session2-金融風(fēng)險管理概述-在線瀏覽
2025-02-25 23:06本頁面
【正文】 12 二、金融風(fēng)險管理的程序 風(fēng)險識別 風(fēng)險度量 風(fēng)險管理 決策實施 風(fēng)險控制 對經(jīng)濟(jì)主體面臨的各種 潛在的風(fēng)險因素進(jìn)行認(rèn) 識、鑒別、分析 衡量各種風(fēng)險導(dǎo)致?lián)p失 的可能性的大小以及損 失發(fā)生的范圍和程度 市場風(fēng)險 度量方法 信用風(fēng)險 度量方法 采取措施以減少風(fēng)險暴 露、將風(fēng)險控制在可接 受的范圍內(nèi) 風(fēng)險管理措施實施后 的檢查、反饋和調(diào)整 方差法 貝塔系數(shù)法 缺口模型 VaR法 定性分析 定量分析 專家評定 信用評級 貸款分類 KMV的 信用檢控模型 CreditMetrics 制定風(fēng)險管理策略 制定具體行動方案 組織方案的實施 檢查隱患以便迅速糾正或補(bǔ)救 隨時監(jiān)控風(fēng)險狀況以便及時應(yīng)對 評估效果以便總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)和調(diào)整方案 簡單缺口模型 敏感性缺口模型 持續(xù)期缺口模型 13 三、金融風(fēng)險管理的基本策略 1. 風(fēng)險預(yù)防 2. 風(fēng)險規(guī)避 3. 風(fēng)險分散 4. 風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁 5. 風(fēng)險對沖 6. 風(fēng)險補(bǔ)償 14 1. 風(fēng)險預(yù)防 在風(fēng)險尚未導(dǎo)致?lián)p失之前，經(jīng)濟(jì)主體采用一定的防范性措施，以防止損失實際發(fā)生或?qū)p失控制在可承受的范圍之內(nèi)。 ? 較為消極保守，避開風(fēng)險的同時，或許也放棄了獲取較多收益的可
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