【正文】 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型： 理論與方法 6學(xué)時(shí) 第七章 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型 9學(xué)時(shí) 第八章 擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 6學(xué)時(shí) 第九章 時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 6學(xué)時(shí) ? 期末復(fù)習(xí) 3學(xué)時(shí) ⑻ 課程成績(jī) 課堂表現(xiàn)： 20分 期末考核： 80分 ⒋ 關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說明 ⑴ 理論與應(yīng)用并重。 ⑵ 先修課程 中級(jí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、中級(jí)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)。 《 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 》 教學(xué)大綱 ⒈ 課程 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 學(xué)分： 3 2. 課程說明 ⑴ 教學(xué)目的 經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué)，實(shí)證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。 ○ 緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn)；了解課程的學(xué)習(xí)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容。參觀一個(gè)城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進(jìn)每一個(gè)房間。 《 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 》 (第二版） Econometrics 電子教案 第一章 緒論 ? 關(guān)于緒論 ? 課程教學(xué)大綱 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用 0 .1 關(guān)于緒論 ○ 緒論是課程的綱。 ○學(xué)好緒論，可以說學(xué)好了課程的一半。各起一半作用。 ○不必全懂，只需似懂非懂。通過該門課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實(shí)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。 ⑶ 教材及參考書 《 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第 2版） 》 ，李子奈、潘文卿，高等教育出版社， 2020年 《 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集 》 ，潘文卿、李子奈、高吉麗，高等教育出版社， 2020年 《 Basic Econometrics》 (fourth edition),Damodar N. Gujarrati， 2020 《 Introductory Econometrics》 (2E),Jeffrey M. Woodldridge,2020（英文改編版 《 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論 》 ，已經(jīng)由高等教育出版社 2020年 4月出版 ) 《 高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 》 ，李子奈、葉阿忠，清華大學(xué)出版社，2020年 《 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) —方法與應(yīng)用 》 ，李子奈，清華大學(xué)出版社，1992年 ⑷ 課堂資料下載 內(nèi)容：補(bǔ)充資料、課件、數(shù)據(jù)集、教學(xué)基本要求、教學(xué)大綱、復(fù)習(xí)要點(diǎn)等。既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實(shí)際問題的解決； ⑵ 以教材中的經(jīng)典理論方法為主，也要理解適當(dāng)引入的、教材中沒有的非經(jīng)典理論方法； ⑶ 對(duì)于理論方法，重點(diǎn)是思路而不是數(shù)學(xué)過程； ⑷ 對(duì)于應(yīng)用模型，重點(diǎn)不是每種模型本身，而是它們演變與發(fā)展的方法論； ⑸ 必須十分重視綜合練習(xí)； ⑹ 必須掌握一種應(yīng)用軟件，注意課堂的軟件應(yīng)用演示，“師傅領(lǐng)進(jìn)門，修行在個(gè)人”，多練。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 一、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 二、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 三、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系 四、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科 五、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位 一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) △ 經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科（揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的學(xué)科） ○ 1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Econometrics ○ 1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì) ○ 1933年創(chuàng)刊 《 Econometrics》 ○ 20世紀(jì)四五十年代的大發(fā)展和 60年代的擴(kuò)張 ○ 20世紀(jì) 70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展 △ 定義 “用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手，但任何一個(gè)方面都不能和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。” △ 在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位 克萊因（ ）：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。 二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 △ 模型：是對(duì)現(xiàn)實(shí)的描述和模擬。 △ 數(shù)學(xué)模型：用數(shù)學(xué)語言來描述現(xiàn)實(shí)，揭示現(xiàn)實(shí)活動(dòng)中的數(shù)量關(guān)系。 △ 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：解釋經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述。 三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系 △ 廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) △ 初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) △ 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) △ 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) △ 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) △ 廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等。 ? 本課程 中的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。 ? 本 定位于中級(jí)水平上，適當(dāng)引入高級(jí)的內(nèi)容。除了介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法外，還研究特殊模型的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識(shí)。 ? 本課程 是二者的結(jié)合。 ? 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 在理論方法方面特征是： ⑴ 模型類型 ——隨機(jī)模型； ⑵ 模型導(dǎo)向 ——理論導(dǎo)向； ⑶ 模型結(jié)構(gòu) ——線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)； ⑷ 數(shù)據(jù)類型 ——以時(shí)間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量； ⑸ 估計(jì)方法 ——僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計(jì)模型。 ? 非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 一般指 20世紀(jì) 70年代以來發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 ? 非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題和估計(jì)方法非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。理由： 一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)； 另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。 ? 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 教科書和課程有：“ Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics” ? 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 的主要內(nèi)容包括： 平行（ penal）數(shù)據(jù)模型的理論方法 離散選擇模型的理論方法 選擇性樣本模型的理論方法 ? 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。 ? 現(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 的主要研究方向：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)、協(xié)整理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點(diǎn) 一、 理論模型的設(shè)計(jì) 二、 樣本數(shù)據(jù)的收集 三、 模型參數(shù)的估計(jì) 四、 模型的檢驗(yàn) 五、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素 一、理論模型的建立 ⑴ 確定模型包含的變量 根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為分析。 例如，消費(fèi)和 GDP之間的因果關(guān)系。 注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。 要求變量間互相獨(dú)立。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用 一、 結(jié)構(gòu)分析 二、 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) 三、 政策評(píng)價(jià) 四、 理論檢驗(yàn)與發(fā)展 一、結(jié)構(gòu)分析 ? 經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能是揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)等。 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。 ? 模型理論方法的發(fā)展以適應(yīng)預(yù)測(cè)的需要。 ? 經(jīng)濟(jì)政策的不可試驗(yàn)性。 四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展 ? 實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提供了一種檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的好方法。 第四章 經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：放寬基本假定的模型 167。 序列相關(guān)性 167。 隨機(jī)解釋變量問題 ? 基本假定違背 主要 包括： （ 1）隨機(jī)誤差項(xiàng)序列存在 異方差性 ； （ 2）隨機(jī)誤差項(xiàng)序列存在 序列相關(guān)性 ； （ 3）解釋變量之間存在 多重共線性 ； （ 4）解釋變量是隨機(jī)變量且與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)的 隨機(jī)解釋變量問題 ； （ 5）模型設(shè)定有偏誤； （ 6）解釋變量的方差不隨樣本容量的增而收斂。 異方差性 一、 異方差的概念 二、 異方差的類型 三、 實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中的異方差性 四、 異方差性的后果 五、 異方差性的檢驗(yàn) 六、 異方差的修正 七、 案例 對(duì)于模型 ikikiiii XXXY ????? ?????? ?2210如果出現(xiàn) Va r i i( )? ?? 2即 對(duì)于不同的樣本點(diǎn) ， 隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不再是常數(shù) ， 而互不相同 ， 則認(rèn)為出現(xiàn)了 異方差性(Heteroskedasticity)。 高