【正文】 來(lái)取得現(xiàn)金而使信用社遭受經(jīng)濟(jì)損失的可能。是指當(dāng)損失達(dá)到一定限度時(shí)，立即對(duì)沖先前造成損失的交易，以把損失限定于一定范圍內(nèi)。 ②采用證券組合和期貨交易的投資方式。 契約型基金：也稱信托型基金，是根據(jù)一定的信托契約原理，由基金發(fā)起人和基金管理人，基金托管人訂立基金契約而組建的投資基金。就是替客戶買賣已發(fā)行的證券，即經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是一般投資者委托證券公司買賣證券的行為 ③自營(yíng)業(yè)務(wù)。外部保險(xiǎn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)是投保人、被保險(xiǎn)人即受益人以欺詐手段偽造或夸大損失，獲得不合理保險(xiǎn)賠款的違法行為。1保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的含義？主要風(fēng)險(xiǎn)有？各自表現(xiàn)形式？ 答：保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是保險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)定目標(biāo)與實(shí)際運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)之間的可能偏差，即造成的可能經(jīng)濟(jì)損失或不確定性。這類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)集中在國(guó)家和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作性風(fēng)險(xiǎn)上，風(fēng)險(xiǎn)較大。該業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源是票據(jù)的真實(shí)性 ③代理性中間業(yè)務(wù)。指因交易一方不能執(zhí)行合約或因超越法定權(quán)限的行為而給另一方導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。自保風(fēng)險(xiǎn)。抑制措施，其手段包括：健全審貸分離制度，提高貸款決策水平。分散措施，其分散了信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，最終能達(dá)到降低信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的目的。②外部欺詐，即第三方的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律的行為。（5）外債借入者結(jié)構(gòu)。 （4）外債利率結(jié)構(gòu)。外債按期限的長(zhǎng)短分為：短期債務(wù)、中期、長(zhǎng)期債務(wù)。國(guó)際上常用的借款方式有：國(guó)際金融組織貸款、外國(guó)政府貸款、普通商業(yè)貸款、發(fā)行債券和國(guó)際金融租賃等。②操作風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生頻率很低，但是一旦發(fā)生就會(huì)造成極大的損失，甚至危及銀行的生存。其公式為：負(fù)債率=（當(dāng)年未清償外債余額/當(dāng)年國(guó)民生產(chǎn)總值）X100% ②債務(wù)率，即當(dāng)年未清償外債余額與當(dāng)年商品服務(wù)出口總額的比率 公式為：（當(dāng)年未清償外債余額/當(dāng)年商品服務(wù)出口總額）X100% ③償債率，即當(dāng)年外債還本付息總額與當(dāng)年商品服務(wù)出口總額的比率 公式為：（當(dāng)年外債還本付息總額/當(dāng)年商品服務(wù)出口總額）X100% 根據(jù)國(guó)際上通行的標(biāo)準(zhǔn)，20%的負(fù)債率、100%的債務(wù)率、25%的債務(wù)率是債務(wù)國(guó)控制外債總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。何為外匯風(fēng)險(xiǎn)？何為外匯敞口頭寸？ 答：外匯風(fēng)險(xiǎn)又稱匯率風(fēng)險(xiǎn)，是指經(jīng)濟(jì)主體在持有或運(yùn)用外匯時(shí)，因匯率變動(dòng)而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。外匯風(fēng)險(xiǎn)包括哪些種類？其含義如何？ 答：根據(jù)外匯風(fēng)險(xiǎn)的不同結(jié)果，可將其劃分為交易風(fēng)險(xiǎn)、這算風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。如何用超額儲(chǔ)備比例指標(biāo)判斷商業(yè)銀行流動(dòng)性？其局限性？ 答：超額儲(chǔ)備比例是指儲(chǔ)備對(duì)存款總額的比例。銀行資產(chǎn)負(fù)債的持續(xù)期缺口的計(jì)算公式及其含義？ 答：銀行資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期缺口：（Da－DlPl/Pa) Da：資產(chǎn)的持續(xù)期 Dl：負(fù)債的持續(xù)期 Pa：資產(chǎn)的現(xiàn)值 Pl：負(fù)債的現(xiàn)值 從中可得只要存在持續(xù)期缺口，不論是正缺口還是負(fù)缺口，都面臨利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。