存款保險(xiǎn)制度探析ppt課件-wenkub
2023-01-26 12:25:27 本頁(yè)面
【正文】 ton, 1985， Chari amp。 存款保險(xiǎn)制度淺探 2022/2/7 銀行擠兌模型分析 以存款人預(yù)期為基礎(chǔ)的非理性銀行擠兌模型 （ Diamond amp。 存款保險(xiǎn)制度淺探 2022/2/7 1933年建立的聯(lián)邦存款保險(xiǎn)制度 1929— 1933五年的經(jīng)濟(jì)大危機(jī)中，美國(guó)共有 9108家銀行倒閉 1933年，美國(guó)通過(guò)了 《 格拉斯 斯蒂格爾法 》 ，建立了一個(gè)暫時(shí)的保險(xiǎn)基金 1970年成立了向信用合作社提供存款保險(xiǎn)的全美信用合作股份保險(xiǎn)基金 1986年， 99%的美國(guó)商業(yè)銀行都加入了聯(lián)邦的存款保險(xiǎn)體系 存款保險(xiǎn)制度淺探 2022/2/7 加拿大聯(lián)邦政府于二十世紀(jì) 60年代建立了這一制度 1977年，日本政府與日本的中央銀行 —— 日本銀行共同出資建立了日本的存款保險(xiǎn)公司 根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織官員 Garcia(1999)，共有 67個(gè)國(guó)家實(shí)行了公開的存款保險(xiǎn)制度 存款保險(xiǎn)制度淺探 2022/2/7 存款保險(xiǎn)制度對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定性的正面影響 銀行業(yè)有其脆弱性，非常容易受到來(lái)自存款者理性或者非理性的擠兌，甚至造成金融恐慌。 俄亥俄州和愛(ài)荷華州仿效印第安納州，也取得了成功。 因此考察存款保險(xiǎn)制度的演進(jìn)可以通過(guò)考察美國(guó)存款保險(xiǎn)制度的演進(jìn)來(lái)實(shí)現(xiàn)，而美國(guó)的存款保險(xiǎn)制度的建立可以具體分為兩個(gè)階段： 存款保險(xiǎn)制度淺探 2022/2/7 1933年以前存款保險(xiǎn)制度的萌芽階段： 這一階段的存款保險(xiǎn)主要是幾個(gè)州在沒(méi)有（聯(lián)邦）政府參與的背景自行建立的存款保護(hù)的方案。在這種情況下，存款保險(xiǎn)制度設(shè)計(jì)的好壞較大程度影響著其在一個(gè)國(guó)家的實(shí)施效果與對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定造成的正負(fù)面影響。存款保險(xiǎn)制度淺探 2022/2/7 存款保險(xiǎn)制度淺探 存款保險(xiǎn)制度淺探 2022/2/7 作者：杜珊，江賢武，王卓時(shí)，肖遙，張昕 存款保險(xiǎn)制度淺探 2022/2/7 金融體系的穩(wěn)定是一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)社會(huì)穩(wěn)定的前提，關(guān)系到經(jīng)濟(jì)的總體增長(zhǎng)水平。因此，我國(guó)在參考其他國(guó)家經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)應(yīng)該認(rèn)真分析本國(guó)的經(jīng)濟(jì)水平與制度環(huán)境，選擇合適時(shí)機(jī)，建立適合自己國(guó)家的合理的存款保險(xiǎn)體系。 1892年，紐約州就成立了安全基金由成員每年繳納的有限費(fèi)用作為資金支持，由州政府管理，在 1837到 1842年的幾年里，基金的資金被耗盡，到了 1842年，安全基金再也不能支付破產(chǎn)銀行的損失。 南北戰(zhàn)爭(zhēng)之后，又有 8個(gè)州采用了存款保險(xiǎn)制。防止銀行擠兌是維護(hù)銀行業(yè)穩(wěn)定的重要手段，也可以減少整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)因?yàn)殂y行業(yè)的危機(jī)而造成的損失。 Dydvig, 1983） 人們具有不同的流動(dòng)性偏好，而活期存款合約可以為具有不同流動(dòng)性偏好的人們提供良好的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的機(jī)制。 