存款保險(xiǎn)制度探析ppt課件-在線瀏覽
2025-02-28 12:25本頁(yè)面
【正文】 模型 （ Diamond amp。 所有儲(chǔ)戶會(huì)在危機(jī)時(shí)立即提款，包括那些在沒有預(yù)期到銀行危機(jī)時(shí)不會(huì)提款的儲(chǔ)戶。 存款保險(xiǎn)制度淺探 2022/2/7 作為理性行為的銀行擠兌模型 （ Goton, 1985， Chari amp。 信息優(yōu)勢(shì)組的人經(jīng)過自己的理性判斷去提款，則另外信息劣勢(shì)的一組也會(huì)觀察到了優(yōu)勢(shì)組的行動(dòng)而跟風(fēng)去提款，造成擠兌。 給了儲(chǔ)戶觀望的時(shí)間和可能性，這對(duì)于儲(chǔ)戶在出現(xiàn)了謠言的情況下不會(huì)因?yàn)楦L(fēng)行事造成個(gè)人和社會(huì)的更大損失。 存款人缺少關(guān)于銀行的足夠清償能力的特有信息，很難分辨出哪些是問題銀行。 一套完整的存款保險(xiǎn)制度：因?yàn)闊o(wú)論如何他們的存款都會(huì)得到補(bǔ)償和保證。 存款保險(xiǎn)制度淺探 2022/2/7 存款保險(xiǎn)對(duì)于銀行業(yè)穩(wěn)定性的作用總結(jié) 擠兌的危害： 銀行提前收回貸款 經(jīng)濟(jì)的緊縮性影響 企業(yè)和銀行的損失 導(dǎo)致整個(gè)金融體系的動(dòng)搖，危害國(guó)民經(jīng)濟(jì)的總體健康狀況。體現(xiàn)存款者對(duì)銀行的約束力的指標(biāo)有兩個(gè)：存款利率和存款增長(zhǎng)幅度。 存款者可成功的區(qū)別銀行風(fēng)險(xiǎn)并有將存款轉(zhuǎn)移到安全銀行的傾向。 通過這些存款者的監(jiān)督和約束的力量，可以一定程度上實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)紀(jì)律化。 有存款保險(xiǎn)時(shí)，通過成本收益分析，存款者進(jìn)行監(jiān)督和約束的收益大大減少，而存款者進(jìn)行監(jiān)督和約束的成本并沒有發(fā)生變化，而當(dāng)監(jiān)督和約束的收益小于其成本的時(shí)候，存款者就不再有動(dòng)力去實(shí)施監(jiān)督和約束的職能，這樣銀行業(yè)的市場(chǎng)紀(jì)律就可能遭到削弱。結(jié)果顯示，公開的存款保險(xiǎn)降低了銀行的利率開支，并且使得利率支付對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性的敏感性降低。是否應(yīng)該進(jìn)行存款保險(xiǎn)制度應(yīng)取決于其成本和收益之間的權(quán)衡。康特和赫祺嘉的研究發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)紀(jì)律雖然遭到削弱，但是在一定程度上還是存在的。另外還有很多研究也表明，雖然存款保險(xiǎn)削弱了市場(chǎng)紀(jì)律，但是通過嚴(yán)格的監(jiān)管，可以使它的凈收益增加。 伴隨金融自由化與國(guó)際化的發(fā)展 , 銀行面臨的利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)日趨增大。 各國(guó)普遍實(shí)行的存款保險(xiǎn)制度規(guī)定： 各存款銀行必須按一定比例將所吸收存款的一部分存入保險(xiǎn)公司。 債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)一旦由保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)承擔(dān) , 銀行在資產(chǎn)選擇過程中就潛在地存在過度選擇風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的機(jī)會(huì)主義誘因。 道德風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在以下四方面： 存款者在銀行倒閉時(shí)的損失成本或懲罰要比無(wú)保險(xiǎn)時(shí)小，所以不再關(guān)心銀行的選擇從而減小了市場(chǎng)力量對(duì)銀行的約束。 存款保險(xiǎn)允許那些經(jīng)濟(jì)上已無(wú)清償力而法律上還未破產(chǎn)的銀行繼續(xù)吸引資金，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的機(jī)制不能有效發(fā)揮。 存款保險(xiǎn)制度淺探 2022/2/7 存款保險(xiǎn)制度產(chǎn)生道德風(fēng)險(xiǎn)的條件和原因 存款保險(xiǎn)制度道德風(fēng)險(xiǎn)的形成有其必要的條件： 銀行是否具有長(zhǎng)期性經(jīng)營(yíng)特征。 