【正文】 一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。　　A 風險轉(zhuǎn)移　　B 風險補償　　C 風險分散　　D 風險規(guī)避　　【正確答案】：A　　[答案解析]A選項是將風險部分地轉(zhuǎn)移到擔保人的身上。風險分散，多半是指多樣化投資?！　〉?2題 　　下列不屬于銀行信息披露的構(gòu)成部分的是( )?！　〉?3題 　　( )應(yīng)當定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進行審查，不斷完善壓力測試程序。　　第34題 　　巴塞爾委員會在( )頒布了《加強銀行機構(gòu)公司治理》，并于2006年2月重新修訂?！　〉?5題 　　( )對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有最終責任?！　〉?6題 　　下列選項中，不屬于風險控制流程應(yīng)當符合的要求的是( )?！　〉?7題 　　某公司2008年末流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款400萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2008年速動比率約為( )?！　〉?8題 　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，下列關(guān)于違約的說法，不正確的是( )?！　〉?9題 　　下列模型中，能夠直接估計客戶違約概率的是( )?！　〉?0題 　　根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于市場風險監(jiān)管資本計量的說法不正確的是( )?！〉?1題 　　下列關(guān)于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是( )。所以D選項說法有誤?！　 缺口分析　　B 敏感性分析　　C 壓力測試　　D 情景分析　　【正確答案】：B　　[答案解析]本題考查的是敏感性分析的含義?！　 國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險　　B 在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險　　C 在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失　　D 國家風險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍　　【正確答案】：A　　[答案解析]在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險；個人、企業(yè)、政府，銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失，在國際金融活動中，個人也會因為國家風險而遭受損失；風險一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的，國家風險也是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍?！　 定性分析法　　B 定量分析法　　C 定性和定量相結(jié)合的分析法　　D 層次分析法　　【正確答案】：B　　[答案解析]藍色預(yù)警法側(cè)重于定量分析?！　 風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動　　B 風險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短　　C 無法充分計量非線性金融工具的風險　　D 以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強　　【正確答案】：C　　[答案解析]歷史模擬法可以計量非線性金融工具的風險。　　A 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間　　B 持有期為10個營業(yè)日　　C 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年　　D 至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)　　【正確答案】：C　　[答案解析]市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年?！　〉?8題 　　下列降低風險的方法中，( )是一種消極的風險管理策略?！　〉?9題 　　下列不屬于風險識別的常用方法的是( )。　　第50題 　　在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是( )。　　第51題 　　下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風險點的是( )?！　〉?2題 　　下列關(guān)于擔保方式的說法，不正確的是( )。　　第53題 　　某商業(yè)銀行發(fā)放一筆200萬元的零售類有抵押居民房產(chǎn)貸款，如果該銀行以標準法計量信用風險資本，則該筆貸款計算加權(quán)風險資產(chǎn)時的權(quán)重為( )?！　〉?4題 　　聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括( )。　　第55題 　　( )是根據(jù)風險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶/債項的違約概率?！　〉?6題 　　下列選項中，不作為風險計量方法補充方法的是( )。　　第57題 　　下列不屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)的是( )。　　第58題 　　在銀行風險管理中，( )對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作?！　〉?9題 　　下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是( )。　　第60題 　　下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )?！　〉?1題 　　下列選項中，不屬于良好的銀行公司治理應(yīng)具備的特征的是( )?！　〉?2題 　　商業(yè)銀行計算信用風險加權(quán)資產(chǎn)時，可以采用的計算方法是( )?！　〉?3題 　　下列不屬于商業(yè)銀行對保證擔保重點關(guān)注的事項的是( )?！　〉?4題 　　( )對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。　　第65題 　　融資缺口等于( )?！　〉?6題 　　某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負債為90億元，負債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性( )。久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期(總負債/總資產(chǎn))負債加權(quán)平均久期=5(90/100)4為正，當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強?！　 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平　　B 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平　　C 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平　　D 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平　　【正確答案】：D　　[答案解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平?jīng)Q定其風險承擔能力?！　 