其理論主張管理的基礎(chǔ)是資金的流動(dòng)性，目標(biāo)是在市場(chǎng)利率變化的情況下，實(shí)現(xiàn)最大化盈利，應(yīng)遵循原則是，規(guī)模對(duì)稱原則、結(jié)構(gòu)對(duì)稱原則、速度對(duì)稱原則、目標(biāo)互補(bǔ)原則、資產(chǎn)分散化原則。 ②負(fù)債管理理論的內(nèi)容：過(guò)去人們考慮商業(yè)銀行流動(dòng)性時(shí)，注意力都放在資產(chǎn)方，即通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將一種流動(dòng)性較低的資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成另一種流動(dòng)性較高的資產(chǎn)。 原因：資產(chǎn)與負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配、資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量結(jié)構(gòu)不合理、經(jīng)營(yíng)管理不善、利率變動(dòng)、貨幣政策和金融市場(chǎng)的原因、信用風(fēng)險(xiǎn)。方差越大，說(shuō)明事件發(fā)生結(jié)果的分布越分散，資產(chǎn)收益波動(dòng)越大，金融風(fēng)險(xiǎn)越大。如何計(jì)算收益的均值、收益的方差和標(biāo)準(zhǔn)差及偏方差？答：假設(shè)收益R取值Ri（i=2....n）時(shí)的概率為Pi，則收益的均值181。 特征：具體特征表現(xiàn)在從工商業(yè)貸款出現(xiàn)、貿(mào)易融資信貸、房地產(chǎn)信貸和個(gè)人消費(fèi)信貸。大多數(shù)理性的投資者不會(huì)選擇高風(fēng)險(xiǎn)低收益的投資。存在著四種狀況：高風(fēng)險(xiǎn)低收益（賭博）；高風(fēng)險(xiǎn)高收益；低風(fēng)險(xiǎn)低收益；低風(fēng)險(xiǎn)高收益（機(jī)遇）。在研究風(fēng)險(xiǎn)與收益時(shí)要把握如下幾個(gè)方面：風(fēng)險(xiǎn)與收益的對(duì)稱性。期權(quán)、是在未來(lái)某時(shí)期按協(xié)議價(jià)格買賣金融工具的全力而非義務(wù)。2金融自由化主要包括哪些內(nèi)容？答：①價(jià)格自由化、主要指利率自由化，包括證券市場(chǎng)上的傭金費(fèi)率、手續(xù)費(fèi)率等自由化②業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)自由化、指商業(yè)銀行與投資銀行業(yè)務(wù)的融合，也泛指金融機(jī)構(gòu)開發(fā)業(yè)務(wù)不需要審批③市場(chǎng)準(zhǔn)入自由化，對(duì)內(nèi)指放寬金融機(jī)構(gòu)的設(shè)立限制，對(duì)外指允許外資金融機(jī)構(gòu)金融國(guó)內(nèi)市場(chǎng)④資本流動(dòng)自由化、包括經(jīng)常項(xiàng)目下的資本自由流動(dòng)和資本項(xiàng)目下的資本自由流動(dòng)。其中包括利率自由化后，利率水平由金融機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)決定，而金融機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必會(huì)加大金融風(fēng)險(xiǎn)。③網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)、由于互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)開放的網(wǎng)絡(luò)，在這樣的環(huán)境中開展對(duì)安全性能要求較高的資金業(yè)務(wù)，自認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)諸多。①物理風(fēng)險(xiǎn)、是網(wǎng)絡(luò)銀行面臨的實(shí)體風(fēng)險(xiǎn)，網(wǎng)絡(luò)銀行依據(jù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)提供服務(wù)，所以物理風(fēng)險(xiǎn)也是網(wǎng)絡(luò)銀行最基本的風(fēng)險(xiǎn)之一。1非銀行金融機(jī)構(gòu)的種類？ 答：包括保險(xiǎn)公司、證券公司、信托機(jī)構(gòu)、租賃公司、基金管理公司、財(cái)務(wù)公司、信用合作組織、消費(fèi)信貸機(jī)構(gòu)、期貨交易機(jī)構(gòu)。資產(chǎn)證券化就是指就將在當(dāng)前和未來(lái)產(chǎn)生收入現(xiàn)金流的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)樵谫Y本市場(chǎng)上可以銷售和流通的證券的過(guò)程。1商業(yè)銀行處置不良資產(chǎn)的債權(quán)流動(dòng)或轉(zhuǎn)化方式，以及合并方式？ 