股指期貨培訓(xùn)ppt課件(2)-在線瀏覽
2025-02-28 18:13本頁(yè)面
【正文】 300元 /點(diǎn)＝ 61500元。 滬深 300指數(shù)期貨合約常識(shí) — 出入金計(jì)算舉例 ? 出入金計(jì)算 當(dāng)日保證金出入金總額 =當(dāng)日保證金 上一交易日保證金 當(dāng)日盈虧 +手續(xù)費(fèi) （正數(shù)為入金、負(fù)數(shù)為出金，盤中交易的保證金實(shí)時(shí)變化） ? 舉例說(shuō)明 ? 某投資者在上一交易日持有某股指期貨合約 10手多頭持倉(cāng)，上一交易日的結(jié)算價(jià)為 1500點(diǎn)。 期初保證金余額 1500*300*10%*10 450,000 當(dāng)日交易引起的保證金變化 多頭平倉(cāng) 5手 1500*300*10%*5 225,000 多頭新開(kāi)倉(cāng) 8手 +1505*300*10%*8 +361,200 當(dāng)日盈虧 （浮盈 沖抵保證金） 61,500 期末保證金余額 450,000225,000+361,20061,500 524,700 交易成本 1500*300*5*+1505*300*8* 當(dāng)日需入金金額 524,700 450,000 61,500+ 滬深 300指數(shù)期貨合約常識(shí) — 成交量、持倉(cāng)舉例 序號(hào) 成交量 買方成交 賣方成交 總成交量 總持倉(cāng)量 說(shuō)明 0 5000 80000 1 100 50多頭開(kāi)倉(cāng) 50空頭開(kāi)倉(cāng) 5100 80100 雙開(kāi)倉(cāng)、持倉(cāng)增加 2 200 100空頭平倉(cāng) 100多頭平倉(cāng) 5300 79900 雙平倉(cāng)、持倉(cāng)減少 3 300 150多頭開(kāi)倉(cāng) 150多頭平倉(cāng) 5600 79900 多頭換手、持倉(cāng)不變 4 150 75空頭平倉(cāng) 75空頭開(kāi)倉(cāng) 5750 79900 空頭換手、持倉(cāng)不變 合計(jì) 750 375，其中： 多頭開(kāi)倉(cāng) 200 空頭平倉(cāng) 175 375，其中： 空頭開(kāi)倉(cāng) 125 多頭平倉(cāng) 250 開(kāi)倉(cāng) 325 平倉(cāng) 425 平倉(cāng)為主、持倉(cāng)減少 ? 換手交易 ? 換手交易有“多頭換手”和“空頭換手”之分，當(dāng)原來(lái)持有多頭的投資者賣出平倉(cāng)，但新的多頭又開(kāi)倉(cāng)買進(jìn)時(shí)稱為“多頭換手”；而“空頭換手”是指原來(lái)持有空頭的投資者在買進(jìn)平倉(cāng)，但新的空頭在開(kāi)倉(cāng)賣出。 S=期貨合約標(biāo)的資產(chǎn)在時(shí)間 t時(shí)的價(jià)值 。 q=股息收益率 ,以連續(xù)復(fù)利計(jì) (％ )。 如何利用股指期貨進(jìn)行投資 如何利用股指期貨進(jìn)行投資 — 投機(jī)交易 ? 投機(jī)交易 ? 賣空投機(jī) ? 買空投機(jī) ? 賣空投機(jī)舉例 ? 假設(shè)當(dāng)前 IF0709合約
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