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信貸風(fēng)險管理ppt課件(2)-在線瀏覽

2025-02-26 07:19本頁面
  

【正文】 人的還款能力和意愿(現(xiàn)在 +未來) 信用分析所遵循的原則也是營利性、流動性和安全性三大目標(biāo)的均衡協(xié)調(diào)。 出具貸款審批結(jié)果?!?Zeta”分析法通過分析七大變量進行分析,從而確認(rèn)借款人信貸違約風(fēng)險的大?。? ? 資產(chǎn)收益率( EBIT借款人扣除利息、稅收和留存收益前的收益 /總資產(chǎn)) ? 收益的穩(wěn)定性:大約 10年左右資產(chǎn)收益估計值標(biāo)準(zhǔn)差的倒數(shù) ? 債務(wù)的還本付息: EBIT/利息支付總額 ? 累計的盈利能力:留存收益 /資產(chǎn)總值 ? 流動性的大?。毫鲃淤Y產(chǎn) /流動負債 ? 資本化程度:借款人普通股 5年的平均市場價值與長期資本總額之比 ? 規(guī)模:借款人的資產(chǎn)總值 商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險估測 上述 Zeta模型中的指標(biāo)并不能全部公開取得, 1977年Altman,Haldeman和 Narayanan建立了 5個變量的 Zeta模型: 其中: Z=++++ X1=運營資本 /資產(chǎn)總值 X2=留成收益 /資產(chǎn)總值 X3=EBIT/資產(chǎn)總值 X4=借款人股本的市場價值 /負債總額的賬面價值 X5=銷售額 /資產(chǎn)總值 這些變量的系數(shù)都是數(shù)據(jù)采集后經(jīng)回歸分析得到的,計算出臨界值 Z0=,小于該數(shù)值被劃入違約組,反之則是非違約組。 從上述的介紹可以看出:由于 Zeta分析法基本上考慮了借款人經(jīng)營的主要方面,并且通過歷史資料的分析對借款人的違約概率進行了相應(yīng)的預(yù)測,因此,該方法基本上可以從總體上來考察借款人的經(jīng)營狀況。 此外,該方法沒有考慮借款人的信用可靠性。 商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險估測 資信評分模型: 最早由 David Durand(1941)提出的,是商業(yè)銀行評估借款人信用可靠性的技術(shù)方法。 資信評分模型包括兩大類:工商貸款的資信評分模型 +消費者貸款的資信評分模型 商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險估測 工商貸款的資信評分模型: 美國經(jīng)濟學(xué)家 Delton (1974)在《貸款違約的預(yù)測》一文中提出工商貸款的資信評分模型。模型中的違約行為不僅指借款人拖欠本息,還包括減少或放棄利息甚至是本金的支付。商業(yè)銀行可以根據(jù)經(jīng)濟法則,確定一個違約概率臨界值 P*,然后與 P公式計算出的結(jié)果進行比較,若大于臨界值,該貸款劃入違約組;若小于或等于臨界值,則將貸款劃入非違約組。
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