【正文】 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法。C選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法。ADE三項(xiàng)的說(shuō)法是正確的?！　〉?8題 　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的表述，不正確的是( )　　A 風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成　　B 制度是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素　　C 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取最大收益　　D 風(fēng)險(xiǎn)文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇　　E 培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是階段性任務(wù)，而是商業(yè)銀行的一項(xiàng)“終身事業(yè)”　　【正確答案】：B,C,D　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心；風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡；風(fēng)險(xiǎn)管理文化是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、制度和行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。　　第29題 　　商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，( )?！　 包括董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級(jí)　　B 董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)控和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性以及高級(jí)管理層在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況　　C 前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估算、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付　　D 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門　　E 負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的工作人員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能　　【正確答案】：A,B,C,E　　[答案解析]D選項(xiàng)中“承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門”與“負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門”是保持相對(duì)獨(dú)立的。　　第30題 　　根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)當(dāng)至少滿足的條件包括( )?！　 董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)　　B 商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)　　C 商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果納入操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和控制　　D 商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線　　E 商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理，并確保內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的有效性　　【正確答案】：A,B,C,D,E　　[答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)滿足的條件?！　〉?1題 　　商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容包括( )?！　 明確在危機(jī)情況下的分工和應(yīng)采取的措施　　B 制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施　　C 維持良好的公共關(guān)系　　D 彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序　　E 考慮如何處理與利益持有者的關(guān)系　　【正確答案】：A,B,C,D,E　　[答案解析]商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的主要包括危機(jī)處理方案和彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。其中ABCE四項(xiàng)都是危機(jī)處理方案包括的內(nèi)容。　　第32題 　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是( )。　　A 衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍　　B 屬于靜態(tài)指標(biāo)　　C 包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率　　D 包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)　　E 表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率　　【正確答案】：A,B,D　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度；表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)。　　第33題 　　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有( )。　　A 商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌　　B 所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大　　C 商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升　　D 快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資等　　E 債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足　　【正確答案】：A,B,D,E　　[答案解析]外部評(píng)級(jí)上升是有利的，不屬于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)?！　〉?4題 　　商業(yè)銀行在對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理時(shí)，通?？梢詫⑻囟〞r(shí)段內(nèi)的存款分成( )?！　 敏感負(fù)債　　B 敏感資產(chǎn)　　C 脆弱資金　　D 核心存款　　E 準(zhǔn)備金存款　　【正確答案】：A,C,D　　[答案解析]商業(yè)銀行通常可以將特定時(shí)段內(nèi)的存款分成敏感負(fù)債、脆弱資金和核心存款?！　〉?5題 　　個(gè)人客戶第一還款來(lái)源調(diào)查的內(nèi)容主要包括( )。　　A 貸款用途　　B 信用情況　　C 是否以價(jià)值穩(wěn)定、易變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物　　D 主要收入來(lái)源為租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況　　E 主要收入來(lái)源為工資收入的，對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷　　【正確答案】：D,E　　[答案解析]資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注借款人的第一還款來(lái)源：主要收入來(lái)源為工資收入的，對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷；主要收入來(lái)源為其他合法收入(如利息和租金收入等)，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況?！　〉?6題 　　下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)的是( )?！　 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)　　B 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)　　C 品牌風(fēng)險(xiǎn)　　D 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)　　E 客戶風(fēng)險(xiǎn)　　【正確答案】：A,B,C,D,E　　[答案解析]商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)主要有行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和其他外部風(fēng)險(xiǎn)?！　〉?7題 　　我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)包括( )?！　 不良資產(chǎn)率　　B 不良貸款撥備覆蓋率　　C 預(yù)期損失率　　D 貸款損失準(zhǔn)備充足率　　E 單一客戶授信集中度　　【正確答案】：A,B,C,D,E　　[答案解析]除ABCDE五項(xiàng)外，我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)還包括不良貸款率、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率?！　