評價主體是商業(yè)銀行　　B 評價目標是客戶違約風險　　C 評價結(jié)果是信用等級和違約概率　　D 評價內(nèi)容是客戶違約后的債項損失大小　　【正確答案】：D　　[答案解析]D選項是債項評級的內(nèi)容?！　 200　　B 400　　C 600　　D 800　　【正確答案】：A　　[答案解析]根據(jù)公式：不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款100%，得到次級類貸款余額最多為200億元?！　 風險文化　　B 風險管理策略　　C 公司治理結(jié)構(gòu)　　D 內(nèi)部控制系統(tǒng)　　【正確答案】：A　　[答案解析]風險文化是風險管理體系的靈魂?！　 貼現(xiàn)業(yè)務(wù)　　B 賬戶管理　　C 現(xiàn)金庫箱　　D 會計核算　　【正確答案】：A　　[答案解析]法人信貸業(yè)務(wù)包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)?！　 事前檢驗、事前預(yù)測　　B 事后檢驗、事前預(yù)測　　C 事中檢驗、事中預(yù)測　　D 直接檢驗、事前預(yù)測　　【正確答案】：B　　[答案解析]違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測?！　 公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當具有適當?shù)耐该鞫取　 公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當平等對待所有參與者　　C 對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正　　D 效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標　　【正確答案】：D　　[答案解析]效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源。　　A 全面風險管理模式階段　　B 資產(chǎn)風險管理模式階段　　C 負債風險管理模式階段　　D 資產(chǎn)負債風險管理模式階段　　【正確答案】：A　　[答案解析]20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入全面風險管理模式階段?！　 失誤樹分析方法　　B 資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法　　C 制作風險清單　　D 分解分析法　　【正確答案】：C　　[答案解析]制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法。銀行可能存在比較多、比較嚴重的問題或一些不穩(wěn)健做法，而且未得到滿意的處理或解決。在CAMELs綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于( )?！　〉?7題 　　下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是( )?！　〉?8題 　　在運用外部數(shù)據(jù)預(yù)期潛在的操作風險大額損失時，應(yīng)借助風險管理專家的主觀( )。　　第79題 　　下列不屬于風險報告內(nèi)容的是( )?！　〉?0題 　　代理外資金融機構(gòu)外匯清算屬于商業(yè)銀行八大類業(yè)務(wù)中的( )。　　第81題 　　( )又稱為母行支持度評估法?！　〉?2題 　　在客戶風險監(jiān)測指標體系中，利潤增長率和成本管理分別屬于( )?！　〉?3題 　　假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率(ROA)約為( )?！　〉?4題 　　商業(yè)銀行應(yīng)當估算所持有的( )，將其與預(yù)期的流動性需求進行比較，以確定流動性適宜度。ABC三項屬于流動性最差的資產(chǎn)?！　 現(xiàn)金頭寸指標　　B 大額負債依賴度　　C 易變負債與總資產(chǎn)的比率　　D 盈利性比率　　【正確答案】：D　　[答案解析]測量流動性狀況的指標包括現(xiàn)金頭寸指標、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負債與總資產(chǎn)的比率、大額負債依賴度?！　 資本金收益率　　B 資本充足率　　C 凈利息收入率　　D 資產(chǎn)收益率　　【正確答案】：B　　[答案解析]資本充足率是資本充足程度監(jiān)管指標?！　 優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升　　B 不良貸款接近5%　　C 衍生產(chǎn)品交易策略錯誤　　D 房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30%　　【正確答案】：C　　[答案解析]ABD三項都屬于信用風險包含的風險因素。　　A 內(nèi)部　　B 業(yè)務(wù)　　C 風險　　D 外部　　【正確答案】：D　　[答案解析]外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息?！　 事后檢驗將市場風險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進　　B 事后檢驗是調(diào)整和改進市場風險計量方法的一種方法　　C 若估算結(jié)果與實際結(jié)果近似，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性較高　　D 若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗的假設(shè)前提是合理的　　【正確答案】：D　　[答案解析]若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性較低，或者是事后檢驗的假設(shè)前提存在問題?！　 多頭頭寸　　B 空頭頭寸　　C 凈頭寸　　D 總頭寸　　【正確答案】：C　　[答案解析]銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風險時，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測和控制后續(xù)風險，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)的風險暴露。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個或兩個以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑?！　 政權(quán)風險　　B 政局風險　　C 政策風險　　D 對外關(guān)系風險　　E 信用風險　　【正確答案】：A,B,C,D　　[答案解析]政治風險包括政權(quán)風險、政局風險、政策風險和對外關(guān)系風險等多個方面。　　A 普通股　　B 資本公積　　C 優(yōu)先股　　D 可轉(zhuǎn)換債券　　E 重估儲備　　【正確答案】：A,B　　[答案解析]商業(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。　　第3題 　　下列屬于聲譽風險管理流程的是( )?！　〉?題 　　年10月，國內(nèi)首個IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同?！　 此舉是風險緩釋的有效手段　　B 深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風險　　C 此舉有利于銀行將重點放到核心業(yè)務(wù)上　　D 此舉使得外包服務(wù)的最終責任人成為高陽數(shù)據(jù)中心　　E 此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風險　　【正確答案】：A,B,C,E　　[答案解析]商業(yè)銀行仍然是外包過程中出現(xiàn)的操作風險的最終責任人。