答：債券流動(dòng)或轉(zhuǎn)化方式是指商業(yè)銀行按照市場(chǎng)原則通過(guò)將持有的不良債權(quán)流動(dòng)化或?qū)⑵滢D(zhuǎn)化為對(duì)企業(yè)的持股來(lái)實(shí)現(xiàn)不良資產(chǎn)重組的一種方式。存款規(guī)模過(guò)度擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)，指因存款過(guò)多給銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。投資分散化的主要方式有：種類分散化、到期時(shí)日分散化、部門或行業(yè)分散化、投資時(shí)機(jī)分散化③選擇證券。提前或推遲收付匯。加列均攤損益條款。這意味著市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收入下降；反之。所有這些活動(dòng)都會(huì)受到利率波動(dòng)的影響。利率與個(gè)人、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)都有著密切的關(guān)系。如果采用的是預(yù)測(cè)出來(lái)的未來(lái)數(shù)據(jù)，則稱這一缺口為‘動(dòng)態(tài)缺口’。能夠有效反映資產(chǎn)和負(fù)債對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響的另外幾個(gè)概念還有“邊際缺口、靜態(tài)缺口、動(dòng)態(tài)缺口。3存款比例。（3）建立分類樹。 到期收益率i與息票利率ib進(jìn)行比較。是指借貸人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。一、簡(jiǎn)答貸款五級(jí)分類的類別如何劃分？ 答：五級(jí)貸款分類法，按貸款風(fēng)險(xiǎn)從大到小的順序，將貸款依次分為‘正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失’五個(gè)級(jí)別，后三個(gè)級(jí)別為不良貸款。（2）關(guān)注類貸款。（4）可疑類貸款。 如何計(jì)算一級(jí)資本充足率、總資本充足率？ 答：一級(jí)資本充足率=一級(jí)資本額/風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn) 總資本充足率=（一級(jí)資本額+二級(jí)資本額）/風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)息票債券的檔期售價(jià)的折現(xiàn)公式及其含義？ 答：要衡量債券目前的發(fā)行價(jià)格是否合理，首先需要計(jì)算債券的到期收益率：（）。（2）根據(jù)借款人提供的有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，計(jì)算各自的現(xiàn)金流量對(duì)負(fù)債總額比率、留存收益對(duì)資產(chǎn)總額比率、負(fù)債總額對(duì)資產(chǎn)總額比率和現(xiàn)金對(duì)銷售總額比率。商業(yè)銀行用來(lái)衡量流動(dòng)性的比例一般包括哪些指標(biāo)？ 答：。它反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。如果計(jì)算流動(dòng)性缺口采用的是當(dāng)前的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)，則稱其為；靜態(tài)缺口，它提供了一家供了一家銀行的流動(dòng)性的現(xiàn)狀。 何為利率風(fēng)險(xiǎn)？舉例說(shuō)明利率風(fēng)險(xiǎn)會(huì)在哪些方面影響個(gè)人、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)？答：利率風(fēng)險(xiǎn)是指未來(lái)利率的不利變動(dòng)帶來(lái)?yè)p失的可能性。對(duì)于借用了銀行浮動(dòng)利率貸款的企業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，無(wú)疑會(huì)加重企業(yè)償還利息的成本；銀行要吸收存款和發(fā)放貸款，還要開展其他一些投資業(yè)務(wù)。當(dāng)給定時(shí)段的利率敏感型負(fù)債大于利率敏感型資產(chǎn)時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)負(fù)的或負(fù)債敏感型缺口。加列合同條款、包括加列貨幣保值條款。調(diào)整價(jià)格或利率。通常的投資目標(biāo)有：本金安全、收入穩(wěn)定、資本增長(zhǎng)、②按照分散化原則構(gòu)建投資組合。一般來(lái)說(shuō)，存款風(fēng)險(xiǎn)的種類有：存款不穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)，是指因各種原因而使銀行應(yīng)該具有的存款總額減少的風(fēng)險(xiǎn)。調(diào)節(jié)失衡風(fēng)險(xiǎn)，是指由于存款風(fēng)險(xiǎn)的不確定性而使銀行削弱甚至失去在社會(huì)資源優(yōu)化配置中的調(diào)節(jié)作用，從而干擾經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。②資產(chǎn)證券化。是指商業(yè)