〉?8題 　　現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報(bào)告是( )?！　 每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告　　B 每日資產(chǎn)負(fù)債表　　C 每日現(xiàn)金流量表　　D 每日收益/損失表　　E 每日宏觀數(shù)據(jù)報(bào)告　　【正確答案】：A,D　　[答案解析]作為知識(shí)點(diǎn)記憶?！　〉?9題 　　下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法，正確的有( )。　　A 遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來(lái)時(shí)間購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)　　B 期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)　　C 遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的　　D 遠(yuǎn)期合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)　　E 遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉(cāng)　　【正確答案】：C,D,E　　[答案解析]遠(yuǎn)期合約的交易時(shí)間都是事先約定的，不是在未來(lái)不確定的時(shí)間。期貨合約的價(jià)格也是事先約定的?！　〉?0題 　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。　　A 美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)　　B 某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)　　C 由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)　　D 央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)　　E 結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)　　【正確答案】：D,E　　[答案解析]巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。A項(xiàng)，反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)，反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?！　∨袛囝}　　三、判斷題（本大題15小題．。請(qǐng)對(duì)下列各題做出判斷，“√”表示正確，“X”表示不正確。在答題卡上將該題答案對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)框涂黑。）　　第1題 　　經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平?jīng)]有任何關(guān)系。( )　　【正確答案】：　X 　　[答案解析]經(jīng)濟(jì)資本是一種取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多；反之要求的經(jīng)濟(jì)資本就少?！　〉?題 　　由于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是關(guān)于銀行一整套中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的，所以商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略一旦制定以后就不能修改。( )　　【正確答案】：　X 　　[答案解析]商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的重要性非同尋常，商業(yè)銀行應(yīng)定期(通常為1年)研究制定或修正管理戰(zhàn)略。　　第3題 　　高級(jí)管理層所需要的是非常具體的頭寸報(bào)告。( )　　【正確答案】：　X 　　[答案解析]高級(jí)管理層所需要的是高度概括的整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，而前臺(tái)交易人員期待的是非常具體的頭寸報(bào)告?！　〉?題 　　巴塞爾委員會(huì)提出信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)的目的包括鼓勵(lì)銀行通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)提高監(jiān)管資本要求。( )　　【正確答案】：　X 　　[答案解析]巴塞爾委員會(huì)提出信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)的目的包括：鼓勵(lì)銀行通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)有效抵補(bǔ)信用風(fēng)險(xiǎn)，降低監(jiān)管資本要求；鼓勵(lì)銀行通過(guò)開發(fā)更加高級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，精確計(jì)量銀行經(jīng)營(yíng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)?！　〉?題 　　流動(dòng)性偏好可以很好的解釋反向收益率曲線。( )　　【正確答案】：　X 　　[答案解析]流動(dòng)性偏好可以很好的解釋正向收益率曲線。　　第6題 　　根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。( )　　【正確答案】：　√ 　　[答案解析]根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)?！　〉?題 　　商業(yè)銀行只能通過(guò)內(nèi)部損失數(shù)據(jù)來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。( )　　【正確答案】：　X 　　[答案解析]商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)不僅需要使用內(nèi)部數(shù)據(jù)，還應(yīng)使用相關(guān)的對(duì)外部數(shù)據(jù)?！　〉?題 　　在商業(yè)銀行的管理過(guò)程中，經(jīng)常運(yùn)用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法對(duì)商業(yè)銀行未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。( )　　【正確答案】：　X 　　[答案解析]流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過(guò)去的流動(dòng)性狀況；缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)評(píng)估，無(wú)法對(duì)未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)?！　〉?題 　　久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著。( )　　【正確答案】：　√ 　　[答案解析]久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著。　　第10題 　　增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感是提高聲譽(yù)、降低風(fēng)險(xiǎn)的“萬(wàn)能藥”。( )　　【正確答案】：　X 　　[答案解析]增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感不是提高聲譽(yù)，降低風(fēng)險(xiǎn)的“萬(wàn)能藥”，但的確有助于增強(qiáng)員工的凝聚力、投資者的信心并吸引更多優(yōu)質(zhì)客戶。　　第11題 　　風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，屬于靜態(tài)指標(biāo)。( )　　【正確答案】：　X 　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率?！　〉?2題 　　如果變量X、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)為O，則表明變量X、Y之間是獨(dú)立的。( )　　【正確答案】：　X 　　[答案解析]變量的線性相關(guān)系數(shù)為0，并不意味著相互獨(dú)立?！　〉?3題 　　信貸資產(chǎn)證券化，是銀行將已經(jīng)存在的信貸資產(chǎn)集中起來(lái)并分檔，對(duì)應(yīng)不同檔(信用等級(jí))的資產(chǎn)向市場(chǎng)上的投資者發(fā)行不同收益率的證券，從而使信貸資產(chǎn)在原持有者資產(chǎn)負(fù)債表上消失。( )　　【正確答案】：　√ 　　[答案解析]信貸資產(chǎn)證券化，是銀行將已經(jīng)存在的信貸資產(chǎn)集中起來(lái)并分檔，對(duì)應(yīng)不同檔(信用等級(jí))的資產(chǎn)向市場(chǎng)上的投資者發(fā)行不同收益率的證券，從而使信貸資產(chǎn)在原持有者資產(chǎn)負(fù)債表上消失?！　〉?4題 　　商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。( )　　【正確答案】：　√ 　　[答案解析]商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制?！　〉?5題 　　商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員須全部由該商業(yè)銀行內(nèi)部人員擔(dān)任。( )　　【正確答案】：　X 　　[答案解析]單純通過(guò)語(yǔ)氣判斷，便可知是錯(cuò)誤的。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)如果全部由該銀行內(nèi)部人員擔(dān)任，本身就有很大風(fēng)險(xiǎn)，可以由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的人士擔(dān)任，也可由外部專家/顧問(wèn)擔(dān)任。