股指期貨實戰(zhàn)ppt課件-在線瀏覽
2025-03-06 18:42本頁面
【正文】 51 .64 71 2022 11 13 12. 05 56 2022 12 14 47 17 2022 10 16 53 .83 02 2022 11 16 13 .92 31 2022 12 15 10 .59 62 2022 10 19 58 .26 79 2022 11 17 44 44 2022 12 16 15 09 2022 10 20 53 .76 92 2022 11 18 72 73 2022 12 17 10 .96 43 2022 10 21 52 .24 07 2022 11 19 85 19 2022 12 18 13 .71 7 2022 10 22 50 .42 86 2022 11 20 98 1 1 2022 12 21 12 .88 89 2022 10 23 49 .83 93 2022 11 23 1 36 4 2022 12 22 12 .51 79 2022 10 27 49 .35 71 2022 11 24 1 32 1 2022 12 23 10 .69 64 2022 10 28 50 .44 64 2022 11 25 13 .91 07 2022 12 24 1 71 4 總計平均值 50 .64 84 2022 11 26 17 .05 36 2022 12 28 10 .94 64 總計平均值 12 .01 22 2022 12 29 57 14 總計平均值 06 18 可以明顯的看出在不更換合約的情況下每個月內(nèi)的均值是十分穩(wěn)定的。而加入前兩天的數(shù)據(jù)則對預(yù)測沒有很好的提高。為了更好地研究日內(nèi)的套利機(jī)會，以下列示出每日的標(biāo)準(zhǔn)偏差： 均值 標(biāo)準(zhǔn)偏差 均值 標(biāo)準(zhǔn)偏差 均值 標(biāo)準(zhǔn)偏差 2022930 20221030 20221130 2022102 2022112 2022121 2022105 2022113 2022122 2022106 2022114 2022123 2022107 2022115 2022124 2022108 2022116 2022127 2022109 2022119 2022128 20221012 20221110 2022129 20221013 20221111 20221210 20221014 20221112 20221211 20221015 20221113 20221214 20221016 20221116 20221215 20221019 20221117 20221216 20221020 20221118 20221217 20221021 20221119 20221218 20221022 20221120 20221221 20221023 20221123 20221222 20221027 20221124 20221223 20221028 20221125 20221224 總計 20221126 20221228 總計 20221229 總計 對于波動率，利用前一日的結(jié)果預(yù)期效果就不是特別好。 ? 股指期貨的價格發(fā)現(xiàn)功能 w j zq . c o m . w j zq . c o m . 股指期貨的價格發(fā)現(xiàn)功能 ? 短期價格發(fā)現(xiàn)功能：日內(nèi)引導(dǎo)關(guān)系 ? 中長期價格發(fā)現(xiàn)功能 ? 跨期價差的價格發(fā)現(xiàn) ? 持倉量的價格發(fā)現(xiàn) 日內(nèi)引導(dǎo)關(guān)系 國金窩輪網(wǎng) : 合約符號 HIU 9 HIV9 HIX 9 HIZ9 a 2 E 07 7 E 06 4 E 06 7 E 06 b ( 5) 24 81 9 0 31 1 6 02 38 1 03 24 4 b ( 4) 10 91 9 06 42 2 00 78 6 4 32 3 b ( 3) 12 44 3 25 86 0 0 89 4 8 09 98 9 b ( 2) 3 48 5 1 ** 2 75 0 0 * 04 84 1 09 09 2 b ( 1) 7 10 0 3 ** 6 09 0 4 ** 5 84 8 0 ** 3 93 5 2 ** b ( 0 ) 6 74 8 4 ** 2 23 1 6 ** 7 81 6 9 ** 3 39 9 7 ** b ( 1 ) 2 36 1 0 05 80 4 43 64 3 ** 01 56 1 b ( 2 ) 0 37 7 4 10 21 8 3 90 2 6 ** 14 60 5 b ( 3 ) 14 56 0 01 73 8 0 86 6 0 12 67 0 b ( 4 ) 00 85 2 1 46 6 6 06 31 7 05 91 4 b ( 5 ) 03 94 6 0 01 0 4 0 01 9 1 1 10 9 2 從上述的結(jié)果中可以看出，領(lǐng)先 5分鐘的結(jié)論在 4個合約的回歸結(jié)果中都是十分顯著的，而領(lǐng)先十分鐘的結(jié)論則只在 HIU9和 HIV9中分別以 5%和 1%的顯著性水平顯著。但這一結(jié)果在其他三個合約的結(jié)果中均不顯著。而從左下角的圖中可以看出，股指期貨對于指數(shù)方程中的一個單位的標(biāo)準(zhǔn)差的變化的反應(yīng)在第一期中達(dá)到最大，很快便下降為 0左右。由此可以看出，脈沖響應(yīng)的檢驗也進(jìn)一步驗證了股指期貨對指數(shù)有一定的領(lǐng)先作用的結(jié)論 1 0010203040501 2 3 4 5 6 7 8 9 10R e s p o n s e o f D ( H S I ) t o D ( H S I ) 1 0010203040501 2 3 4 5 6 7 8 9 10R e s p o n s e o f D ( H S I ) t o D ( H I X 9 ) 1 0010203040501 2 3 4 5
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