在存款保險(xiǎn)制度下，銀行可以把失敗的風(fēng)險(xiǎn)從股東和存款者轉(zhuǎn)移到保險(xiǎn)公司，而在這種風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移之后銀行可以通過增大其資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)有激勵(lì)增大其資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度獲得更大的收益。 存款保險(xiǎn)制度淺探 2022/2/7 存款保險(xiǎn)制度設(shè)計(jì) 存款保險(xiǎn)基金的籌資安排 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的組織形式和管理 加入保險(xiǎn)方式 承保范圍 承保額度 保費(fèi)設(shè)計(jì) 存款保險(xiǎn)制度淺探 2022/2/7 存款保險(xiǎn)基金的籌資安排 存款保險(xiǎn)基金來(lái)源： 依靠政府的財(cái)政撥款的方式以及存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)行股票及債券的方式籌集資金。 存款保險(xiǎn)制度淺探 2022/2/7 存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可以只建立和維護(hù)一個(gè)基金，也可以為吸收公眾存款的不同類型的金融機(jī)構(gòu)建立不同的基金。 存款保險(xiǎn)制度須具備所需的所有融資機(jī)制以確保對(duì)存款人的及時(shí)支付。 法定存款備付率 , 即保險(xiǎn)基金占參保存款的比率。 復(fù)合式，存在兩套存款保險(xiǎn)系統(tǒng)，分別服務(wù)于不同類型的金融機(jī)構(gòu)。 運(yùn)營(yíng)主體： 官方創(chuàng)建存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) , 這些國(guó)家有加拿大、英國(guó)、美國(guó)等。 由非官方的銀行同業(yè)公會(huì)創(chuàng)辦存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) , 這些國(guó)家有奧地利、芬蘭、法國(guó)等。 政府提供存款保險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)：政府有最強(qiáng)的公信力和權(quán)威性，私人存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可能缺乏足夠的流動(dòng)性支持而不能有效的分擔(dān)存款人的風(fēng)險(xiǎn)，或者因?yàn)樽非笏嚼崆瓣P(guān)閉尚有清償能力的銀行，不能有效保護(hù)存款人的利益。 私人機(jī)構(gòu)提供存款保險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)：在選擇被保險(xiǎn)對(duì)象時(shí)更自由，手段更靈活。 管理制度應(yīng)依照各國(guó)經(jīng)濟(jì)制度環(huán)境和實(shí)行存款保險(xiǎn)的主要目的而定。 強(qiáng)制加入方式： 導(dǎo)致更多的政府介入，在一個(gè)強(qiáng)制的加入體制下，所有的被保險(xiǎn)者面臨相同的保險(xiǎn)數(shù)額。 適用于防止銀行的擠兌、保持銀行業(yè)的穩(wěn)定、防止銀行業(yè)危機(jī)。 保險(xiǎn)的范圍不大、參保的公司不多，導(dǎo)致了保險(xiǎn)費(fèi)積累得到的基金較少、社會(huì)總體積累效用的降低。一旦發(fā)生危機(jī)，由于銀行保險(xiǎn)費(fèi)積累得到的基金較少而無(wú)法應(yīng)付儲(chǔ)戶的取款的需要時(shí)，這種危機(jī)將不會(huì)由于參與存款保險(xiǎn)而有所緩解，反之還會(huì)蔓延，可能造成整個(gè)金融系統(tǒng)的危機(jī)。 較大的銀行會(huì)選擇不參與這個(gè)系統(tǒng)，這樣既能避免支出保費(fèi)而且其對(duì)于公眾的吸引力卻沒有因此而明顯的下降。此外，存款保險(xiǎn)將導(dǎo)致存款在銀行體系內(nèi)周期性的大規(guī)模轉(zhuǎn)移 —— 在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好的時(shí)候從投保銀行向未投保銀行轉(zhuǎn)移，在個(gè)別銀行遇到
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