàng)新工具，如債務(wù)互換、調(diào)整幣種結(jié)構(gòu)。固定利率的特點是利率較高，可以消除國際金融市場利率波動的風(fēng)險。要均衡外債利率結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵是控制浮動利率債務(wù)。其是指債務(wù)國內(nèi)部借款人的構(gòu)成及相互間的關(guān)系。 操作風(fēng)險事件導(dǎo)致?lián)p失發(fā)生的原因有七種：①內(nèi)部欺詐，即有機構(gòu)內(nèi)部人員參與的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律以及金融機構(gòu)的規(guī)章制度的行為。③雇傭合同以及工作狀況帶來的風(fēng)險事件，即由于不履行合同，或者不符合勞動健康，安全法規(guī)所引起的賠償要求。1信貸資產(chǎn)風(fēng)險管理的措施有哪些？ 答：回避措施，切實可行而且不得不進(jìn)行的回避是指對風(fēng)險較大的借款申請人不予貸款。貸款分散的方式有三種：資產(chǎn)多樣化、單個貸款比例、貸款方的分散。其包括保險轉(zhuǎn)嫁和非保險轉(zhuǎn)嫁，通過保險、保證、信用衍生品來轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險。加強貸后檢查工作，積極清收不良貸款。風(fēng)險補償方式有兩種：自擔(dān)風(fēng)險。1銀行一般面臨的外部和內(nèi)部風(fēng)險？ 答：（1）外部風(fēng)險包括：①信用風(fēng)險。指因市場波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行某一頭寸或組合遭受損失的可能性 ③法律風(fēng)險。（2）內(nèi)部風(fēng)險包括：①財務(wù)風(fēng)險，主要表現(xiàn)在資本金嚴(yán)重不足和經(jīng)營利潤虛盈實虧兩個方面②流動性風(fēng)險，指銀行流動性資產(chǎn)不足，不能夠滿足支付需要，使銀行喪失清償能力的風(fēng)險 ③內(nèi)部管理風(fēng)險，即銀行內(nèi)部的制度建設(shè)及落實情況不力而形成的風(fēng)險。在該類業(yè)務(wù)中，由于人為錯誤、溝通不良、未經(jīng)授權(quán)、監(jiān)管不周或系統(tǒng)故障等原因而給客戶或銀行造成損失的風(fēng)險 ②融資性中間業(yè)務(wù)。該類業(yè)務(wù)的風(fēng)險集中在操作風(fēng)險上，風(fēng)險較小 ④服務(wù)性中間業(yè)務(wù)。該類業(yè)務(wù)也稱或有資產(chǎn)和或有負(fù)債，其特點是依靠銀行信用，不占用資金頭寸，銀行處于第二債務(wù)人地位，除流動性風(fēng)險外，各類風(fēng)險均存在，風(fēng)險較大⑥衍生類中間業(yè)務(wù)。1商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的對策和措施？ 答：（1）深化監(jiān)管部門對中間業(yè)務(wù)風(fēng)險的監(jiān)管①建立統(tǒng)一科學(xué)合理的中間業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)管系統(tǒng) ②嚴(yán)格控制中間業(yè)務(wù)市場的開發(fā)審批 ③加快現(xiàn)代化支付清算系統(tǒng)的建設(shè) ④建立完備的中間業(yè)務(wù)監(jiān)管法律法規(guī)。（4）優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，合理確定中間業(yè)務(wù)的范圍。 其主要風(fēng)險有：保險產(chǎn)品風(fēng)險、承保風(fēng)險、理賠風(fēng)險。內(nèi)部風(fēng)險有：①公司內(nèi)部缺乏有效的監(jiān)督機制和行為約束機制，導(dǎo)致虛假理賠、盲目理賠、通融賠付、以賠謀私 ②理賠人員缺乏職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)，在接到出險通知時未能及時趕到現(xiàn)場勘查損失原因和程度，或者趕到現(xiàn)場卻無法正確判定損失的原因和準(zhǔn)確厘算賠償金額，導(dǎo)致保險公司