Jagannathan, 1988) 存款人最關(guān)心銀行的清償能力，這些信息的不對(duì)稱是引發(fā)擠兌的關(guān)鍵。 存款保險(xiǎn)制度淺探 2022/2/7 銀行特有信息與銀行擠兌模型 （ Sangkyun Park, 1992） 銀行特有信息的缺失是造成銀行擠兌的根本原因。 存款保險(xiǎn)可以加強(qiáng)對(duì)于銀行的監(jiān)督，鼓勵(lì)銀行合理規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，恰當(dāng)管理資產(chǎn)負(fù)債情況。 銀行支付的利率會(huì)隨著銀行本身風(fēng)險(xiǎn)增加而顯著上升，儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)的存款增長(zhǎng)率隨著其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增加而降低。 存款保險(xiǎn)制度淺探 2022/2/7 沒(méi)有存款保險(xiǎn)，存款者的存款安全受到銀行經(jīng)營(yíng)狀況的影響，存款者會(huì)為了其存款的安全和收益，通過(guò)要求更高的存款利率或者 “ 用腳投票 ” 的方式來(lái)對(duì)銀行施加約束，遏制銀行的過(guò)度冒險(xiǎn)行為。 存款保險(xiǎn)制度淺探 2022/2/7 由此，存款保險(xiǎn)的實(shí)施的確削弱了存款者對(duì)銀行的約束，市場(chǎng)紀(jì)律的削弱是實(shí)行存款保險(xiǎn)制度的成本之一。市場(chǎng)紀(jì)律隨著承保范圍，承保者的信用度以及承保者在處理銀行危機(jī)使得延遲和其他成本因素而變化。 各國(guó)金融當(dāng)局一方面放松或撤銷利率上限及分業(yè)管理等一系列管制 , 另一方面又健全以資產(chǎn)負(fù)債比例管理的強(qiáng)化和體系化為核心的經(jīng)營(yíng)規(guī)制 , 通過(guò)對(duì)各銀行資產(chǎn)負(fù)債的結(jié)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)控 , 以保持金融的穩(wěn)定性。 存款保險(xiǎn)制度淺探 2022/2/7 存款保險(xiǎn)中的道德風(fēng)險(xiǎn)的一般表現(xiàn) 存款保險(xiǎn)制度本身固有的最大問(wèn)題是在不能區(qū)分銀行是由于喪失流動(dòng)性而倒閉，還是由于經(jīng)營(yíng)不善貸款風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大而倒閉的情況下，存款保險(xiǎn)都要對(duì)倒閉銀行的合格存款理賠。 存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)很少以破產(chǎn)理賠的方式處理被保機(jī)構(gòu)，為所有的存款提供了全部保險(xiǎn)，大額存款人對(duì)銀行的市場(chǎng)監(jiān)督力量也被大大削弱。 銀行在資本決策中會(huì)降低自由資本比率，用吸收的存款代替資本，從而減少自身的損失。 建立不同的基金，須確保不同機(jī)構(gòu)及其基金之間的差別不會(huì)扭曲競(jìng)爭(zhēng)。 存款保險(xiǎn)制度淺探 2022/2/7 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的組織形式和管理 服務(wù)對(duì)象： 高度集中的單一式，僅存在一套保險(xiǎn)系統(tǒng)，服務(wù)于各種類型的金融機(jī)構(gòu)，如美國(guó) 1933年創(chuàng)立的聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司 (FDIC)。 由政府和銀行界共同創(chuàng)建存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) , 這些國(guó)家有比利時(shí)、希臘、日本、荷蘭、哥倫比亞、菲律賓、土耳其等。
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